Материал: Методы определения платежеспособности заемщика-физического лица (на примере АО "Россельхозбанк")
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
60
участвующих в принятии решений о выдаче кредитов, находить «узкие» места
в цепочке прохождения заявок.
Ретроспективный анализ погашений кредитов необходим для
регулярной перенастройки скоринговых моделей. Для этой цели по
определенной шкале заемщики делятся на несколько классов, как правило 2-3
класса, в зависимости от того, выплачен ли кредит и не было ли просрочек.
Отчет по ретроспективному анализу может представлять собой динамику
изменения некоторого показателя, выражающего агрегированную величину
уровня просрочек на заданную дату. Ретроспективный анализ не заменяет, а
дополняет оперативный анализ погашений кредитов, доступный в АБС.
В заключение подчеркнем основные преимущества описанного
решения:
1) Возможность комбинировать любые механизмы анализа от простых
бальных коэффициентов до самых современных алгоритмов оценки рисков.
2) Возможность построения различных сценариев обработки для разных
категорий клиентов.
3) Гибкость. Система включает в себя специальный конструктор анкет,
позволяющий на базе единой системы создавать различные кредитные
продукты: потребительское кредитование, автокретитование, ипотечное
кредитование и прочее.
4) Серьезная методическая поддержка. C кейсом поставляется большой
набор методических материалов, руководств, учебных курсов. В методических
материалах даются подробные описания всех аспектов работ, связанных с
анализом данных, от сбора и подготовки данных и используемого
математического аппарата до способов тиражирования полученных знаний.
5) Быстрый запуск. «Пилотный» проект с возможностью реального
использования выполняется в течение нескольких (5-7) недель. Первые
результаты демонстрируются через 3-4 недели после начала работ.
Возможность запуска системы при отсутствии реальной кредитной истории.
Предлагается методика, позволяющая строить модели на сгенерированных
61
данных с последующей автоматической адаптацией моделей при получении
реальных данных по выданным кредитам.
6) Для адаптации скоринговой модели оценки кредитоспособности
физических лиц специалисту необходимо проделывать путь, подобный тому,
что проделал Дюран, т. е. специалисты, которые будут заниматься такой
адаптацией, должны быть высоко квалифицированными, а значит и очень
высокооплачиваемые, быть в состоянии оценить текущую ситуацию на рынке.
Основными недостатками скоринговой системы оценки
кредитоспособности физических лиц являются высокая стоимость адаптации
используемой модели под текущее положение дел; большая вероятность
ошибки модели при определении кредитоспособности потенциального
заемщика, обусловленная субъективным мнением специалиста.
Рассмотрим второе мероприятие для совершенствования технологии
оценки платежеспособности физических лиц в АО «Россельхозбанк».
Кредитоспособность заемщика АО «Россельхозбанк» – это
характеристика финансового и экономического состояния, позволяющая
оценить его способность своевременно и в полном объеме рассчитаться по всем
своим обязательствам перед банком, возникающими в результате
предоставления кредита.
Больше всех в информации о кредитоспособности предприятий и
организаций нуждаются банки: их прибыльность и ликвидность во многом
зависят от финансового состояние клиентов. Снижение риска при совершении
ссудных операций возможно достичь на основе комплексного изучения
кредитоспособности клиентов АО «Россельхозбанк», что одновременно
позволит организовать кредитование с учетом границ использования кредита.
Одной из важных задач, решаемых в рамках политики АО
«Россельхозбанк», является необходимость разработки системы оценки
кредитоспособности заемщика и риска выдачи ему кредита. Именно анализ
различных аспектов состояния заемщиков, его мониторинг в течение всего
срока действия кредитного договора, представленный в виде определенной
62
системы, способен показать возможность заемщика получить кредит и
своевременно в полном объеме рассчитаться по нему.
Оценка кредитоспособности заемщика важна на всех стадиях процесса
кредитных взаимоотношений между кредитором и заемщиком. Особое
значение в современных условиях развития рыночных отношений приобретает
оценка кредитоспособности, выступающая в виде отдельного,
самостоятельного блока комплексного экономического анализа и требующая
серьезного внимания не только со стороны кредитора, но и со стороны самого
заемщика.
Для каждого вида кредитной сделки характерны свои причины и
факторы, определяющие степень кредитного риска. В частности, он может
возникнуть при ухудшении финансового положения заёмщика, возникновении
непредвиденных осложнений в его планах, не застрахованном залоговом
имуществе, отсутствии необходимых организаторских качеств или опыта у
руководителя и т.д. Эти и многие другие факторы учитываются работниками
банка при оценке кредитоспособности предприятия и обеспечения,
предложенного в залог.
