Материал: Анализ деятельности Сбербанка

Риск-менеджмент в Сбербанке России

Политика Сбербанка России по управлению рисками определяет основные задачи и процедуры, целью которой является обеспечение устойчивого развития Банка в рамках реализации стратегического плана.

Основные принципы управления рисками:

• 1. Осведомленность о риске. Процесс управления рисками затрагивает каждого сотрудника Банка. Принятие решений о проведении любой банковской операции производится после всестороннего анализа рисков, возникающих в результате такой операции. В Банке действуют нормативные документы, регламентирующие порядок совершения всех операций, подверженных рискам.
• 2. Разделение полномочий. В Банке реализована управленческая структура, в которой отсутствует конфликт интересов: разделены обязанности подразделений и сотрудников Банка, осуществляющих операции, подверженные риску, учитывающих операции (в бухгалтерском и управленческом учете), и осуществляющих функции управления и контроля рисков.
• 3. Контроль за проведением операций (предварительный, текущий и последующий контроль).
• 4. Контроль со стороны руководства и коллегиальных органов. В Банке действует система лимитов и ограничений, позволяющая обеспечить приемлемый уровень рисков.
• 5. Использование информационных технологий. Процесс управления рисками строится на основе использования современных информационных технологий. В Банке применяются информационные системы, позволяющие своевременно идентифицировать, анализировать, оценивать, управлять и контролировать риски.
• 6. Постоянное совершенствование систем управления рисками с учетом стратегических задач, изменений во внешней среде, нововведений в мировой практике управления рисками.
• 7. Сочетание централизованного и децентрализованного подходов управления рисками. Коллегиальные органы утверждают методики расчета лимитов и для территориальных банков. В соответствии с утвержденными методиками расчета лимитов территориальные банки самостоятельно решением уполномоченного коллегиального органа территориального банка утверждают лимиты для своих подразделений.

Этапы процесса управления рисками:

• 1. Идентификация всех основных рисков, возникающих в деятельности Банка.
• 2. Анализ идентифицированных рисков и их оценка, расчет совокупных рисков.
• 3. Принятие решения о проведении или не проведении операций, подверженных риску, ограничение идентифицированных рисков, формирование резервов на возможные потери.
• 4. Контроль соблюдения установленных процедур управления рисками и ограничений уровня принимаемых рисков.
• 5. Постоянный мониторинг и оптимизация установленных ограничений с учетом оценки результатов деятельности Банка, связанных с принятием определенного вида риска.

Банк определяет следующие существенные виды рисков: кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности, операционный риск.

В текущих экономических условиях Сбербанк России уделяет особое внимание управлению кредитным риском и контролю качества кредитного портфеля. Банк применяет следующие основные методы управления кредитным риском:

• * предупреждение кредитного риска путем идентификации, анализа и оценки потенциальных рисков на стадии, предшествующей проведению операций, подверженных кредитному риску;
• * ограничение кредитного риска путем установления лимитов;
• * мониторинг и контроль уровня кредитного риска;
• * покрытие (снижение уровня) кредитного риска путем формирования адекватных резервов и соответствующего структурирования сделок.

В условиях роста кредитных рисков в экономике в отчетном году была принята и опубликована на корпоративном сайте Кредитная политика Сбербанка России в текущих экономических условиях, определяющая перечень дополнительных мер, предпринимаемых Банком для эффективного управления кредитным риском.

Руководящими органами, ответственными за эффективное управление рисками территориального банка, являются: Правление территориального банка, Комитет территориального банка по предоставлению кредитов и инвестиций, Комитет территориального банка по процентным ставкам и лимитам в рамках полномочий, определенных соответствующими нормативными документами.

Задачами управления рисками являются:

• - оптимизация соотношения риск / доходность по всем направлениям деятельности;
• - минимизация потерь Банка при реализации неблагоприятных событий;
• - снижение величины отклонения фактического финансового результата Банка от запланированного.

Анализ кредитного портфеля Сбербанка России

Банком кредитует все основные отрасли экономики, при этом около четверти кредитного портфеля приходится на кредиты физическим лицам. Наиболее значительно по итогам 2008 года выросла задолженность предприятий следующих отраслей: транспорт, авиационная и космическая промышленность, строительство, муниципальные органы и государственные организации.

Структура кредитного портфеля группы по отраслям экономики

Сегментация корпоративного бизнеса

Клиентская политика Банка нацелена на построение долгосрочных взаимовыгодных отношений с клиентами. При этом Банк сотрудничает со всеми группами клиентов независимо от размеров бизнеса или формы собственности. Приоритетное внимание оказывается предприятиям, имеющим положительную кредитную историю, основной объем оборотов, которых проходит по счетам в Сбербанке России.

На долю крупных клиентов приходится более половины всего кредитного портфеля корпоративных клиентов и более половины привлеченных от корпоративных клиентов средств. Количество крупных заемщиков Банка превышает 5 тыс. Представители среднего бизнеса формируют около 20% привлеченных средств и треть кредитного портфеля корпоративных клиентов.

Рис. 2. Структура корпоративного кредитного портфеля

Особое внимание Банк уделяет работе с субъектами малого предпринимательства, которые составляют более 80% юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обслуживающихся в Банке. Банк занимает активную позицию в вопросах предоставления услуг субъектам малого бизнеса в условиях текущего кризиса. В частности, в 2008 году в Банке создано специальное подразделение по работе с малым бизнесом, выделены клиентские менеджеры, разработана концепция дистрибуции продуктов по поточной стандартной схеме. В «пилотных» точках внедрены новые технологии работы через Интернет. Запущены специальные банковские продукты «Бизнес-авто» и «Коммерческая недвижимость» - кредиты под залог приобретаемого транспортного средства и недвижимости.

