Дипломная работа: Анализ ликвидности и платежеспособности банка (на примере ПАО «Совкомбанк»)
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
69
Таблица 4
Основные
показатели
Январь
2018
Январь
2017
Показатель
разницы
%
Активы, млн
руб
666 329
530 811
135 518
26%
Чистая
прибыль,
млн руб
12 693
17 839
-5 146
-29%
Капитал,
млн руб
67 948
50 053
17 895
36%
Кредитный
портфель
212 738
97 912
114 826
117%
Вклады
физических
лиц, млн руб
289 335
206 294
83 041
40%
Вложения в
ценные
бумаги, млн
руб
224 465
212 849
11 616
5%
H1,%
12,76
13,1
-0,34
-3%
H2,%
83,24
90,2
-7,0
-8%
H3,%
88,32
52,1
36,2
70%
Таблица 5
Позиция
Рейтинг
СМИ
5
В рейтинге
автокредитных банков
Banki.ru
11
В рейтинге банков по
вложению в ценные
бумаги
11
По объему вкладов ФЛ
13
По чистой прибыли
13
По объему кредитов ФЛ
16
По выпущенным
облигациям и векселям
17
По уровню капитала
16
По объему активов
Kuap.ru
19
По объему кредитного
портфеля нетто
70
Диаграмма 1.
Вложения в ломбардный список ЦБ
Диаграмма 2.
Валютные вложения
Валютные вложения
Неломбардные
ценные бумаги
22%
В ломбардном
списке ЦБ
78%
Вложения в ломбардный список ЦБ
71
Глава 3. Пути повышения ликвидности и
платежеспособности ПАО «Совкомбанк»
3.1. Проблемы обеспечения ликвидности банка в современных
условиях
Основной задачей ПАО «Совкомбанк» считается управление риском
ликвидности - это обеспечивает банку безусловное и своевременное
выполнение всех своиx обязательств перед клиентами и контрагентами при
соблюдении регулятивных требований Банка России в сфере организации
риском ликвидности как в условиях нормального ведения бизнеса, таки в-
кризисных ситуациях.
Политика ПАО «Совкомбанк» по организации риском ликвидности
– это главный документ, на основании которого происходит анализ,
мониторинг и управление риском.
Банк назначил систему предупреждающих и-критических лимитов
на значения обязательных нормативов ликвидности, которая гарантирует
соблюдение ограничений Банка России на отчетные внутримесячные
данные с учетом возможных колебаний некоторых статей баланса.
Политика Банка по управлению рисками нацелена на определение,
оценку и самооценку, анализ и управление рисками, которым подвержен
Банк, на-установление лимитов риска и соответствующего контроля, а
также на-постоянную оценку уровня риска и его соответствия
установленным лимитам.
Политика и-процедуры по управлению рисками проверяются на-
постоянной основе с целью отражения изменений рыночной ситуации,
предлагаемых товаров и услуг и появляющейся лучшей практики.
Правление Банка несёт ответственность за-контроль и-выполнение мер по
снижению риска, а так же следит затем, чтобы Банк работал в-
установленных пределах рисков.
72
Внешние и внутренние факторы риска выявляются и управляются в
рамках организационной структуры Банка.
В-момент управления рисками Банка происходит проведение
мероприятий, которые направлены на избежание и/или минимизацию
рисков, возникающих в процессе деятельности Банка, к-которым, в
частности, относятся:
- использование и действие на постоянной основе методов и
критериев оценки рисков, а также методов выявления, оценки и
самооценки, контроля рисков;
- использование способов недопущения и/или минимизации рисков,
вероятность возникновения которых высока, или рисков, по-которым
Банком были понесены убытки;
- организация лимитов на операции, при проведении которых
существует вероятность возникновения риска;
- существование резервов на покрытие потерь, которые могут
произойти. Эти мероприятия регламентированы во внутренних
нормативных документах и проверяются в зависимости от изменения
банковского законодательства и рыночных условий.
Управление банковской ликвидностью нацелено на своевременное
удовлетворение требований акционеров и кредиторов банка, соблюдение
нормативов Банка России, при условии достижения главной цели
коммерческого банка - максимизации прибыли.
Эффективная организация риском ликвидности должно еще
учитывать экономическую ситуацию на-данный момент времени
(состояние рынка ценных бумаг, МБК, уровень доверия) и прислушиваться
к рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору.
Риск ликвидности остается актуальным для российских банков. Со
второй половины 2011 г. российский банковский сектор работал в условиях
73
структурного дефицита ликвидности. Прогноз ликвидности
свидетельствует о сохранении этой закономерности.
Изучив теоретические аспекты ликвидности и платежеспособности,
и проведя общий анализ ПАО «Совкомбанк» выявлено ряд следующих
недочетов, которые оказывают большое влияние на уровень ликвидности и
платежеспособности банка:
- усиление бюджетной политики, приводящей к снижению
поддержки экономики со стороны государства;
- риск, невыполнения нормативов ликвидности Банка России;
- нарастание внутреннего государственного долга;
- отток капитала заграницу.
С ситуацией, когда возникает излишек ликвидности, банк борется
нижеперечисленными способами:
- предоставление кредитов предоставляемых друг другу;
- размещение депозитов в Банке России или банке-корреспонденте
(в том числе банке-нерезиденте);
- приобретение ценных бумаг, предназначенных для продажи;
- финансирование.
К инструментам, которые использует ПАО «Совкомбанк» для
устранения дефицита ликвидности средств можно отнести такие, как:
- межбанковские кредиты;
- выпуск кредитной организацией долговых обязательств;
- привлечение средств клиентов на депозитные и текущие счета;
- пересмотр сроков депозитных договоров или других обязательств
банка.
Управление ликвидностью осуществляется через сложную систему,
включающую в себя комплекс взаимосвязанных компонентов:
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3673