Материал: Анализ кредитной деятельности банка на примере ПАО Сбербанк

Скачать

Заказать новую работу

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
77
Заключение
Проведенный в выпускной квалификационной работе анализ позволил
сформулировать следующие выводы.
Кредитная деятельность банка представляет собой организацию процесса
выдачи и обслуживания кредитов в целях обеспечения своевременного и
полного возврата заемщиком полученных от банка денежных средств и
начисленных по кредиту процентов. Кредитная деятельность банка строится на
основе принципов срочности, платности, возвратности, обеспеченности,
целевого назначения, дифференцированности, регулируется федеральным
законодательством и нормативными актами Банка России, которые
предусматривают создание правовой базы взаимоотношений кредиторов и
заемщиков, защиту их экономических интересов, снижение рисков банковской
системы.
Кредитные операции являются важнейшей доходообразующей статьей в
деятельности банков. За счет данных операций формируется основная и очень
значительная часть чистой прибыли, которая затем отчисляется в резервные
фонды и идет на выплату дивидендов акционерам банка. Поэтому эффективная
кредитная деятельность требует формирования и реализации грамотной и
ответственной кредитной политики, направленной на определение
приоритетных для конкретного банка сфер кредитования и клиентских
сегментов, способов кредитования, мероприятий по снижению кредитного
риска и повышению доходности. Для оценки соответствия кредитной политики
целям и стратегическим задачам банка в конкретных экономических условиях
используются различные методики, разрабатываемые как органами
регулирования и надзора за банковской деятельностью, так и специалистами в
области банковского дела.
Анализ деятельности ПАО Сбербанк, проведенный во второй главе
выпускной квалификационной работы, показал, что за последние три года банк
78
укрепил свои позиции в банковской системе и на рынке кредитования.
Несмотря на жесткую конкуренцию ПАО Сбербанк стабильно удерживает 33%
рынка кредитования предприятий и организаций, до 41% увеличил свое
присутствие на рынке кредитования физических лиц, в том числе до 56% – на
российском рынке ипотечного кредитования. Прирост активов ПАО Сбербанк
составил 22,8%, а чистой прибыли – 57,0%. Значительную часть этого
прироста обеспечила кредитная деятельность. Чистая ссудная задолженность
занимает 75% активов банка, что характеризует кредитную деятельность как
достаточно агрессивную.
ПАО Сбербанк предлагает широкий спектр кредитных продуктов для
разных категорий клиентов. Кредитный портфель банка вырос с 17,2 трлн. руб.
в 2016 г. до 21,4 трлн. руб. в 2018 г. Его большую часть – 63,5% – составляют
кредиты нефинансовых организаций. По итогам 2018 г. основной вклад в
прирост ссудной задолженности внесли юридические лица, величина кредитов
которым возросла на 1,8 трлн. руб. (15,31 %). Отраслевая структура кредитного
портфеля ПАО Сбербанк является достаточно диверсифицированной, в ней
возросла доля отраслей, пострадавших от западных санкций – нефтегазовой,
металлургической, а также динамично развивающегося строительства и
операций с недвижимостью. Основной целью кредитования предприятий было
финансирование текущей деятельности, тогда как инвестиционное
кредитование и проектное финансирование уменьшались на протяжении
исследуемого периода, что обусловлено нестабильной экономической
ситуацией в стране.
Как показал анализ, доля ссудной задолженности корпоративных
клиентов в банке снижается, а физических лиц растет: если в 2016 г. она
составляла 25,1%, то в 2018 г. – 28,9%. В 2017 – 2018 гг. Сбербанк существенно
расширил объемы и достиг высоких темпов роста портфеля ипотечных и
потребительских кредитов (139,8% и 138,2% соответственно), предлагая
привлекательные выгодные процентные ставки, увеличивая лимиты и сроки
кредитования, автоматизируя и упрощая процесс получения кредитов.
79
Анализ структуры совокупного кредитного портфеля ПАО Сбербанк по
категориям качества по годам показал, что в целом его качественные
характеристики ухудшились. Удельный вес кредитов первой, наивысшей
категории качества снизился с 41,5% в 2016 г. до 38,4% в 2018 г. Активизация
