Дипломная работа: Пропорциональное регулирование и развитие банковского сектора

2.2 Введение пропорционального регулирования в России

Банк России убежден в том, что банковская конкуренция зависит напрямую не от количества банков, а от качества их функционирования. Несомненно, банковская система поредела во время политики активной “чистки”. Однако, банки, которых лишили лицензий, заметно искажали конкурентное поле, занимаясь незаконными операциями и привлекая средства кредиторов и вкладчиков по завышенным ставкам. Эльвира Набиуллина считает, что большинство оставшихся банков ведут честный бизнес и соблюдают прописанные правила Источник: ЦБ РФ - Выступление Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на XXVII Международном финансовом конгрессе 7 июня 2018 года. А, как известно, игра по правилам - залог справедливой конкуренции. Целью Банка России было и остается обеспечение рыночной конкуренции. Но, тут стоит отметить, что действия мегарегулятора направлены на развитие конкуренции внутри разных категорий банков. Именно поэтому в июне 2017 года в силу вступил закон о пропорциональном регулировании. Цель этой меры - помочь банкам найти ту самую нишу, в которой они смогут развивать здоровую конкуренцию. Ведь если рассмотреть группу малых и средних банков, они действительно не выдерживают конкуренцию с крупнейшими игроками на рынке. Соответственно, из-за этого страдает средний и малый бизнес, поскольку небольшие организации вынуждены конкурировать с крупнейшими для получения кредитных продуктов, что практически невозможно.

Традиционно, цель финансового регулирования заключается в политике ограничения рисков. Принятие закона о пропорциональном регулировании также обусловлено тем, что малые банки гораздо качественнее могут обслуживать два важных сегмента для экономики: ИП и малый бизнес. А регулирование пропорциональное рискам позволяет небольшим банкам сосредоточиться на этом сегменте.

Касаемо крупных банков, пропорциональное регулирование направлено также на финансовое оздоровление. Среди крупных банков до недавнего времени присутствовали те, у которых был хронический недостаток капитала и ликвидности. А это в свою очередь нарушало не только конкурентные условия, но и ослабляло всю банковскую систему. Однако, новый механизм санаций, который Банк России стал применять к крупным банкам, позволяет теперь финансово стабилизировать любой крупный банк без риска неустойчивости банковского сектора. Механизм такой санации заключается в становлении представителя ЦБ РФ временно контролирующим акционером.

Также, стоит отметить, что для Банка России приоритетными направлениями стали системные проблемы и уровень рисков, нежели устойчивость каких-то отдельных финансовых институтов.

Итак, по словам Эльвиры Набиуллиной ЦБ РФ ориентирован на максимальную гибкость. Мегарегулятор считает, что в условиях быстро устаревающих правил нужен переход на управление через принципы, нужна надстройка и постоянная перенастройка регулирования и в новых, и в традиционных сферах на принципах пропорциональности.

Активная надзорная политика, ужесточение мер регулирования позволили улучшить финансовое здоровье банковского сектора. И даже в условии внешних шоков банковская система функционировала стабильно. Поскольку половина пути для стабилизации уже пройдена, ориентация мегарегулятора фокусируется на дальнейшем развитии и стимулировании банков. Вводя пропорциональное регулирование Банк России обеспечивает не только стабильной небольших банков, но и состоятельность их бизнес-моделей.

Таким образом, пропорциональное регулирование позволяет выровнять конкурентные условия для банков разного размера. Итак, в банковской системе России образовались две ниши, где разным клиентам и типам их потребностей соответствуют разные банки. Вводя регулирование пропорциональное рискам ЦБ РФ надеется, что предпринятые меры позволят добиться финансовой устойчивости небольших банков, отделит их от крупных игроков и позволит развиваться справедливой конкуренции в разных категориях банковского сектора.

