130
Астраханский государственный университет
Понятие информации в рамках теории рациональных ожиданий
Мешкова А. П.
Роль информации в экономической деятельности заключается в снижении неопределенности, способствующей реализации определенных целей субъекта. Поэтому не вызывает сомнения важность информационного обеспечения для успешной деятельности участников рынка.
Еще одним важным аспектом является превращение информации в один из наиболее важных факторов производства. Обычно исследователи выделяют только четыре производственных фактора: земля, труд, капитал и предпринимательская активность. Однако даже эти четыре фактора не всегда были общепринятыми. Так, например, марксистская политическая экономия долгое время не признавала предпринимательство, что в большой степени было обусловлено идеологическими мотивами. Однако, предприимчивость - как один из видов организации - сегодня, несомненно, играет ведущую роль в производственном процессе.
Перемены, происходящие в России и странах Восточной Европы, с очевидностью доказали, что два родственных предприятия, приблизительно одинаково оснащенных землей, трудом и капиталом, могут разойтись в полученном результате труда из-за различного уровня организации производственного процесса.
Воздействие же информации на воспроизводственный процесс в целом носит двоякий характер. С одной стороны знание и информация выступают в качестве обязательного первоначального элемента научнотехнологических изысканий, а с другой - информационный ресурс используется в экономической системе точно также как труд или капитал. Т.е. можно говорить о прямой зависимости между экономическими результатами и количеством информации, введенной в экономическую деятельность.
Вместе с тем информационный ресурс имеет ряд особенностей, отличающих его от традиционных ресурсов:
информация воздействует на эффективность производства без физического увеличения традиционных ресурсов;
информация действует на субъективный фактор производства -- человека, его характер, способности и ожидания;
информация ускоряет процесс воспроизводства за счет уменьшения периодов производства и обращения.
Таким образом, можно говорить о том, что именно информационный ресурс наряду с организационным способен значительно повысить эффективность экономической системы без какого-либо заметного увеличения потребления труда, земли и капитала.
Еще одним необычным явлением информационного рынка является то, что не всегда возможно однозначно определить оптимальный размер необходимой информации и ее предельную цену, исходя из привычных соотношений предельных издержек на получение информации и предельной выгоды от ее использования.
Однако наличие большого объема информации не говорит об эффективности. Повышение значимости и повсеместное распространение качестве экономических ресурсов информации и знаний ведут не только к разнообразным положительным эффектам, частности, к экономии ресурсов, снижению нагрузки на окружающую среду, расширению возможностей людей, а также лучшему пониманию мотивов движущих человеческим поведением.
Очень интересным в экономической теории является вопрос о том, как информация изменяет поведение людей на рынке, а также вопросы, связанные с приобретением (information acquisition) и разделением информации (information sharing). Так как решение этих вопросов напрямую связано с поведением экономических агентов на рынке, с величиной их затрат и их выгодой.
Одну из первых попыток связанную с разработкой общего принципа формирования субъективных прогнозов экономических агентов предпринял американский экономист Ф. Кейтан, но он так и не вышел за рамки гипотезы адаптивных ожиданий, которая широко применялась монетаристами. Ограниченность ее механизма в данном случае состояла в том, что экономические агенты основывают принятие экономических решений на прошлом опыте и информации. А значит, прогнозы будущих значений экономических показателей определяются только на основе их поведения в прошлом.
