Рис. 2.1. Пример дерева решений
Итак, основные недостатки скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц - это:
§ Высокая стоимость адаптации используемой модели под текущее положение дел;
§ Большая вероятность ошибки модели при определении кредитоспособности потенциального заемщика, обусловленная субъективным мнением специалиста.
Полученную модель используют при определении класса (Давать/Не давать кредит) вновь возникших ситуаций (поступила заявка на получение кредита).
При существенном изменении текущей ситуации на рынке, дерево можно перестроить, т.е. адаптировать к существующей обстановке.
Кредитная история заемщика
В основе оценки кредитоспособности физического лица по кредитной истории-- изучение его кредитной истории, связанной с получением и возвратом кредитов. Банк использует сведения, содержащиеся в заявлении на выдачу ссуды: имя, адрес местожительства, номер пенсионного свидетельства. На основе этих данных собирают информацию о случаях неплатежа у различных кредитных организациях и любых других получателей платежей от физических лиц (налоговых, коммунальных и т.д.). Таким образом составляется кредитная история.
Оценка кредитоспособности по уровню доходов
Показатели платежеспособности вычисляются на основе данных о доходе физического лица и степени риска потери этого дохода. Практикуется расчет платежеспособности заемщика исходя из среднемесячного дохода за предыдущие шесть месяцев. Доход определяется из справки о заработной плате по установленной форме или по форме банка, заверенной печатью работодателя. Доход заемщика можно определить и по налоговой декларации. Сумма дохода уменьшается на обязательные платежи и умножается на коэффициент риска банка (может быть в пределах 0,3 - 0,6)Арсанукаева А.С. Кредитный мониторинг как система управления кредитном риском /Арсанукаева А.С // Финансовый менеджмент. - 2008. - №1. - С.85-90..
Для получения кредита Заемщик представляет следующие документы, подтверждающие его кредитоспособность:
· справку с места работы, где указывается его заработная плата по месту основной работы с указанием размера и видов удержаний, а также стажа работы на предприятии.
· книжку по расчетам за коммунальные услуги, квартплату;
· документы, подтверждающие доходы по вкладам в банках;
· другие документы, подтверждающие доходы клиента.
На основании вышеуказанных документов проводится анализ платежеспособности клиента. Определяются среднемесячные доходы Заемщика с учетом его заработной платы, процентов по вкладам в банках, ценным бумагам и других доходов. Среднемесячные расходы Заемщика определяются с учетом размеров уплачиваемых подоходного и других налогов, отчислений от заработной платы (алименты, погашение ранее выданных ссуд и т.д.), платежей за квартплату и коммунальные услуги и других расходов.
Цель анализа платежеспособности клиента состоит в совместном с ним определении наиболее рациональных условий предоставления кредита в части его размера, сроков, организации погашения кредита.
Аналогичным порядком проводится анализ платежеспособности Поручителя Заемщика.
По данным, полученным в результате анализа документов, предъявленных Заемщиком и его Поручителем, определяется сумма доходов и расходов. На основании полученных данных анализируется возможность Заемщика осуществлять ежемесячные платежи в погашение основного долга и процентов, а Поручителя - осуществлять их в случае неплатежа основного Заемщика. Для этого:
определяется сумма ежемесячного платежа основного долга и процентов, которую должен осуществлять Заемщик по запрашиваемому кредиту;
рассматривается коэффициент кредитоспособности клиента, определяемый как отношение суммы ежемесячных выплат основного долга и процентов по нему к сумме среднемесячного чистого дохода клиентаБабкин В.В. Оценка потенциального заемщика коммерческого банка с позиции экономической безопасности // Расчеты и операционная работа в коммерческих банках.2004. №12 (54). С.-122:
МПС
Ккс = ------------- ; Ккс< = 0,24
Д
где МПС - сумма месячного платежа по кредиту;
Д - сумма месячного дохода.
Коэффициент определяет способность клиента осуществлять ежемесячные выплаты банку по кредитам. Величина коэффициента - не более 0,24.