деятельности банка на рынке розничного кредитования привела к росту доли
кредитов второй категории качества с 38,0% в 2016 г. до 43,0% в 2018 г.
Наблюдается и рост наиболее проблемных для банка кредитов IV и V
категорий качества, доля которых в совокупности возросла с 5,0% в 2016 г. до
5,2% в 2018 г. Об определенном снижении качества кредитного портфеля ПАО
Сбербанк свидетельствует и динамика просроченной задолженности. Если по
итогам 2017 г. наблюдалось ее снижение на 20,2 млрд. руб., то в 2018 г.
произошел рост на 38,3 млрд. руб., или на 6,47 %. Вместе с тем, есть и
позитивные сдвиги, обусловленные ростом «просрочек» на короткие сроки,
тогда как доля неработающих кредитов, к которым относят кредиты с
просроченными платежами по процентам и/или основному долгу более чем на
90 дней, в банке снизилась с 4,4% в 2016 г. до 4,2% в 2017 г и 3,8% в 2018 г.,
что свидетельствует об эффективной работе персонала банка в направлении
повышения качества кредитного портфеля банка.
В связи со снижением ставок по кредитам, особенно в сегменте
предприятий и организаций, произошло падение процентных доходов от
кредитных операций ПАО Сбербанк по итогам 2017 г. на 101,4 млрд. руб. В
2018 г. снижение доходов по кредитам корпоративных клиентов продолжилось,
а доходы розничного портфеля выросли на 10,2% благодаря росту объемов
кредитования. При этом доходность совокупного кредитного портфеля банка
снизилась с 11,2% до 9,6%. Наибольшую доходность - 12,5% - в 2018 г.
показало кредитование физических лиц. Падение доходности кредитной
деятельности ПАО Сбербанк успешно компенсировал снижением расходов как
по привлеченным средствам, так и по операционной деятельности. В результате
смог обеспечить рост как рентабельности активов, так и рентабельности
капитала выше среднеотраслевых значений
80
Таким образом, проведенный анализ показал, что в ПАО Сбербанк
разработана и реализуется эффективная кредитная политика, которая
обеспечивает оптимальное соотношение рискованности и доходности
сформированного кредитного портфеля. Вместе с тем, увеличение объемов
кредитования и политика Банка России на дальнейшее снижение ключевой
ставки требуют от ПАО Сбербанк совершенствования мер по управлению
кредитным риском и совершенствованию подходов и процедур оценки
кредитоспособности заемщиков, без которого невозможно обеспечение
эффективности кредитной деятельности банка.
Эти меры должны быть направлены на создание эффективной команды
функциональных подразделений банка, координация работы которых должна
обеспечить оперативную реакцию на изменение внешних и внутренних
факторов и содействовать снижению проблемной ссудной задолженности.
Совершенствованием методики оценки кредитоспособности заемщиков –
физических лиц предусматривает следующие направления:
- внедрение технологии распознавания лиц для более точной и быстрой
идентификации клиентов;
- расширение взаимодействия банка с внешними источниками
информации;
- дополнение скоринговой модели показателями, которые повышают
точность оценки вероятности возврата кредита;
- расширенную классификацию заемщиков по группам;
- широкое использование онлайн-приложений в автоматическом режиме.
Перспективы совершенствования разработанной ПАО Сбербанк
рейтинговой оценки заемщиков-юридических лиц связаны с активным
внедрением в практику кредитного дела систем искусственного интеллекта и
прогнозных моделей на базе машинного обучения, которые необходимо
распространить на всех клиентов банка. Процесс это сложный, затратный и
пока не поддается точным количественным оценкам. Вместе с тем именно
лидирующие позиции ПАО Сбербанк в сфере банковских технологий позволят
81
ему своевременно реагировать на внешние вызовы и сохранить высокое
качество и эффективность кредитной деятельности.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3595

Смотрите также:

17. Введение 18. Линейные программы 19. Ветвления 20. Программирование циклических алгоритмов
Анализ эффективности инвестиций предприятия на примере ООО «СпецПримСтрой»
налогу на добавленную стоимость
Сборные железобетонные ребристые плиты перекрытия
_-___-~1
_3 тема - Диффузия
_Роджерс Карл, Брак и его альтернативы