Дипломная работа: Анализ кредитного портфеля коммерческого банка( на примере ПАО "ВТБ")

Скачать файл

Заказать новую работу

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

- анализ финансового положения, кредитной истории (в том числе

кредитных историй и обязательств перед другими банками, информация о

которых была получена из бюро кредитных историй);

- структурирование сделок и оценка целей кредитования ;

- оценка качества предлагаемой безопасности;

- проверка соответствия всех необходимых юридических документов

заемщика требованиям законодательства.

За счет страхования достигается использование различных форм залога и

поручительств, диверсификация кредитного портфеля по видам продукции и

отраслям, минимизация рисков.

3.2 Кредитная политика банка как основа управления кредитным риском

Несмотря на то, что правильное ведение кредитной политики очень

важно для банка, так как анализирует способность, размер и методы

предоставления внутренних и внешних кредитов, а значит, влияет на его

экономическую безопасность, не все банки способны заниматься этим

систематически.

Для правильного создания и результативной работы кредитной политики

службе экономической безопасности ПАО «ВТБ» следует тщательно подойти к

анализу следующих факторов:

1. Наличие и размер собственного капитала у банка, так как чем больше

капитал, тем больше кредитов может выдать банк. Кредиты могут быть более

длительны, а в случае каких-либо рисков, банк сможет обеспечить себе

должный уровень экономической безопасности.

2. Устойчивость рынка депозитов (так как банк имеет право выдавать

кредиты только после того, как будет образован необходимый размер

первичного и вторичного резервов. Это важно, ибо существует вероятность, что

вкладчики захотят ликвидировать свои депозиты, а банк в свою очередь смог

бы справиться с этим без весомых потерь, обеспечив свою устойчивость и

должный уровень экономической безопасности).

3. Степень рискованности различных кредитов и их доходность.

4. От банковского персонала зависит результативность и гибкость

кредитной политики, то есть способность быстро реагировать на стремительно

изменяющуюся экономику, именно поэтому очень важен опыт и квалификация

персонала.

5. Состояние экономики страны, а также происходящие в ней изменения,

так как они влияют на подъёмы и спады, которые в свою очередь напрямую

имеют связь с массами кредитных ресурсов и процентных ставок.

6. Денежно-кредитная политика правительства, которая может сократить

или расширить кредитные возможности банков в кредитных отношениях.

Кредитная политика ПАО «ВТБ» формируется для достижения банком

определённых целей. Одной из основных является размещение пассивов для

получения высоких доходов (включая вклады и депозиты) в разнообразные

кредитные продукты, учитывая поддержание необходимого уровня кредитного

портфеля. Уровень текущей проблемной ссудной задолженности оказывает

серьёзное влияние на качество кредитного портфеля.

Просроченная задолженность – задолженность, которая не была

погашена в срок, то есть, проще говоря, обязательства по кредиту, которые не

были исполнены заёмщиком. Проблемная задолженность − это задолженность,

имеющая признаки, свидетельствующие о том, что в дальнейшем у банка

возможны проблемы с её обслуживанием, то есть простыми словами,

существует риск невозврата заёмщиком средств, то есть фактическая потеря

банком денежных средств. Чем ниже доля проблемной и просроченной

задолженности в кредитном портфеле банка, тем соответственно выше качество

кредитного портфеля, а значит меньше угроз экономической безопасности

банка

Многоуровневая система принятия кредитных решений, которая

используется банком ПАО «ВТБ» и позволяет оптимизировать процесс

принятия решений, диверсифицирована в зависимости от степени риска и

включает в себя различные уровни компетентности - коллективный,

совместный, индивидуальный.

Банк ПАО «ВТБ» имеет собственную систему анализа заемщиков.

Выделяют три основных направления: оценка доходов заемщика, анализ его

кредитной истории, оценка обеспечения, предоставленного заемщиком по

кредиту.

По результатам этой проверки Банк принимает положительное или

отрицательное решение о выдаче кредита. Также банк может изменить условия

кредита, существенно отличающиеся от запроса клиента (уменьшить сумму

кредита и / или увеличить процентную ставку). Можно выделить два типа

андеррайтинга: автоматический (скоринг) и индивидуальный.

Банк автоматически проверяет платежеспособность заемщика при

потребительском кредитовании на небольшие суммы с помощью экспресс-

оценки (например, POS-кредитование, экспресс-кредитование). Специалист

банка вводит информацию о заемщике в специальную программу, на основании

которой программа присваивает баллы. По результатам оценки принимается

решение о выдаче кредита. Эта упрощенная проверка занимает от пяти минут

до одного часа.

