Дипломная работа: Анализ кредитного портфеля коммерческого банка( на примере ПАО "ВТБ")
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
Из предложенных мер по повышению качества кредитного портфеля
ПАО «ВТБ» необходимо оптимизировать подход к организации кредитной
деятельности и осуществить следующие мероприятия:
- выделение в структуре кредитного портфеля секторов и персонала,
ответственного за конкретный участок работы;
- четкое разделение функциональных обязанностей сотрудников
кредитного подразделения с выделением конкретных специалистов для
крупной корпоративной клиентуры.
В решении задач по управлению рисками может способствовать
внедрение автоматизированных систем оценки кредитоспособности.
Практическое применение методологии расчета риска RAROC10
позволит ПАО «ВТБ» повысить качество кредитного портфеля и тем самым
повысить эффективность кредитной политики, а следовательно, снизить
кредитный риск.
Осуществляя мониторинг уровня кредитного риска путем внедрения
методики расчета показателя RAROC10 для бизнес-планирования и оценки
кредитных рисков, банк может прогнозировать свой кредитный портфель и
минимизировать риски, что позволит повысить его доходность.
Для построения прогноза кредитной деятельности с использованием
методики расчета показателя RAROC10 в рамках работы была использована
функция программы EXCEL. Планируемый уровень найдем с помощью
построения тренда степенной средней и прогнозной функции РОСТ в MS Excel,
учитывая предыдущие периоды деятельности.
Прогнозируемый эффект от предложенных мероприятий представлен в
таблице 12.
Таблица 12
Прогнозируемые показатели деятельности ПАО «ВТБ»
Показатели Среднегодовой
остаток
задолженности,
млрд. руб.
Полученные
проценты по
ссудам, млрд.
руб.
Средняя
доходность %
2018
год
Прогнози
руемый
период
2018
год
Прогноз
ируемый
период
2018 Прогноз
ируемый
период
57
Кредитный
портфель –
всего
10249 15570,44
2394,
08
3846,6 23,35% 24,70%
В том числе
1.Кредиты
юридическим
лицам
7134
9685,9
1663 1966 23,31% 20,29%
2.Межбанковс
кие кредиты
680
993,84
123 134 18,08% 13,5%
3.Кредиты
предоставлен
ные
физическим
лицам
2435
4890,7
579,6 1211,1 23,8% 24,76%
Просроченная
задолженност
ь
55 51,316 х х х Х
Доля
просроченной
задолженност
и в ссудной
задолженност
и
0,53% 0,25% х х х Х
Уровень
кредитного
риска
0,94 0,92 % х х х Х
Представим прогнозные данные для более длительного периода (на 6 лет:
2018-2023 гг.) для наглядного представления тенденции по кредитному
портфелю и просроченной задолженности на рисунке 11.
Рисунок 11 . Прогнозные данные для кредитного портфеля и
процентных доходов на период 2018-2023 гг.
58
Как показано на рисунке 11 прогнозные тренды обоих графиков имеют
возрастающую тенденцию, что говорит о безусловном росте кредитного
портфеля ПАО «ВТБ» и соответственно росте процентных доходов банка.
Рассмотрим на рисунке 12 прогнозные данные для более длительного
периода по доле просроченной задолженности и уровню кредитного риска.
Рисунок 12. Прогнозные данные для уровня просроченной
задолженности и кредитного риска на период 2018-2023 гг
Как видно из графика на рисунке 12, прогнозные данные по доле
просроченной задолженности и уровню кредитного риска имеют тенденцию к
снижению в динамике.
Таким образом, на основании прогнозируемых данных, приведенных
выше, можно сделать вывод о том, что внедрение в практику предлагаемой
методологии расчета показателя RAROC10 для бизнес-планирования и оценки
кредитных рисков на базе аналитической платформы Deductor и технологии
извлечения знаний Data Mining позволит снизить долю просроченной
задолженности по кредитам, повысить эффективность своей деятельности в
части кредитования и управления рисками, а как следствие увеличить прибыль
банка.
Вывод по главе
59
В третьей главе «Политика управления кредитным риском и методами
оценки кредитоспособности заемщика» раскрыты методы управления
кредитным риском, кредитная политика банка как основа управления
кредитным риском, намечены пути совершенствования управления кредитным
риском.
В качестве основного мероприятия по совершенствованию процесса
управления кредитным риском в ПАО «ВТБ» предлагается:
1. Внедрение методологии расчета показателя RAROC10 для бизнес-
планирования и оценки кредитных рисков клиента. Применение RAROC
обеспечивает гибкость ценового предложения для клиента по отдельным
продуктам, исходя из соотношения уровня риска и совокупной доходности по
всем направлениям бизнеса Банка с данным клиентом.
2. На основании прогнозируемых данных сделан вывод о том, что
применение метода оценки кредитного риска в банковской практике позволяет
ПАО «ВТБ» повысить эффективность своей деятельности в части кредитования
и управления рисками, а как следствие увеличить прибыль банка.
3. Из предложенных мер по повышению качества кредитного портфеля
ПАО «ВТБ» необходимо оптимизировать подход к организации кредитной
деятельности и осуществить следующие мероприятия:
- выделение в структуре кредитного портфеля секторов и персонала,
ответственного за конкретный участок работы;
- четкое разделение функциональных обязанностей сотрудников
кредитного подразделения с выделением конкретных специалистов для
крупной корпоративной клиентуры.
В отношении физических лиц банк должен придерживаться следующих
приоритетов:
- повышенное внимание к платежеспособности физических лиц при
выдаче новых кредитов;
- сохранение всей линейки розничных кредитных продуктов, ее
оптимизация при сохранении качества кредитного портфеля;
60
- обеспечение повышения финансовой грамотности населения,
консультации и разъяснения по всем продуктам и услугам банка;
- усиление работы по поддержанию и повышению качества кредитного
портфеля, проведение тщательной оценки финансовых возможностей
заемщиков и предлагаемого обеспечения.
4. Предлагаются мероприятия по улучшению кредитной политики:
1. Необходимо держать курс на качество и необходимость в области
кредитования, то есть предложения и продукты банка должны соответствовать
потребностям клиентов, это поможет заинтересовать клиентов, а значит
принесёт дополнительную прибыль.
2. Для эффективной работы и хорошей устойчивости банка, а также для
предотвращения угроз экономической безопасности банка необходимо
правильно управлять просроченной и проблемной задолженностью. Лучше
всего создать многоуровневую структуру, так как для эффективной работы с
просроченной задолженностью и для правильной её минимизации должны быть
включены все уровни кредитной работы в банке. Можно предложить
следующие уровни.
Первый уровень: значительное ужесточение кредитной политики, то есть
установить чёткие критерии для заёмщиков и условия предоставления
кредитов.
Второй - создание эффективной системы уведомления заемщиков (как
«досрочное» напоминание о платеже, так и уведомление об образовавшейся
просрочке платежа по телефону и подготовка различных типов письменных
уведомлений заемщикам).
Третьим элементом системы эффективной работы с просроченной
задолженностью должен стать план по взысканию задолженности, где были бы
регламентированы методы реструктуризации ссуды (изменение графика
погашения задолженности), изменение обеспечения по возврату кредита,
пересмотр иных условий договора (очередность погашения задолженности,
штрафные санкции); обращение взыскания на поручителя.
61
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3446