рассчитывается коэффициент, определяющий долю вышеперечисленных расходов клиента, включая расходы по выплате кредита, в его доходах.
МПС + МР
Кдр = --------------------- ; Кдр< = 0,50
Д
где МР - сумма месячных расходов Заемщика, кроме платежа по кредиту.
Глава 3. Резервы роста доходов коммерческого банка
3.1 Повышение качества кредитного портфеля как фактор роста доходов банка
Основной деятельностью коммерческого банка является предоставление кредитов. Именно кредитные операции дают банку возможность получить наибольшую сумму доходов. Поэтому выдача кредитов занимают основной удельный вес в активных операциях кредитных организаций.
Эффективная работа коммерческих банков зависит от качества формирования кредитного портфеля.
Низкое качество кредитного портфеля - основная причина убыточной деятельности банков. Одним из основных моментов при формировании кредитного портфеля является четко выбранная стратегия развития банка его возможность кредитования клиентов.
Кредитный портфель служит главным источником доходов банка, а также основным фактором риска при размещении активов. От структуры и качества кредитного портфеля зависит устойчивость банка и его финансовые результаты.
Надежность банка важна для акционеров, предприятий, населения, являющихся его вкладчиками. Потеря вклада затрагивает сбережения вкладчиков и капитал многих субъектов снижает общее доверие к кредитной системе государства.
Неграмотная политика формирования кредитного портфеля, как правило приводит к ухудшению качества активов банка, к увеличению резервов, убыткам, невозможности банку своевременно выполнять обязательства перед клиентами и контрагентами, нарушению обязательных нормативов ликвидности и достаточности капитала банка. В целях минимизации расходов и максимизации прибыли приобрели особую актуальность. Кредитный портфель является определенным критерием, позволяющим судить о качестве кредитной политики банка и прогнозировать финансовые результаты кредитной.
Коммерческие банки в настоящее время показывают небольшой прирост кредитного портфеля. С другой стороны, уровень инфляции и конкуренция за ресурсы не позволяют банкам снизить ставки по вкладам населения. Для российских банков основной проблемой является норматив достаточности капитала.
В связи с чем Центробанком внесены поправки к нормативам капитала. Уровень базового капитала приведен к 4,5 % против 5 %. Кроме того, Центробанк изменил норматив общей достаточности капитала, снижая его на 2 пункта с 10 до 8 %.
Регулятор принял решение с начала года установить для малого бизнеса и ипотеки льготные коэффициенты риска. Для них коэффициенты устанавливаются на уровне 75 процентов, для ипотечных кредитов 35 %. В целом приведение регулирования в соответствие с Базельскими стандартами не будет иметь негативного влияния на уровень достаточности капитала банков, что будет способствовать совершенствованию сформированных кредитных портфелей в банках.
В настоящее время темп роста капитализации банков отстает от роста кредитных портфелей, поэтому сейчас коммерческие банки сдерживают темпы кредитования. Важным фактором, оказывающим влияние на снижение темпов кредитования, является ужесточение требований со стороны банка Повышение регулятором ставки резервирования оказывает давление на уровень капитала и ухудшает его достаточность.
Для извлечения максимального процентного дохода в настоящее время банки пытаются развивать кредитование физических лиц. Данный вид кредита требует меньше ресурсов, как в случае с корпоративными заемщиками.
Одним из необходимых элементов управления финансовым потоком является поддержание конкурентной способности кредитного портфеля. То есть, по основным показателям, таким как Ликвидность, доходность, степень риска, кредитный
Портфель должны быть лучше, чем у конкурентов. В любом банке состояние кредитного портфеля должно находиться под непрерывным мониторингом и постоянно совершенствоваться.
Таким образом, для решения проблем при формировании кредитного портфеля, по нашему мнению, банкам необходимо учитывать следующее:
-банк должен ясно определить политику в кредитной сфере, которая должна выражаться в постановке определенных задач и в минимизации кредитных рисков.