При кредитовании на крупные суммы, индивидуальный андеррайтинг

(автокредиты, ипотека и др.) предназначенный. Оценка заемщика

осуществляется кредитной, юридической, а также Службой безопасности. Эти

службы проводят тщательную проверку предоставленных заемщиками данных,

именно поэтому срок рассмотрения кредитной заявки может занять от одного

до десяти дней.

Для минимизации убытков от возникновения рисковой ситуации банк

ВТБ (ПАО) осуществляет программы страхования рисков в профессиональной

деятельности, представленные страхованием от преступлений по программе

"Бланкет бонды" финансового учреждения (в том числе электронных и

компьютерных), страхованием ответственности директоров, должностных лиц

и компаний, страхованием денежных средств и материальных ценностей при

хранении и транспортировке, страхованием банкоматов, страхованием рисков

хозяйственной деятельности (в том числе зданий, оборудования и

транспортных средств).

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что все

коэффициенты ликвидности не превышают и не ниже минимально допустимого

уровня, а показатели оценки кредитного риска имеют неравномерную

динамику. Это свидетельствует о том, что банк ВТБ (ПАО) осуществляет

контроль и реализует различные меры по поддержанию уровня риска на

достаточном для него уровне.

Банк ВТБ (ПАО) обладает высокой степенью управления финансовыми

рисками. Банк формирует портфель своих клиентов таким образом, чтобы

иметь оптимальный баланс между активами и пассивами, поддерживать

уровень своей ликвидности на необходимом уровне.

Банк ВТБ (ПАО) проводит регулярный анализ уровня всех видов рисков,

определяет их оптимальное значение для каждой конкретной ситуации и

использует весь комплекс методов, приемов и приемов управления

финансовыми рисками.

Как показал анализ методов управления кредитными рисками в

потребительском кредитовании на небольшие суммы автоматическая проверка

платёжеспособности заёмщика проводится посредством экспресс- оценки,

проводимой через внесение специалистом данных о заёмщике в программу,

присваивающую ему баллы, на основании чего принимается дальнейшее

решение о предоставлении кредита. Такого рода проверки (например, в рамках

POS-кредитования, экспресс-кредитования) могут занимать от 5 минут до

одного часа.

Процедура анализа при кредитовании на крупные суммы имеет несколько

иную структуру, основным элементом которой является индивидуальный

андеррайтинг (при автокредитовании, ипотеке и т.д.).

Оценка заёмщика, проводимая в этом случае кредитной, юридической

лужбой и службой безопасности, занимает значительно больше времени

(вплоть до 10 дней).

Кроме того, ПАО «Банк ВТБ» проводит деятельность по минимизации

убытков от наступления рисковой ситуации через различные программы

страхования рисков в профессиональной деятельности, страхования

ответственности директоров, должностных лиц и компаний; страхование

банкоматов, оборудования, автотранспорта и зданий и ряд других.

3.3 Пути совершенствования управления кредитным риском

При управлении кредитным риском ПАО «ВТБ» необходимо принять

следующие меры:

- осуществлять более жесткий контроль за выдачей кредитов под риск, в

зависимости от уровня доходов клиента и его способности погасить этот

кредит;

- анализ размещения кредитов по срокам погашения;

В основе кредитного процесса лежит обязанность банка осуществлять

мониторинг кредитного портфеля, осуществлять мониторинг кредитных

операций, совершенствовать методы оценки кредитоспособности заемщиков.

В отношении физических лиц банк должен придерживаться следующих

приоритетов:

- повышенное внимание к платежеспособности физических лиц при

выдаче новых кредитов;

- сохранение всей линейки розничных кредитных продуктов, ее

оптимизация при сохранении качества кредитного портфеля;

- обеспечение повышения финансовой грамотности населения,

консультации и разъяснения по всем продуктам и услугам банка;

- Усиление работы по поддержанию и повышению качества кредитного

портфеля, проведение тщательной оценки финансовых возможностей

заемщиков и предлагаемого обеспечения.

Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3446

Смотрите также:



17. Введение 18. Линейные программы 19. Ветвления 20. Программирование циклических алгоритмов
Сборные железобетонные ребристые плиты перекрытия
_-___-~1
_3 тема - Диффузия
_Роджерс Карл, Брак и его альтернативы
_Штерн Вильям, Дифференциальная психология и ее методические основы
- Описание типа СЭТ7009
- Программа ГПИ