11. Мультипликативная модель временного ряда применятся:
а) амплитуда сезонных колебаний изменяется во времени; б) значение коэффициента корреляции равно нулю;
в) связь между результативных показателем и фактором времени отсутствует.
12. Особенность комплексного временного ряда:
а) уровень ряда представлен системой обобщающих показателей; б) временной ряд содержит только факторные признаки; в) временной ряд основан на результативных признаках.
13. |
Лаговые переменные - это: |
|
|
|
а) |
объясняющие переменные, взятые в модели регрессии с запаздыванием |
|||
во времени; |
|
|
|
|
б) |
переменные бинарного типа; |
|
И |
|
|
|
|
|
|
в) |
объясняющие переменные, взятые из генеральной совокупности. |
|||
14. |
К способам аналитического выравнивания относят: |
|||
а) |
анализ остатков; |
|
Д |
|
|
|
|
||
б) |
сглаживание скользящими средними; |
|
||
|
|
А |
|
|
в) |
построение автокорреляционной функции. |
|||
|
|
б |
|
|
|
|
Тема 7. втокорреляция |
||
Понятие автокорреляции. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры. Построение графика автокорреляционной функции.
2.Укажите причиныСвозникновения автокорреляции.
3.Раскройте свойства коэффициента автокорреляции.
4.Дайте определение понятию «автокорреляция уровней ряда», «автокорреляционная функция», «коррелограмма»понятию
Основной категориальный аппарат, знанием которого должен владеть обучаемый
Автокорреляция, автокорреляция уровней ряда, временной лаг, автокорреляционная функция, коррелограмма.
22
|
|
Рекомендуемая литература |
|
|
|||
1. |
Эконометрика : учебник для вузов / И. И. Елисеева, С.В. Курышева, Ю.В. Нерадов- |
||||||
ская, Д.И. Беляков ; |
под редакцией И. И. Елисеевой. – Москва : Юрайт, |
2021. – |
449 с. – |
||||
URL: https://urait.ru/bcode/468366 (дата обращения: 08.08.2021). |
|
|
|||||
2. |
Подкорытова, О. А. Анализ временных рядов : |
учебное пособие для |
вузов / |
||||
О. А. Подкорытова, |
М. В. Соколов. – 2-е изд., |
перераб. и доп. – Москва : Юрайт, |
2021. – |
||||
267 с. – URL: https://urait.ru/bcode/469322 (дата обращения: 09.08.2021). |
|
|
|||||
3. |
Галочкин, В. Т. Эконометрика : учебник и практикум для вузов / |
В. Т. Галочкин. – |
|||||
Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 293 с. |
– URL: https://urait.ru/bcode/486226 (дата об- |
||||||
ращения: 09.08.2021). |
|
|
|
|
|
||
4. |
Костюнин, |
В. И. Эконометрика : |
|
учебник |
и практикум |
для |
вузов / |
В. И. Костюнин. – Москва : Юрайт, 2021. – |
285 с. – URL: https://urait.ru/bcode/468964 (дата |
||||||
обращения: 09.08.2021). |
|
|
|
|
|
||
5. |
Тимофеев, |
В. С. Эконометрика : |
учебник для |
академического бакалавриата / |
|||
|
|
|
|
И |
|
|
|
В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : |
|||||||
Юрайт, 2019. – 328 с. – URL: https://urait.ru/bcode/425245 (дата обращения: 08.08.2021). |
|||||||
6. |
Черникова, А. Е. Эконометрика : учебно-методическое пособие / А. Е. Черникова. |
||||||
|
|
|
|
Д |
|
|
|
– Омск :СибАДИ, 2018. − 62 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36389935 (дата |
|||||||
обращения: 09.08.2021) |
|
|
|
|
|
||
|
|
Тест №7 |
|
|
|
||
|
|
б |
|
|
|
|
|
1. |
Автокорреляция – это: |
|
|
|
|
|
|
а) |
корреляционная зав с мостьАмежду текущими значениями некоторой |
||||||
2.Величина Ссдвига между рядами наблюдений называется временны-
ми лагами, значение, которого определяет порядок:
а) коэффициента автокорреляции; б) тенденция ряда; в) сезонную компоненту.
3.Графиком автокорреляционной функции является:переменной и значен ямиэтой же переменной, сдвинутыми на несколько пе-
а) коррелограмма; б) степенная функция; в) линейный тренд.
23
4. |
Автокорреляционная функция – это: |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
а) |
функция оценки коэффициентов корреляции |
; |
|
||||||||
б) |
функция оценки коэффициента автокорреляции в зависимости от ве- |
||||||||||
личины временного лага между исследуемыми рядами; |
|||||||||||
в) функциональная зависимость эндогенных и экзогенных переменных. |
|||||||||||
5. |
Уровень ряда – это: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
а) |
статистическая зависимость между факторным и результативным пока- |
||||||||||
зателем; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
б) |
графическое изображение уровней ряда; |
|
|
|
|||||||
в) корреляционная зависимость между последовательными уровнями |
|||||||||||
временного ряда. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
6. |
Автокорреляционная функция отражает: |
||||||||||
а) |
внутреннюю структуру временного ряда, наличие и отсутствие в ряду |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
||
периодических колебаний, величину периода колебаний; |
|||||||||||
б) |
аддитивную модель временного ряда; |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Д |
|||
в) значимость уравнения множественной регрессии. |
|||||||||||
7. |
Коэффициент автокорреляции уровней ряда рассчитывается по |
||||||||||
формуле: |
|
|
А |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
а) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б |
|
|
|
|
||||
б) |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
С |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
8. |
Анализ автокорреляц онной функции позволяет определить: |
||||||||||
а) |
знак коэффициентаиавтокорреляции; |
|
|
|
|||||||
б) |
уровень наклона коррелограммы; |
|
|
|
|
||||||
в) |
структуру временного ряда. |
|
|
|
|
||||||
Методы исключения тенденций. Автокорреляция остатков.