-необходимо четкое определение критериев качества рисков, чтобы ограничить убытки вследствие банкрота клиентов. - тщательно и глубоко изучать финансовое состояние заемщиков при выдаче кредитов, выбирать оптимальные способы возврата кредитных ресурсов - для более эффективного использования кредитных ресурсов и расширения объемов кредитования необходимо внедрить перспективные формы кредита: связанное кредитование, экспресс - выдача; для юридических лиц краткосрочный кредит в форме овердрафта целесообразно было бы диверсифицировать кредитный портфель с тем, чтобы несостоятельность одного клиента, группы клиентов, отрасли деятельности отражались на доходах банка. Помимо кредитования предприятий, занимающихся торгово-посреднической деятельностью, банк должен направлять ресурсы в такие перспективные отрасли, как топливно-энергетическая, строительная.
3.2 Источники формирования доходов коммерческого банка в условиях геополитической нестабильности
Геополитическая нестабильность и ухудшение внешнеэкономических условий на фоне начавшегося в предыдущие годы исчерпания традиционных источников экономического роста стали серьезным вызовом для российской экономической политики в целом и финансового сектора в частности. В этих условиях особое внимание в финансовом секторе необходимо уделять модернизации перечня обычных услуг коммерческих банков. Так, повышенная ключевая ставка привела к существенному подорожанию кредитных продуктов, и, как следствие, спаду кредитования. Следовательно, банкам необходимо адаптироваться к новым условиям и искать новые источники формирования своей прибыли.
Приоритетной задачей РСК банка должно стать соответствие международным стандартам банковского обслуживания. Только взаимное доверие, основанное на прозрачности условий и оперативной информированности, позволят Банку стать для клиентов надежным партнером.
Основным направлением деятельности банка должно стать обеспечение комплексного банковского обслуживания физических и юридических лиц, включающее расчетно-кассовое обслуживание, кредитование и привлечение свободных денежных средств населения и компаний во вклады и депозиты.
При этом, следуя долгосрочной стратегии развития, банк должен будет развивать портфель нефинансовых услуг, т.е. услуг, которые обеспечивают банку комиссионный или непроцентный доход (платежи, переводы, интернет-банк и мобильные банковские приложения, консультационные услуги, комплексные пакеты услуг, страхование и многое другое). Такая стратегия тесно связана с внедрением новых технологий, развитием он-лайн каналов коммуникации с клиентом, инновационных подходов к обслуживанию и нацелена на повышение лояльности клиентов. Во всех сегментах бизнеса - розничном (обслуживании частных клиентов), корпоративном (обслуживании средних и крупных предприятий) и обслуживании малых и средних предприятий - банк должен будет делать акцент на дальнейшей персонализации отношений с клиентом. В частности, необходимо развитие нового формата взаимодействия с потребителем, основанного на принципе клиентского клуба. Модель «Клуба» будет способствовать переходу от стандартной схемы работы к модели построения долгосрочных доверительных отношений с клиентом за счет повышения удовлетворенности потребителей банковских услуг.
Заключение
Подведем итоги данного исследования. В процессе исследования были проанализированы и систематизированы имеющиеся литературные и практические данные, относящиеся к системе кредитования коммерческим банком ОАО «Залкар банк».
Проведенный анализ современных представлений экономической сущности кредитной политики показал, что коммерческие банки основываются на понимании кредитной политики как системы экономических отношений, связанных с формированием, распределением и использованием денежных средств в процессе их кругооборота, обеспечивающих как ресурс, так и отражающих на условиях платности и возвратности финансовую деятельность коммерческого банка.
Кредитование - это одна из доходных операций банка, поскольку тесно связана с экономическим развитием отраслей. Однако с такими операциями связан риск не возврата ссуды, которому в той или иной мере подвержены банки в процессе кредитования.
Кредитные операций банка являются наиболее доходными и наиболее значимыми с точки зрения их доли в структуре активов банка, важность их анализа и управления ими трудно переоценить. От грамотности политики банка в сфере кредитно-аналитической политики и политики управлениями кредитами напрямую зависит финансовый результат банка, а значит и эффективности деятельности банка в целом.