2.3 Основные принципы пропорциональности в регулировании

Говоря о внедрении пропорционального регулирования в России, необходимо разобраться в том, что же подразумевает под собой эта мера детально. Основная цель - создание баланса регулирования для разных по объему и характеру операций банков.

К основным положениям относятся:

· Разделение лицензий в банковской системе на базовую и генеральную

· Обеспечение соразмерного распределения регулирования и надзора в банковской системе

Итак, в чем же состоят основные различия двух видов банковских лицензий? Основные различия заключаются в количестве предъявляемых требований к разным категориям банков и ограничении некоторых банковских операций (таблица 1).

Таблица 1

Таким образом, пропорциональное регулирование определило две категории банков по уровню капитала и предъявляемым требованиям, соразмерным уровню принимаемых рисков. Такой подход, несомненно, упрощает надзор мегарегулятором за небольшими банками и, благодаря регулятивным послаблениям, дает возможность развиваться этим банкам и улучшать конкурентные условия. А крупные банки теперь отделены от малых и не представляют для них угрозы. Остается только проверить действительно ли введение пропорционального регулирования в России стабилизирует банковскую систему и улучшает банковскую конкуренцию?

Зарубежный опыт

Для дальнейшей оценки эффекта от введения пропорционального регулирования в России, необходимо рассмотреть опыт других стран и влияние Базеля III на изменение банковской системы.

В связи с международным финансовым кризисом 2007-2009 годов были приняты меры для урегулирования положения стран, путем создания более прочной, но и более сложной нормативно-правовой базы. Выпущенный Базель III предусматривает большее количество учитываемых рисков, ужесточает требования к достаточности собственного капитала и уровню ликвидности, а также к покрытию потенциальных убытков. Более того, Базель III теперь включает в себя такие нормативы, как буферы капитала и уровень левериджа. А в 2017 году Базельский комитет по банковскому надзору представил документ об упрощенном варианте стандартизированного подхода к малым и средним банкам. Этот документ говорит о том, что небольшие банки не имеют сложной структуры, а их бизнес-модели не связаны с большим уровнем риска. Следовательно, малым и средним банкам разрешено ослабить регуляторную нагрузку, что позволит им развиваться, не пытаясь конкурировать с крупными банками.

Итак, в работе будут рассмотрены подходы к пропорциональному регулированию, которые уже применялись или применяются в некоторых юрисдикциях, таких как: Бразилия, Гонконг, Швейцария и США. Подходы этих стран существенно отличаются с точки зрения критериев и пороговых значений, используемых для принятия решения о том, на какую категорию банков распространяется тот или иной набор требований при условии пропорционального регулирования. Ключевой особенностью этого режима является набор критериев, по которым банки определяются в категории.

Опыт зарубежных стран позволяет условно выделить два основных подхода к пропорциональному регулированию, однако, в обоих случаях регуляторы учитывают как качественные, так и количественные признаки сегментации банков.

Первая модель подразумевает деление банковской системы на основе количественных критериев, а затем введение для каждой группы банков определенных пруденциальных требований, включая список разрешенных операций. Соответственно, такая модель гласит, что размеру банка и его бизнес-модели соответствует определенный уровень рисков. В качестве критериев, по которым банки разделяют на категории могут быть разные показатели, такие как: объем совокупных активов, величина собственного капитала, валюта баланса и др. Количественные значения выбранных критериев могут быть динамичными, как в Бразилии, и статичными, как, например, в России. У такого вида модели есть явные преимущества:

· постоянство пруденциальных требований для каждой группы банков

· облегчение мониторинга и анализа предоставляемых банками данных

Вторая модель более гибкая и не имеет таких четких разделений в банковском секторе. Регулятор при такой модели оценивает бизнес-модели и рыночную активность, а затем, на основе своего решения формируют группы банков. То есть в такой системе нет четкого регламента разделения банков на разные категории. Так, например, в Гонконге если совокупные активы банка составляют более 250 млрд гонконгских долларов, то к банкам предъявляются нормативные требования в полном объеме.