Предлагается разработать методики по оценки платежеспособности
физических лиц в зависимости от категории заемщика:
1) лиц, ведущих личное подсобное хозяйство;
2) граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность;
3) граждан, вступающих в пенсионный возраст;
4) для остальных категорий граждан.
Кредитоспособность заемщика в АО «Россельхозбанк» определяется по
формулам.
Расчет кредитоспособности для лиц, ведущих личное подсобное
хозяйство:
Р = ((Др+Дж +Ди) *К – О /12) *Т, (1)
где Р – кредитоспособность заемщика;
Др – чистый доход от ведения растениеводства за последние 12 месяцев;
63
Дж – чистый доход от ведения животноводства за последние 12 месяцев;
Ди – чистый доход от иных источников дохода (заработная плата,
пенсия, стипендия и др.) за последние 12 месяцев;
О – годовые обязательные платежи по кредитным и личным
обязательствам;
Т – срок кредита в месяцах.
Расчет кредитоспособности для граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность:
Р = (Дч * К – О) * Т, (2)
где Р – платежеспособность;
Дч – совокупный среднемесячный доход заемщика за последние 6
месяцев;
О – годовые обязательные платежи по кредитным и личным
обязательствам;
Т – срок кредита в месяцах;
К – понижающий коэффициент.
Расчет кредитоспособности для граждан, вступающих в пенсионный
возраст:
Р = (Дч1 * К – О)* Т1 + (Дч2 * К – О) * Т2, (3)
где Дч1 – среднемесячный доход;
Т1 – период кредитования, приходящийся на трудоспособный возраст
заемщика;
Дч2 – среднемесячный доход пенсионера;
Т2 – период кредитования, приходящийся на пенсионный возраст
заемщика;
К – соответствует понижающему коэффициенту.
Расчет кредитоспособности для остальных категорий граждан:
Р = (Дч * К – О) * Т,
где Р – платежеспособность;
Дч – совокупный среднемесячный доход заемщика за последние 6
64
месяцев;
О – годовые обязательные платежи по кредитным и личным
обязательствам;
Т – срок кредита в месяцах;
К – понижающий коэффициент.
Рекомендуемая методика по оценки платежеспособности для разных
категорий граждан представлена в таблице 19.
Таблица 19
Рекомендуемая методика по оценки платежеспособности
АО «Россельхозбанк» для разных категорий граждан
Категории
физических
лиц
Методика
определения
платежеспосо
бности
Расшифровка обозначения в формуле
Лица, ведущие
подсобное
хозяйство
Р = ((Др+Дж
+Ди) *К – О
/12) *Т,
где Р – кредитоспособность заемщика;
Др – чистый доход от ведения
растениеводства за последние 12 месяцев;
Дж – чистый доход от ведения
животноводства за последние 12 месяцев;
Ди – чистый доход от иных источников
дохода (заработная плата, пенсия,
стипендия и др.) за последние 12 месяцев;
О – годовые обязательные платежи по
кредитным и личным обязательствам;
Т – срок кредита в месяцах.
Граждане,
осуществляющие
предпринима
тельскую
деятельность
Р = (Дч * К – О)
* Т,
где Р – платежеспособность;
Дч – совокупный среднемесячный доход
заемщика за последние 6 месяцев;
О – годовые обязательные платежи по
кредитным и личным обязательствам;
Т – срок кредита в месяцах;
К – понижающий коэффициент.
Граждане,
вступающие в
пенсионный
возраст
Р = (Дч1 * К –
О)* Т1 + (Дч2 *
К – О) * Т2,
где Дч1 – среднемесячный доход;
Т1 – период кредитования, приходящийся
на трудоспособный возраст заемщика;
Дч2 – среднемесячный доход пенсионера;
Т2 – период кредитования, приходящийся
на пенсионный возраст заемщика;
К – соответствует понижающему
коэффициенту.
Остальные
категории
граждан
Р = (Дч * К – О)
* Т
где Р – платежеспособность;
Дч – совокупный среднемесячный доход
заемщика за последние 6 месяцев;
О – годовые обязательные платежи по
кредитным и личным обязательствам;
Т – срок кредита в месяцах;
К – понижающий коэффициент.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/10109