Дипломная (вкр): Проект организации взаимодействия хозяйствующих субъектов в сетевых организационных структурах железнодорожного транспорта

Вероятность - это доля возможности получить определенный результат при определенных обстоятельствах. Очевидно, что чем чаще происходит событие, тем оно вероятнее. Следовательно, определение вероятности связано с понятием частоты события. За единицу измерения берут вероятность достоверного события, то есть такого события, которое произойдет непременно, при любых обстоятельствах. Например: получение дохода от реализованной продукции.

В современных научных исследованиях выделяют субъективную и объективную вероятности.

Некоторые авторы считают, что риск - «объективная составляющая, которая регулирует отношения между людьми, трудовыми коллективами, организациями при негативных обстоятельствах» [43]. Из данного риска следует, что риск - возможная составляющая, случайного наступления отрицательных последствий.

Также большое распространение получила субъективная концепция риска. В этой сфере риск носит всегда субъективный характер, «т.к. имеет место быть человеческая оценка поступка, ситуации. Субъективная концепция ориентирована на субъект действия, учитывает осознание последствий, выбор варианта поведения» [44]. Природа риска, с данной точкой зрения всегда связана с волей и сознанием человека.

Несмотря на разницу во взглядах в определении риска, обе концепции правомерны и выбор конкретной зависит от целей исследования.

Следующим рассмотрим понятие «неопределенность». Неопределенность подразумевает в себе наличие факторов, которые имеют детерминированное значение, нежели чем сам результат действия. Например, когда результат невозможно спрогнозировать со сто процентной точностью из-за отсутствия полноты информации [45].

Воспользуемся следующей классификацией неопределенности [45]:

. Неизвестность (отсутствие знания);

. Недостоверность (расплывчатая, неполная, неадекватная информация);

. Неоднозначность.

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что в основе риска находится вероятностная составляющая человеческой деятельности и неопределенность ситуации при ее реализации.

Итак, риск - понятие многомерное и неоднозначное, обладающее специфическими свойствами. При исследовании рисков необходимо учитывать психологические, социальные, технические и экономические аспекты.

Понятие «риск» достаточно сложное и сочетает в себе объективные и субъективные начала. С одной стороны, наличие случайности и ограниченности знаний человечества является объективным свойством нашего мира. С другой стороны, неполная информированность конкретного человека, которая также порождает неопределенность, и его личная оценка возможных исходов субъективны. Поэтому понятие «риска» представляет собой диалектическое единство объективного и субъективного. Абсолютизация какого-то одного из этих двух начал ведет к обеднению представлений о таком сложном явлении и исключает из рассмотрения часть важных аспектов, не вписывающихся в выбранный подход.

Под риском будем понимать вероятность того, что организационная сеть, вследствие своей производственной и финансовой политики, недополучит запланированный доход.

2.2 Состояние проблемы и перспективы учета рисков при формировании сетевых организационных структур

В современных условиях в связи с непрекращающимся развитием рыночных институтов сетевым организационным структурам приходится осуществлять свою деятельность в условиях нарастающей неопределенности ситуации и изменчивости внешней экономической среды. При этом возникают неясность и неуверенность в получении ожидаемого конечного результата, а, следовательно, возрастает опасность появления неудач, непредвиденных потерь, то есть факторов риска и неопределенности. Развитие событий в условиях риска и неопределенности в общем виде можно представить следующей схемой (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 - Развитие событий в условиях действия факторов риска

Условные обозначения: Q - показатель деятельности предприятия; R - показатель уровня риска; Q_п - целевое событие; R_п - целевое значение показателя; Q_ф - событие по факту; R_ф - фактическое значение показателя; Q_н - нежелательное событие; R_н - нежелательное значение показателя; ∆Q - отклонение от цели; ∆R - уровень конечного риска.

