Материал: Анализ кредитной деятельности банка на примере ПАО Сбербанк
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
67
Целесообразно также проработать схему взаимодействия банка с системой
межведомственного электронного взаимодействия, которая позволяет в
автоматическом режиме получать информацию из МВД (о действительности
паспортов клиентов), ФНС (о регистрационных данных клиентов –
плательщиков налогов и одновременно собственников объектов залога
(недвижимости), органов ЗАГС.
Актуальной является проблема совершенствования набора показателей,
которые максимально точно позволяют оценить вероятность возврата кредита.
При этом целесообразно использовать не только традиционные, классические
показатели (размер дохода, размер залога и пр.), но и так называемые
нетрадиционные показатели. Например, важную роль для своевременного
возврата потребительского кредита имеет бережливость заемщика. Получить
косвенное представление о том, насколько конкретный заемщик является
рассудительным, можно, анализируя, например, его счета за электроэнергию.
Учитывая, что подавляющее большинство платежей за коммунальные услуги
осуществляются через ПАО Сбербанк, у банка аккумулируются огромные
массивы информации, которые в настоящее время не находят применения, но
обладают значительным потенциалом по предоставлению информации для
объективной оценки кредитоспособности. В частности, по платежам за
электроэнергию можно сделать вывод о фактическом количестве членов семьи
заемщика, приблизительный размер квартиры, какими приборами и как часто
пользуются ее члены, и примерный размер реального дохода.
Сведения об образе жизни и осуществляемых тратах, что немаловажно для
целей оценки кредитоспособности, может дать информация о движении
денежных средств потенциального заемщика по карточным счетам. По
состоянию на 01.01.2019 г. количество эмитированных ПАО Сбербанк
пластиковых карт превысило 140 млн. штук. И этот грандиозным массив
информации в настоящее время не находит применения при вынесении
решения о выдаче потребительского кредита. В частности, на основе
получаемых на карту доходов и направлениях расходования средств можно
68
рассчитать финансовые коэффициенты, значения которых могут оказаться
определяющими при дальнейших правоотношениях банка с потенциальным
клиентом. К числу таких коэффициентов можно отнести, например,
коэффициент оседания получаемых доходов на депозите (например, с помощью
сервиса «Копилка» в «Сбербанк ОнЛ@йн»). Коэффициент оседания
получаемых доходов на депозите рассчитывается на основе данных о доходах и
среднемесячной сумме пополнения депозита. Чем больше значение данного
коэффициента, тем лучше финансовое состояние заемщика. Если доля
ежемесячных доходов заемщика, направляемых на пополнение депозита,
составляют, например, менее 40%, дальнейшее рассмотрение вопроса о
предоставлении кредита прекращается.
Кроме того, в качестве показателей, определяющих возможность выдачи
кредита, может служить финансовая и социальная стабильность заемщика. При
всех равных условиях предпочтение необходимо отдать клиенту, который
имеет более достаточные для погашения кредита стабильные расходы, а также
длительный стаж работы на предприятии, в организации и более длительное
проживание по одному адресу.
47
Можно предложить использовать такие
показатели для использования на предварительном этапе рассмотрения заявки
на получение, когда есть необходимость отнести заемщика к той или иной
группе, например, к группе потенциально безрисковых заемщиков, к группе
заемщиков с незначительным риском и к группе заемщиков с потенциальными
проблемами. Различия между этими группами иллюстрируется в приложении 5.
Таким образом, использование большего набора критериев позволит
точнее оценивать кредитный риск конкретного физического лица. За основу
построения банковской модели скоринга физического лица возьмем
множественную линейную регрессию. Включение предложенных показателей в
скоринговую модель «Кредитной фабрики» позволит получить более точные
данные с учетом текущей ситуации на рынке кредитования физических лиц и
тем самым будет способствовать снижению кредитного и операционного риска.
47
Караваева Е.К. Цифровой банк – «банк на каждый день» // Банковский ритейл. – 2016. – № 4.
69
Мировой и российский рынок «кредитных фабрик» движется в сторону
онлайн-банкинга, предоставления услуг через удаленные каналы.
48
Это,
безусловно, во-первых, экономит время как банковских сотрудников, так и
непосредственно потенциального заемщика; во-вторых, для этого заемщика в
случае отказа неприятные впечатления не будут ассоциироваться именно с
посещением конкретного банка.
Также следует отметить, что важным аспектом оценки
кредитоспособности заемщика выступает высокий уровень профессионализма
банковских работников, которые должны производить правильную оценку
потенциального заемщика и точно интерпретировать получаемые результаты
при принятии решения о выдаче кредита. Только совокупность
профессионализма сотрудников банка и современных технологий оценки
кредитоспособности физических лиц способны сделать результат оценки
максимально эффективным.