В 2008 году банк вел активную работу по реализации проектов по нефинансовой поддержке малого бизнеса:

• * внедрен специальный канал обратной связи с клиентами на сайте Банка;
• * запущен центр телефонного обслуживания для информационной поддержки предпринимателей;
• * запущены центры развития малого бизнеса, где можно получить как непосредственно банковские услуги, так и бесплатные консультации компаний - партнеров Банка, доступ к электронной библиотеке и Интернету, где проводятся конференции и совещания с приглашением специалистов Банка, госорганов и общественных организаций.

В целях поддержки и развития малого бизнеса Сбербанк России выстраивает конструктивные взаимоотношения с муниципальными, региональными и федеральными органами власти, предпринимательскими объединениями.

Активное развитие получили банковские услуги для корпоративных клиентов.

Банк предоставлял клиентам все виды банковских гарантий, включая гарантии надлежащего исполнения контракта, возврата аванса, гарантии в пользу таможенных органов. В течение года Банк предоставил гарантий на сумму около 80 млрд руб.

Подразделениями инкассации Банка на 31 декабря 2008 года обслуживалось 91,5 тыс. точек клиентов - юридических лиц, включая коммерческие банки. Количество обслуживаемых точек увеличилось на 9%, при этом в 1,5 раза возросло количество обслуживаемых банкоматов и устройств других коммерческих банков. За год служба инкассации Банка проинкассировала ценностей клиентов в объеме 2,5 трлн. руб. и доставила в интересах клиентов - юридических лиц более 400 млрд руб.

Объем операций по контрактам между резидентами и нерезидентами на поставку товаров, услуг, передачу результатов интеллектуальной деятельности, а также договоров комиссии между резидентами в рамках внешнеторговых сделок увеличился на 20% и составил 150 млрд руб. Количество принятых на обслуживание контрактов клиентов, по которым были оформлены паспорта сделок, превысило 140 тыс.

Услуги предоставляемые физическим лицам

В 2008 году в части розничного бизнес-сегмента группа показала значительный рост прибыли до налогообложения и совокупных активов: прибыль до налогообложения увеличилась более чем в два раза и достигла 74,3 млрд руб. Данные представлены в таблице 2.

Таблица 2. Основные показатели деятельности банка по розничному сегменту за 2007-2008 гг.

Столь высокие показатели в первую очередь связаны с тем, что розничный сегмент в меньшей степени, чем сегменты коммерческих банковских операций и операций на финансовых рынках испытал на себе негативное влияние экономического кризиса:

• * доля кредитов в активах сегмента значительно меньше, чем в коммерческом сегменте;
• * качество кредитного портфеля розничного сегмента изменилось в меньшей степени, чем качество корпоративного портфеля;
• * в условиях роста процентных ставок на рынке сегмент заработал значительный доход на предоставлении финансовых ресурсов группе в 2008 году.

Как видно из таблицы 2 произошел рост резервов на 64,6% до уровня 12,4 млрд руб. был компенсирован высокими темпами роста чистых процентных, чистых комиссионных и прочих операционных доходов. В целом операционные доходы сегмента возросли на 36,1% - до 241,6 млрд руб. Активы розничного сегмента в 2008 году увеличились на 45,4% - до 1740,1 млрд руб.

Основу розничного бизнеса Сбербанка России составляет прежде всего работа с вкладами населения. В Сбербанке России сосредоточено более половины всех вкладов, размещенных населением в российской банковской системе; количество счетов частных клиентов, открытых в Банке, достигло 308 млн.

В условиях углубления мирового финансового кризиса и его распространения на российскую экономику на Сбербанк России ложится повышенная ответственность за сохранность и преумножение средств вкладчиков, поддержание доверия к российским банкам.

Средства частных клиентов остаются для Банка основным источником ресурсов, формирующим более половины привлеченных средств. Стабильность этой части ресурсов является залогом стабильной работы и успешного развития Банка.

Основным фактором снижения темпа роста средств частных клиентов в 2008 году явилась неблагоприятная рыночная ситуация и непредсказуемость финансовых рынков, которые снизили интерес населения к сбережению средств на вкладах.

Кроме того, сокращение объемов потребительского кредитования определило расходование населением ранее накопленных сбережений.

В целях повышения привлекательности вкладных продуктов Сбербанк России повысил ставки в соответствии с рыночными условиями, а также изменил условия в части размера дополнительных взносов, досрочного расторжения вкладов, периодичности начисления процентов и возможности их перечисления на счет банковской карты. Начавшаяся в ноябре девальвация рубля спровоцировала активный перевод населением рублевых средств в валютные вклады и наличную иностранную валюту. В этих условиях Банк изменил ценовую политику и, начиная с декабря, повысил процентные ставки по вкладам в рублях и следом понизил ставки по ряду вкладов в валюте. Ослабление национальной валюты изменило структуру притока средств вкладчиков - если в течение первых 9 месяцев года 80% притока формировали средства в рублях, то с октября приток на 100% был обеспечен валютной составляющей, что представлено на рисунке 3.

Рис. 3. Валютная структура привлеченных средств частных клиентов на 31 декабря 2008 г.

Одно из важнейших направлений, развиваемых Банком в последние годы, - предоставление кредитов частным клиентам. Сбербанк России сохраняет позиции лидера на данном сегменте, занимая более 30% рынка розничного кредитования.

В течение отчетного года Банком выдано 3,5 млн кредитов частным клиентам на сумму около 800 млрд руб. Число заключенных кредитных договоров с частными клиентами на 31 декабря 2008 года превысило 9 млн. Банк продолжал кредитовать российских граждан в течение всего 2008 года, несмотря на складывающуюся со второй половины года сложную экономическую ситуацию.