Теоретики новой классики исходят из того, что концепция адаптивных ожиданий, составляющая основу монетаристской модели поведения хозяйственных агентов на рынке, не обеспечивает возможности полного учета роста цен. Это неизбежно влечет за собой ошибки в прогнозах и отрицательно сказывается на результате хозяйственной деятельности. Такой способ формирования ожиданий, по мнению Р. Лукаса постоянно обнаруживает свою ошибочность и, более того, всегда наносит ущерб субъекту. Гипотеза адаптивных ожиданий в силу ограниченности своей информационной базы не соответствует неоклассическому принципу оптимального поведения экономических агентов на рынке. Последний, в свою очередь, предусматривает реализацию такой стратегии поведения, которая обеспечивает наиболее полное и скорейшее достижение целей
В 50-60 годах прошлого столетия в экономической науке возникло направление, изучающее проблемы эффективных рынков и ценообразование на них. В рамках этого направления Дж. Мут разработал гипотезу рациональных ожиданий. Использование ожиданий в экономической теории не является чем-то новым. И раньше многие экономисты, такие как А. Пигу, Дж. М. Кейнс и Дж. Р. Хикс, отводили ожиданиям людей относительно будущего центральную роль в определении делового цикла. Кейнс обозначал это как "волны оптимизма и пессимизма", определяющие уровень экономической активности. Однако сторонники теории рациональных ожиданий идут дальше в своем анализе и придают ожиданиям еще большее значение. В отличие от адаптивных, под рациональными Дж. Мут подразумевал ожидания, складывающиеся не только с учетом информации прошлых периодов, а главным образом на основе всей имеющейся в определенный момент информации о современном состоянии и перспективах хозяйства. Дж. Мут исходил из того, что индивиды располагают именно всей доступной для них информацией и используют ее в такой модели экономики, какую они себе представляют и считают правильной.
В своей гипотезе Дж. Мут исходит из того, что ожидания максимизирующих свое положение экономических агентов рациональны. Основу такого превращения, по его мнению, и составляют доступные в данный момент наиболее исчерпывающие сведения о состоянии экономики. В результате на базе всей полученной экономическими агентами информации формируются представления о положении в экономике, которые автор гипотезы принимает как условные математические ожидания.
Неоклассики доказывают, что экономические агенты в ситуации неопределенности ведут себя весьма осмотрительно, используя для оценки ситуации весь имеющийся у них опыт. Таким образом, в стабильной системе люди ведут себя адаптивно, т.е. формируют ожидания исходя из прошлого и экстраполируя его на будущее, в условиях же динамики и быстрого изменения конъюнктуры они ведут себя на основе предвидения будущего. Например, в условиях инфляции, хозяйствующие субъекты будут формировать ценовые ожидания исходя не из динамики цен в прошлом, а исходя из своих представлений о будущих тенденциях их изменений. Важным условием при этом является доступность информации.
Экономическая информация является первичным материалом для построения моделей рациональных ожиданий формирующихся на основе математических методов, таких, в частности, разделов математики, как теория вероятностей, стохастическое программирование и др. Одну из первых подобных моделей построил профессор Чикагского университета Р. Лукас, исходивший из того, что если вся имеющаяся в наличии информация оптимально используется участниками хозяйственного процесса при формировании своих ожиданий, то такие ожидания можно считать рациональными.
Р. Лукас в своих работах привел пример, иллюстрирующий влияние несовершенства информации на циклические колебания в экономике. Например, товаропроизводитель в условиях ограниченной информации сталкивается с фактом роста цен. Он может объяснять этот рост как следствие общего роста цен, и как результат изменения относительных цен. Даже если цены выросли только под влиянием инфляции, субъект будет полагать, что здесь присутствует и фактор изменения относительных цен производимого им товара. Поэтому его реакцией на эту ситуацию станет расширение производства. Аналогично, но с противоположным знаком будут развиваться события в ситуации снижения цен. Рациональные субъекты отреагируют на это событие сокращением производства.
При этом по оценке неоклассиков, ошибки в оценке характера наблюдаемых изменений будут являться временными. И если рассматривать долгосрочные тенденции, то в среднем реальные параметры экономики и прогнозируемые экономическими агентами совпадают. Тем не менее, так как эти ошибки являются несистематическими, они могут порождать экономические колебания (кстати, действия направленные на исправление этих ошибок, также могут влиять на эти колебания).
Гипотеза Дж. Мута положила начало развитию концепции рациональных ожиданий.
Наряду с государственной экономической политикой дестабилизирующим фактором экономики авторы неоклассики называют несовершенство информации, её ограниченность и искаженность. Одним из главных источников ошибок считается та же экономическая политика государства. Действием этого фактора объясняют появление необоснованных, ошибочных решений, принимаемых экономическими агентами. В качестве надежного противодействия предлагается получение дополнительной достоверной информации и доведение ее до необходимого уровня. В этом случае последствия неверных решений и дестабилизированная рациональная рыночная активность восстанавливает стабильное равновесие без внешнего вмешательства. Однако для некоторых рынков несовершенство информации является естественным состоянием и государственные институты тут совершенно не при чем.
