Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Владимирский филиал финансового университета
Заочный факультет экономики
Контрольная работа
По дисциплине: «Макроэкономический анализ банковской сферы»
Выполнила:
Коновалова Е.С.
Преподаватель:
Демидов В.В.
Владимир 2016
План
Введение
1. Проблемы макроэкономического анализа банковской сферы
2. Источники капитализации банковской системы
3. Частные инвестиции
4. Собственная прибыль банков
Заключение
Список использованного материала
Введение
Каждая наука имеет свой предмет исследования, который она изучает с соответствующей целью присущими ей методами.
Определение предмета имеет принципиальное значение для обоснования самостоятельности и обособленности той или иной области знаний. Все определения предмета макроэкономического анализа банковской деятельности, наиболее часто встречающиеся в литературе, можно сгруппировать следующим образом: финансовая и иная деятельность коммерческого банка, различные процессы и явления как внутри банка, так и в масштабах экономики в целом.
Следует отметить, что макроэкономический анализ изучает не саму финансовую деятельность банка, а экономические результаты банковской сферы. Чтобы выделить особенности, присущие только банковскому анализу, нужно исходить из сущности процессов деятельности банка. Процесс - это причинно обусловлена смена событий, явлений, состояние объекта в соответствии с поставленной целью Результаты экономических процессов, которые непосредственно влияют на деятельность банка, планируются и прогнозируются в соответствующих показателях, учитываются по мере фактического их исполнения и затем анализируются. Но результат как следствие процессов является не предметом анализа банковской деятельности, а его объектом. Предметом же анализа являются причины образования и изменения результатов финансовой деятельности.
Познание причинно-следственных связей в деятельности банка позволяет раскрыть сущность экономических явлений и на этой основе дать объективную оценку достигнутым результатам, выявить резервы повышения эффективности деятельности банка, о грунтовать планы и управленческие решения. Только раскрыв причинно-следственные связи различных сторон деятельности банка, можно достаточно быстро рассчитать, как изменятся основные финансовые показатели, обосновать любое управленческое решение, вычислить изменение прибыли, экономические нормативы банковской деятельности в случае изменения конъюнктуры различных рынков. Таким образом, особенностью макроэкономического анализа банковской деятельности является исследование причинно-следственных связей экономических явлений и процессов, которые прямо или косвенно влияют на деятельность банковской сферы.
Обусловленность экономических явлений и процессов требует от макроэкономического анализа изучения факторов, вызывающих изменения тех или иных показателей. При помощи анализа устанавливаются существенные факторные показатели, которые влияют на изменения результатов деятельности банка. Выявление и измерение взаимосвязи между показателями обеспечивает комплексное, органически взаимосвязанное исследование деятельности банковской сферы.
Все вышеизложенное подтверждает актуальность темы исследования.
Цель исследования - изучение целей и задач макроэкономического анализа банковской сферы.
Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
- определить цели и задачи макроэкономического анализа банковской сферы;
- провести макроэкономический анализ банковской сферы РФ;
- выявить проблемы макроэкономического анализа банковской сферы РФ.
Объект исследования - банковская сфера.
Предмет исследования - проблемы макроэкономического анализа банковской сферы. В работе использовались следующие методы исследования: анализ литературных источников, сравнительно-сопоставительный метод, обобщения, описания и другие методы научного познания. Теоретической базой исследования выступает нормативная и учебная литература по данной теме, а также публикации в сети Интернет.
1. Проблемы макроэкономического анализа банковской сферы
Цель макроэкономического анализа банковской сферы -- поиск условий ее макроэкономического равновесия с учетом закономерностей и факторов развития, повышение обоснованности и эффективности форм и методов воздействия на банковскую сферу, направленных на обеспечение устойчивого роста и минимизацию уровня инфляции. Задачами макроэкономического анализа является исследование закономерностей и факторов ее развития, возможностей, результатов и последствий совместной деятельности всех современных институтов банковской сферы. Процесс выявления закономерностей основан на определении относительно устойчивых и регулярных взаимосвязей в банковской сфере между явлениями, происходящими в ней, а также в других функциональных сферах экономики, таких как финансовая, кредитная, сфера платежных отношений, сфера услуг нематериального характера и пр. Необходимо выявление закономерностей и между элементами, составляющими банковскую сферу (центральным банком, кредитными организациями, институтами банковской инфраструктуры), этапами и формами процесса ее становления и развития с учетом развития национальной экономики. Выявление факторов связано с поиском определенных условий, специфических причин, параметров, оказывающих влияние на банковскую сферу и результаты ее функционирования. Необходимо учитывать, что именно факторы являются движущей силой, определяющей характер развития банковской сферы.
Проблемы, возникающие в банковской сфере, невозможно рассматривать только с позиций классического микроэкономического анализа, поскольку это ограничивает анализ уровнем отдельного потребителя банковских услуг, отдельного банка, узкоотраслевым взглядом на проблему, притом что она часто не ограничивается рамками только лишь банковской сферы. Так, при исследовании проблем, присущих банковской сфере, невозможно абстрагироваться от проблем, актуальных для иных сфер экономики: финансовой сферы, сферы кредитных, платежных отношений, сферы услуг нематериального. В рамках макроэкономического анализа банковской сферы проблемы отрасли рассматриваются с учетом всей совокупности проблем, решаемых в рамках макроэкономики, т.е. с учетом взаимосвязей, возникающих между экономическими агентами с одной стороны, а также взаимосвязей, возникающих между экономическими агентами и рынком -- с другой.