Экономическая эффективность внедрения предложенных параметров в
методику оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц
заключается в следующем:
сокращение просроченной ссудной задолженности физических лиц;
уменьшение отчислений в обязательный резерв на возможные
потери по ссудам;
снижение трудоемкости оценки кредитоспособности заемщиков –
физических лиц;
увеличение активных операций банка за счет увеличения числа
заемщиков по причине более точной оценки их
кредитоспособности.
3.2. Пути совершенствования методики определения кредитного рейтинга
заемщика банка как инструмента реализации кредитной политики
Оценка кредитоспособности юридического лица также занимает
48
Мясников Н., Трупа Л. Поколение онлайн-микрокредитования: на каких клиентов ориентироваться банкам?
//Банковский ритейл. – 2016. – №3
70
важнейшее место в системе управления кредитным риском ПАО Сбербанк.
Грамотная оценка кредитоспособности позволяет определить, сможет ли
кредитозаёмщик обслуживать свой долг, рассчитать наиболее приемлемое для
данного заёмщика бремя долга, оценить необходимое обеспечение возврата
взятых в долг средств. В зависимости от кредитной истории заёмщика,
предыдущего опыта сотрудничества банка с данным клиентом, оценка
кредитоспособности может быть более или менее детальной и тщательной
49
.
Так, в случае отсутствия просрочек не осуществляется каждый раз оценка
кредитоспособности предприятий, получивших в данном банке кредитную
линию, а также клиентов, имеющих возможность овердрафта по дебетовой
карте или кредитную карту банка. Оценка кредитоспособности важна как для
юридических, так и для физических лиц, однако, учитывая, что юридические
лица, как правило, привлекают кредиты на значительно большие суммы, чем
физические.
Кредитоспособность можно охарактеризовать как определенное
состояние финансово-хозяйственной деятельности предприятия или
организации, которое с достаточной долей уверенности позволяет дать оценку
эффективного использования передаваемых заемных средств, а также
характеризует заемщика как лицо, способное погасить обязательство по
кредиту в срок в соответствии с условиями предоставления средств по
договору.
Кредитоспособность хозяйствующего субъекта рассматривается как
возможность данного предприятия своевременно погашать кредиты в
соответствии с оговоренными сроками. При этом данное финансовое состояние
предполагает не только наличие у предприятия возможности вернуть кредит,
но и уплатить проценты за него. Неустойчивая внешняя и внутренняя среда
повышает риск невозврата кредита и требует новых подходов к оценке
кредитоспособности клиента при заключении кредитных договоров, решении
49
Карминский А.М. Кредитные рейтинги и их моделирование. – М: Высшая школа Экономики, 2015. – С. 142.
71
вопроса о возможности и условиях кредитования.
50
Современные российские банки с каждым годом усложняют методики
анализа кредитоспособности потенциальных заемщиков. На практике чаще
всего оценка и характеристика кредитоспособности заёмщика происходит на
основе расчёта и подробного анализа нескольких групп финансовых
коэффициентов. Выбор соответствующих показателей является достаточно
актуальной проблемой, как и выбор целевых клиентов в соответствии с
кредитной политикой конкретного банка.
Для анализа финансового положения предприятия используется
различные методики оценки показателей, характеризующих его деятельность.
Разносторонность этих показателей усложняет выявление общих тенденций
изменения финансового состояния организации, что вызывает необходимость в
объединении и систематизировании полученных данных. Для решения этой
задачи используется методика на основе рейтинговой оценки. Она позволяет
определить финансовое положение организации с помощью синтезированного
показателя - рейтинга, выраженного в баллах, и отнести организацию к
определенному классу.
Система оценки кредитоспособности заемщика на основе кредитного
рейтинга ПАО Сбербанк включает следующие этапы: формирование
информационной базы анализа кредитоспособности; оценка достоверности
представленной информации; предварительная оценка потенциального
заемщика; обработка полученной информации; сравнительный анализ
полученных финансовых коэффициентов с нормативными значениями;
качественный анализ финансовых коэффициентов; определение веса
финансовых коэффициентов в рейтинговом показателе; расчет рейтингового
(интегрального) показателя организации-заемщика; присвоение заемщику
класса (рейтинга) на основе интегрального показателя; заключение (вывод) по
итогам оценки кредитоспособности заемщика, определение перспектив его
50
Половинкина О. Мониторинг кредитных рисков: система предупредительных сигналов и мониторинг-
комитет //Банковское кредитование. – 2016. – № 4.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3595