Итак, в зависимости от разнообразия операций и их доли на балансе банка, регулятор определяет возможность смягчения требований. Если регулятор пользуется второй моделью, то зачастую уровень кредитного и рыночного риска контрагента рассчитывается с помощью более простых методик.

Как и у первой модели, у второй есть свои преимущества. Ключевое состоит в том, что такая модель позволяет применять упрощенное регулирование в зависимости от специфики бизнес-модели контрагента или самого банка.

К первой модели из рассматриваемых стран относятся Бразилия и Швейцария.

В Швейцарии пропорциональное регулирование применяется ко всему финансовому сектору и является конституционным принципом. Регулятор этой страны разделил банки на пять категорий согласно объему совокупных активов, застрахованных депозитов, собственному капиталу и активов под управлением. При этом в первую категорию вошли всего два банка, и они являются международно-значимыми. А вторую группу банков формируют три национально значимых для Швейцарии банка. В третьей категории содержится 29 банков. К этим трем группам банков предъявляются требования согласно Базелю III, поскольку они считаются системно значимыми для страны. Банки же, входящие в состав 4 и 5 группы имеют послабления в виде упрощенной отчетности, снижение требований к соблюдению нормативов ликвидности и еще целый ряд смягчений

В Бразилии с переходом с Базеля II на Базель III, Центральный Банк ввел пропорциональные требования к внутреннему оцениванию достаточности капитала и более простой метод расчета регуляторного капитала для небольших банков, поскольку уровень принимаемых рисков у них ниже. Более того, в Бразилии, также, как и в Швейцарии банковская система была разделена на 5 категорий в зависимости от размера, уровню риска и международной активности. В качестве разделяющего параметра был выбран коэффициент левериджа в ВВП страны текущего года. При этом, первые две группы банков составляют в совокупности 88,2% от доли всей финансовой системы. Более того, первая категория состоит из 6 банков и составляет долю в международной активности 95,5%. Пятая группа включает в себя 983 банка и их доля в финансовой системе составляет лишь 1%. Соответственно, соблюдение всех требований Базеля III распространяется на банки первой категории, поскольку они являются системно значимыми. Со временем финансовая система страны продолжит развиваться и расти, как считает Центральный Банк Бразилии. Это значит все большее число банков будут попадать под более строгие правила, поскольку будет увеличиваться и размер банка, и уровень принимаемых на себя рисков. Регулятор Бразилии убежден, что в результате такого разделения банков, будут сглаживаться острые фазы финансового цикла. А это в свою очередь будет поддерживать финансовую стабильность.

Ко второй модели пропорционального регулирования относятся: США и Гонконг.

На сегодняшний день более модель пропорционального регулирования пользуется спросом в более развитых странах.

В США, например, все коммерческие банки разделены на развитые и недостаточно развитые. А у этих двух больших групп есть более детальное деление, например, развитые институты делятся на крупные банки и значимые в мировом масштабе, а недостаточно развитые на малые, средние и коммунальные банки. Разделение на группы происходит в зависимости от объема совокупных активов. Соответственно, к разным категориям банков применяются разные требования. Малые банки с объемом капитала менее 0,5 млрд долларов освобождены от соблюдений стандартов Базеля III, поскольку деятельность практически безрисковая, а также к ним не предъявляются требования по раскрытию информации в полном объеме. Остальные банки подчиняются Базелю III, однако только к коммунальным банкам в этой группе не предъявляются строгие требования к предоставлению отчетности. Для категории недостаточно хорошо развитых банков уровень левериджа составляет не менее 4%, при этом рассчитывается он простым соотношением капитала первого уровня на совокупные активы. А для развитых банков этот коэффициент должен быть не менее 3%. Более того, в США если у банковских холдингов совокупные активы не превышают 50 млрд. долларов, то они обязаны соблюдать норматив минимального ликвидного покрытия.