В таких условиях проблемы банковской сферы будут рассматриваться с учетом особенностей развития институтов фондового рынка, рынка страхования, кредитного рынка и др. в специфических условиях определенного этапа общественного развития. Указанный подход позволит учесть и факторы развития, связанные с финансовой глобализацией, проявляющиеся во влиянии на национальную банковскую сферу таких экономических агентов, как банки с участием иностранного капитала, позволит быстрее выявить угрозы устойчивости, определить признаки нестабильности и кризиса экономической системы. Построенные на основе такого подхода прогнозы, сформулированные на их основе стратегические направления развития банковской сферы будут способствовать сформированию современной модели банковской сферы.
В процессе макроэкономического анализа банковской сферы проблемы отрасли рассматриваются с учетом всей совокупности проблем, решаемых в рамках макроэкономики, т.е. с учетом взаимосвязей, возникающих между экономическими агентами с одной стороны, а также взаимосвязей, возникающих между экономическими агентами и рынком с другой. С учетом указанных взаимосвязей в учебнике представлены факторы формирования кредитно-инвестиционного потенциала банковской сферы, наиболее значимые из которых -- увеличение собственного капитала, аккумуляция сбережений населения, привлечение иностранных инвестиций, развитие инструментов рефинансирования, а также основные направления его реализации -- кредитование различных субъектов экономики и осуществление операций с ценными бумагам, определены основные этапы анализа указанных факторов.
Макроэкономический анализ банковской сферы является важным инструментом в оценки ее устойчивости и стабильности, который дает возможность делать прогнозы общеэкономического развития экономики страны. банковский капитализация инвестиция прибыль
В 2013 г. наблюдался рост совокупного финансового результата банковской сферы в России. Основной прирост доходов обеспечило розничное кредитование населения. В тоже время основные показатели рентабельности в банках пока остаются ниже докризисных значений.
Важно также отметить, что общий рост банковского капитала в 2013 г. сопровождался снижением показателей его достаточности. Основным источником формирования банковского капитала являются прибыль и фонды. Кризис 2008-2009 гг. стал первым глобальным финансово - экономическим кризисом, оказавшим существенное негативное влияние на динамику развития российской экономики.
Экономика России стала частью мирового хозяйства, соответственно негативные процессы в глобальной экономике влияют, и неизбежно будут влиять на развитие отечественной экономики и кредитно - банковской системы.
После глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. в банковском секторе России сформировался ряд системных рисков. Существующие проблемы продолжают генерировать новые риски для развития банковской системы России. В первой половине 2014 г. сохранялась тенденция к росту величины рыночного риска банковского сектора. Отношение рыночного риска банковского сектора к совокупному капиталу кредитных организаций в августе 2014 г. составило 66,1%. Следует отметить, что этот показатель за последние четыре года вырос почти в три раза с 23,2% в 2009 г. до 66,1% в 2013 г.
При этом выросла доля процентных рисков и сократилась доля валютного риска и доля фондового риска.
Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора в 2013 г. составляла 28,1%.
Большинство российских банков имеет универсальный характер. Они выполняют классические функции депозитно-кредитных институтов. Осуществляют привлечение средств на депозиты, предоставляют кредиты, осуществляют расчетно-кассовое обслуживание. Кроме того проводят операции на фондовом рынке и рынке производных финансовых инструментов, что характерно для инвестиционных банков. При таком подходе инвестиционные риски накладываются на кредитные риски, что в перспективе может привести к нежелательному кумулятивному эффекту.
Среди наиболее острых проблем устойчивости российских банков и развития кредитно-банковской системы можно выделить следующие:
- низкий уровень капитализации банковской системы;
- рост числа банков с низким показателем достаточности капитала;
- высокая степень концентрации банковских активов;
- агрессивная кредитная политика коммерческих банков на рынке потребительского кредитования;
- нехватка ликвидности у коммерческих банков;
- ухудшение условий кредитования реального сектора экономики;
- высокий уровень проблемных и безнадежных кредитов;
- рост рынка долговых обязательств;
- низкая производительность труда в отрасли;
- значительный отток капитала, в том числе через банковский сектор;
- низкий уровень монетизации экономики и др.
Согласно исследованиям экспертов "World Economic Forum", по уровню развития финансового сектора в 2014 г. Россия находилась на 127-м месте в мире.
Недостаточный уровень капитализации банковской системы.
За время своего существования российский банковский сектор пережил ряд финансовых кризисов, которые привели к потере существенной части финансовых активов. При этом, следует отметить, что в последние годы прослеживается тенденция к росту размеров активов банковского сектора, которые на середину 2015 г. превысили 50 трлн рублей. Более половины всех активов банковского сектора в 2015 г. было сконцентрировано в 25 банках, контролируемых государством. Общий объем собственных средств (капитала) кредитных организаций в первом квартале 2015 г. составлял 6,3 трлн руб., из которых почти треть приходилась на ОАО "Сбербанк". Отношение объема собственных средств банков к ВВП к концу 2013 г. упало ниже 10% и в середине 2015 г. составляло 9,5%.
Для сравнения в Бразилии аналогичный показатель составлял 30%, во Франции - 25%, в ФРГ - 15%.
Для большинства российских банков характерен низкий уровень рыночной капитализации. За последние пять лет количество действующих кредитных организаций сократилось на 152 единицы с 1108 в 2009 до 956 в 2015 г. (по состоянию на 1 апреля). Из этих кредитных организаций только 170 (около 18%) имели собственный капитал более 1 млрд руб.
В рейтинге 500 крупнейших компаний мира по уровню капитализации (на 1 апреля 2014 г.) присутствовали только два российских банка - ОАО "Сбербанк России" с капитализацией млрд долл. (86 место) и ОАО Банк ВТБ с капитализацией 24 млрд долл. (366 место).
Несмотря на определенный рост, совокупный размер капитализации российской банковской системы в 2013 г. был меньше, чем размер капитализации таких американских банков как "Бэнк оф Америка" и "Ситибэнк".