Производственные процессы в современных условиях развития отраслевого комплекса характеризуются рядом особенностей, которые необходимо учитывать при выборе рациональных форм управления рисками сетевых организационных структур. Они формируются под воздействием факторов внешней и внутренней среды производства [47, 48]. Основные элементы образования и управления рисками в сетевых организационных структурах: объект рисков, субъект управления рисками, факторы рисков, уровень системы (масштаб), в которой образуются риски, показатели риска (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 - Основные элементы образования рисков в экономических системах [46]

В экономических системах в результате влияния внешней среды образование рисков на разных уровнях системы приводит к изменению эффективности системы управления деятельности организаций как по горизонтали (на организационно-экономических переделах), так и по вертикали (на уровнях управления) [49-51].

Риски, которые возникают по вертикали (на разных уровнях управления - в различных по уровню экономических системах [52]), имеют тенденцию накопления и негативно влияют на функционирование организаций.

С это целью может применяться модель образования рисков в деятельности сетевых организационных структур в регионально-отраслевой экономической системе.

Рассмотрим образование рисков в регионально-отраслевой экономической системе:

. Объектный уровень образования рисков (на уровне объектов);

. Организационно-экономический уровень образования рисков (на уровне организационно-экономических переделов) [52];

. Отраслевой уровень образования рисков (на уровне отрасли) [51];

. Территориальный уровень образования рисков (на уровне региона) [53].

Влияние факторов риска и неопределенности на все уровни регионально-отраслевой экономической системы приводит к изменениям в экономической системе.

Потери, возникающие при изменении устойчивости экономической системы, учитываются при определении надежности системы от факторов риска внешней среды [52], то есть при определении коэффициента готовности в условиях риска  как:

,                                 (2.1)

где:    - факторы внешней среды, влияющие на экономическую систему;

 - показатель экономической устойчивости системы.

Коэффициент надёжности экономической системы в условиях риска характеризуется отношением показателя экономической устойчивости системы, функционирующей под влиянием факторов неопределенности , к расчетному значению , с учётом потерь устойчивости  из-за влияния факторов риска внешней среды и фактических отклонений, возникающий внутри экономической системы , и определяется по формуле:

.                                (2.2)

Уровень стабильности управления экономической системой в условиях риска определяется по формуле:

.                            (2.3)

При выборе рациональных форм управления рисками сетевых организационных структур необходимо:

учитывать наличие различных организационно-экономических ситуаций и вероятности попадания структур в одну из них;

определить и сформировать факторное пространство, влияющее на образование рисков в деятельности структур;

количественно и качественно оценить влияние факторов внешней и внутренней среды на деятельность структур;

определить показатели, характеризующие эффективность деятельности структур.

Одним из таких показателей является интегральный показатель экономической устойчивости [54-56], учитывающий особенности производства, влияние факторов внешней и внутренней среды, а также ситуацию, в которой находится сетевая структура. Показатель экономической устойчивости сетевой организации основывается на расчете основных финансовых, производственных и организационно-управленческих показателей деятельности организации и на весомости данных показателей в общей их совокупности. Данный показатель позволяет оценить степень соответствия внутренней среды организации (её потенциала) существующей внешней среде в условиях риска и неопределенности [57, 58].

Показатель экономической устойчивости может быть применён и для оценки внутренних сред объектов риска других уровней регионального отраслевого комплекса - отрасль, проект. В данном случае он будет характеризовать факторы внешнего воздействия на объект риска.

Таким образом, любая сетевая организация обладает определенным потенциалом, который она использует в своей производственной деятельности. При этом организация стремится минимизировать свои затраты и в как можно более короткий срок выпустить максимальный объем продукции с целью увеличения прибыли. Организация является открытой системой и подвержена влиянию внешней среды, которое преимущественно негативно, что не позволяет ей в полной мере реализовать свой потенциал и прийти к желаемому результату.

2.3 Математические модели оценки риска

В самом общем виде модель оценки риска можно выразить следующим соотношением:

 (2.4)

где    R - оценка последствий рискового события;

P - вероятность наступления рискового события;

I - потенциальные последствия фактора риска.

Работы по анализу риска и построению адекватной модели его оценки весьма трудоемки. Это объясняется с одной стороны нестабильностью причин факторов риска, а с другой стороны - сложностью формализации количественной оценки результатов деятельности. Поэтому при обосновании и разработке моделей оценивания риска требуется тщательный анализ характера исходной информации о причинах и факторах риска, а также цели исследования.