Вопросы для самоконтроля
1.Охарактеризуйте методы исключения тенденций.
2.Укажите недостатки метода последовательных разностей.
3.Опишите алгоритм построения модели регрессии по отклонениям от
тренда.
24
4.Назовите методы определения автокорреляции остатков. Охарактеризуйте их.
5.Перечислите основные ограничения применения критерия ДарбинаУотсона.
Основной категориальный аппарат, знанием которого должен владеть обучаемый
Методы исключения тенденции, метод последовательных разностей, метод отклонений от тренда, модель регрессии по временным рядам, автокорреляция остатков, методы построения автокорреляции остатков, критерия Дарби- на-Уотсона.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
Рекомендуемая литература |
|
|
|
||||||
1. |
Эконометрика : учебник для вузов / И. И. Елисеева, С.В. Курышева, Ю.В. Нерадов- |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Д |
|
|
|
|
||
ская, Д.И. Беляков ; |
под редакцией И. И. Елисеевой. – Москва : Юрайт, |
2021. – |
449 с. – |
|||||||||||||
URL: https://urait.ru/bcode/468366 (дата обращения: 08.08.2021). |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
А |
|
|
|
|
|
|
|||
2. |
Подкорытова, |
О. А. Анализ временных рядов : |
|
учебное пособие |
для |
вузов / |
||||||||||
О. А. Подкорытова, М. В. Соколов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : |
Юрайт, |
2021. – |
||||||||||||||
267 с. —URL: https://urait.ru/bcode/469322 (дата обращения: 09.08.2021). |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
б |
|
|
|
|
|
|
|
||
3. |
Галочкин, В. Т. |
Эконометрика : учебник и практикум для вузов / В. Т. Галочкин. – |
||||||||||||||
Москва : |
Юрайт, |
2021. – |
|
293 с. – URL: https://urait.ru/bcode/486226 (дата |
обращения: |
|||||||||||
09.08.2021). |
|
|
|
Эконометрика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4. |
Костюнин, |
В. И. |
Эконометр ка : |
|
учебник |
|
и практикум |
для |
вузов / |
|||||||
|
|
С |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
В. И. Костюнин. – Москва : Юрайт, 2021. — 285 с. – URL: https://urait.ru/bcode/468964 (дата |
||||||||||||||||
обращения: 09.08.2021). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
5. |
Тимофеев, |
|
В. |
. |
|
|
|
: |
учебник для |
|
академического |
бакалавриата / |
||||
В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. —URL: https://urait.ru/bcode/425245 (дата обращения:
08.08.2021).
6. Черникова, А. Е. Эконометрика : учебно-методическое пособие / А. Е. Черникова.
– Омск :СибАДИ, 2018. − 62 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36389935 (дата обращения: 09.08.2021)
Тест № 8
1. К методам определения автокорреляции остатков относят:
а) критерия Дарбина-Уотсона и расчет величины; б) построение линейной регресионнойй модели;
в) расчет множественного коэффициента корреляции.
25
2. Особенность метода отклонений от тренда:
а) позволяет исключить из каждого временного ряда соответствующую ему тенденцию;
б) позволяет рассчитать критерий Фишера; в) позволяет рассчитать критерий Стьюдента.
3. К ограничениям применения критерия Дарбина-Уотсона:
а) критерий Дарбина-Уотсона дает достоверные результаты только для больших выборок;
б) расчетное значение коэффициента корреляции должно быть больше 1; в) наличие циклических колебаний временного ряда.
4. |
Особенность метода последовательных разностей: |
|||
а) |
учитывает тенденцию, представленную полиномом соответствующей |
|||
степени; |
|
|
И |
|
|
|
|
|
|
б) |
позволяет включить во временной ряд приведенные коэффициенты; |
|||
в) |
применяется для малого объема выборки. |
|||
|
|
|
Д |
|
5. |
К недостаткам метода исключения тенденций относят: |
|||
а) данные методы предполагают модификацию моделей регрессии из-за |
||||
|
|
|
А |
|
замены переменных, либо добавления в эту модель фактора времени; |
||||
б) |
не позволяет оценивать параметры временного ряда; |
|||
в) |
позволяет исключать лаговые переменные. |
|||
6. |
К причинам возникновения автокорреляции остатков относят: |
|||
|
модели |
|
|
|
а) |
наличие ошибок измерения в значениях результативного признака; |
|||
б) |
включение в модель фактора времени; |
|
||
|
С |
бвременного ряда. |
||
в) |
структурная форма |
|||
7. |
К недостаткам методов сключения тенденций относят: |
|||
а) |
модификация моделей регрессии из-за замены переменных, либо до- |
|||
бавление в модель фактора времени; |
|
|||
б) |
отсутствие взаимосвязи между признаками модели; |
|||
в) табличное значение критерия Фишера больше фактического. |
||||
8. |
Сущность методов исключения тенденций: |
|||
а) |
сформировать точечный прогноз на основании уравнения регрессии; |
|||
б) |
устранить воздействие фактора времени на формирование уравнений |
|||
временного ряда; в) используется при большом массиве данных.
26