Одним из необходимых условий для достижения общего рыночного равновесия (general market equilibrium) является то, что и потребители и продавцы стремятся к максимизации своего выигрыша, то есть извлекают из торговли все возможные выигрыши. Это означает, что факт существование равновесия на рынке влечет за собой успешное приобретение всей необходимой информации для успешного совершения акта максимизации.
Однако, что подразумевается под словами “информация, необходимая для максимизации”? Современная экономическая наука неравновестные состояния рынка обычно объясняет ошибками в ожиданиях. Р. Солоу отмечал, что процесс оптимизации требует, чтобы у экономических агентов были четко сформированные ожидания относительно цен в будущем, а также других факторах, которые в будущем периоде могут претерпевать какие-либо изменения. В том случае, если экономические агенты преуспевают в максимизации своей полезности или своей прибыли, мы можем говорить о том, что их ожидания были верными. Ошибки в ожиданиях ведут к неудаче в стремлении максимизировать прибыль.
Ф. Хайек в своей работе утверждал, что, так как приобретение информации экономическими агентами является одним из компонентов достижения равновесия на рынке, то для того, чтобы иметь возможность объяснить и предсказать изменения экономики с течением времени, мы должны иметь возможность объяснить процесс приобретения информации экономическими агентами. Ф. Хайек с сожалением признавал, что на тот момент он был не способен предложить объяснение для процесса приобретения информации индивидом. На деле, он отмечал, что не может найти причинную связь, как на основании опыта индивид формирует информацию относительно будущего.
Современные экономисты теоретики не нуждаются в том, чтобы индивид, принимающий решение, обладал абсолютно полной и верной информацией относительно будущего, потому как доказательство методом индукции является невозможным. Более того, считается, что никакая информация не может считаться полной, понятие “полноты информации” может быть применено только с некоторой вероятностью. Можно утверждать, что абсолютно верная информация дает вероятность исхода, соответствующего ожидаемому, с вероятностью с = 1, но реальное положение дел позволяет говорить о том, что информация, имеющаяся у индивида или группы индивидов может дать вероятность исхода, соответствующего ожидаемому, с вероятностью с < 1. Естественно предположить, что чем ближе вероятность к единице, тем лучше информация, которой обладает индивид.
Рис. 1
Таким образом, предполагается, что в том случае, когда вероятность возрастает, имеет место процесс сбора информации. Эта точка зрения может быть проиллюстрирована на графике (рис. 1). Кривая на этом графике отражает ситуацию с увеличением вероятности положительного исхода по мере сбора информации. Эту кривую принято называть функция индуктивных возможностей обучения (inductive learning possibility function).
Можно утверждать, что вероятность истинности чьих-то знаний можно рассматривать как функцию полезности и что процесс обучения или приобретения информации это всего лишь способ увеличить такую вероятность.
Старая индуктивистская теория знаний и приобретения информации утверждает, что индивиды получают информацию путем сбора объективно доказуемых фактов и, когда их объем считается достаточным, индивид получает возможность выработать правдоподобную теорию, основывающуюся на этих фактах, которая сможет объяснить искомый феномен. Считалось, что такой индуктивный процесс вполне возможен. Для любого случая будут справедливы только два вопроса: достаточно ли собрано фактов и насколько точна та информация, которая заключена в этих фактах.
Однако современная конвенционалистская теория утверждает, что не существует способа собрать достаточное количество фактов, чтобы доказать абсолютную истину любого высказывания. Самое большее, что мы можем сделать, это либо максимизировать количество собранных фактов, либо улучшить качество собираемых фактов (иногда это равнозначно сбору дополнительных второстепенных фактов, эмпирически уточняющих первостепенные). Считается, что индивид может обучаться либо посредством улучшения эмпирических данных, подтверждающих его теорию, либо переключаясь на другую теорию, лучше соответствующую действительности. Переход к использованию новой теории может рассматриваться как долгосрочное обучение, а улучшение текущей теории - краткосрочным обучением.