В зависимости от характера исходной информации, имеющийся в момент постановки задачи, и выбранного способа описания неопределенности наиболее распространены следующие классы математических моделей оценки последствий риска: детерминированные; стохастические; лингвистические и нестохастические (игровые) (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 - Модели оценки риска [60]

Детерминированные модели применяют, когда природа причин и факторов риска является определенной и относительно каждого действия известно, что оно непременно приводит к некоторому конкретному исходу. В этом случае математическими средствами описания предпринимательского риска служат классические математические методы анализа и программирования, математической логики и др. [60].

Напротив, в стохастических моделях, когда природа причин и факторов риска случайна, риск описывается распределением вероятностей на заданном множестве. Необходимой предпосылкой для обоснованного использования стохастических моделей является наличие статистически значимой информации о прошлых реализациях неопределенной переменной.

Лингвистические и нестохастические модели применяют для условий, когда природа причин риска носит нечеткий характер.

В лингвистических моделях неопределенность описывается задаваемой вербально функцией принадлежности. Для построения функции принадлежности используют экспертные суждения о степени предрасположенности того или иного потенциально возможного события к тому, чтобы быть реализованным. При этом применяется аппарат нечеткой логики и не требуется уверенности в повторяемости событий.

В случае построения нестохастической (игровой) модели задается лишь множество отдельных значений последствий рискового события, которое может быть потенциально реализовано. В качестве математических средств используются методы стратегических и статистических игр, теория полезности и др. [60].

Таким образом, переход от детерминированных моделей через стохастические модели к лингвистическим и игровым моделям, соответствует убывание информации о факторах риска.

Достаточно часто могут встречаться ситуации, когда неопределенность принципиально не может быть описана, и риск рассчитать невозможно. В этом случае рисковые решения могут приниматься на основе эвристики, которая представляет совокупность логических приемов и методических правил теоретического исследования и поиска истины [60].

3. Показатели оценки риска в сетевых организационных структурах

.1 Предпринимательские потери и зоны риска

В процессе анализа хозяйствующему субъекту необходимо не только выявить факторы и идентифицировать виды риска, но и определить (спрогнозировать) масштабы потерь и соотнести их со своими возможностями по ведению предпринимательской деятельности.

Предпринимательские потери включают в себя:

случайное снижение предпринимательской прибыли;

дополнительные расходы на снижение потерь;

затраты на возмещение убытков и их последствий.

Потери различают по форме выражения и видам (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 - Формы выражения и виды возможных потерь [60]

По форме потери отражаются в абсолютном, относительном или среднем выражении.

По виду в зависимости от используемых ресурсов различают: материальные, трудовые, стоимостные, временные, специальные виды потерь [60].

Материальные потери естественно измерять в тех же единицах, в которых измеряется количество данного вида материальных ресурсов, то есть в физических единицах веса, объема, площади.

Трудовые потери представляют собой потери рабочего времени, выраженные в человеко-часах, человеко-днях или в часах, в днях.

Стоимостные потери - это прямой денежный ущерб, связанный с непредусмотренными платежами, выплатой штрафов, уплатой дополнительных налогов, потерей денежных средств и ценных бумаг.

Временные потери появляются тогда, когда процесс реализации принятого решения осуществляется медленнее, чем было намечено. Прямая оценка таких потерь производится в часах, днях, неделях, месяцах запаздывания в получении намеченного результата.

Специальные виды потерь проявляются в виде нанесения ущерба здоровью и жизни людей, окружающей среде, престижу предпринимателя, а также вследствие других неблагоприятных социальных и морально-психологических воздействий.

Кроме указанных основных видов потерь можно указать также информационные и интеллектуальные потери.

Приведение того или иного вида потерь к общему знаменателю можно осуществить через стоимостные показатели, хотя в некоторых случаях это сделать крайне трудно (например, очень сложно пересчитать информационные и интеллектуальные потери в стоимостные).