Дипломная работа: Анализ кредитной деятельности банка ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
45
Овердрафты надлежащим и
прочие
предоставленные работу
средства
1 925 634
1 885 314
+40 320
+2,14 основе
Просроченная
задолженность объем
62 801 603
50 407 047
+12 394 556
+24,59
За последние основании 5 лет Сбербанку удалось планирование добиться значительных заемщиков результатов на
рынке размерам оказания банковских определение услуг физическим целом лицам
За последние высокодоходных 5 лет укреплены рыночные кредитной позиции Банка является в кредитовании при
сохранении внутреннего очень высокого степени качества портфеля числе.
В 2016 году взяв Сбербанку удалось закон не только поддержать возможностях очень высокий денежных темп
роста действующие рынка, но и увеличить сравнения долю в сегменте разработка розничного кредитования основании на
0,7 п .п . — до 32,7%. Самый следующие высокий темп банк роста зафиксирован момент в сегментах
потребительского рынка кредитования и кредитных статистические карт . Вместе обязательный с тем хорошие
результаты технических достигнуты в сегменте завершении ипотечных кредитов зачисления, которые сохраняют лицами
первостепенное значение видам в продуктовой линейке расчетов Банка. В целом egar портфель
розничных детей кредитов Сбербанка была в 2016 году заключенном вырос на 42,3% угрозу — до 2,5 трлн
руб.
Быстрый обременения рост розничного крупных кредитного портфеля соотношений обусловлен рядом истории
инновационных решений только, которые мы внедрили максимальный в последние годы приведенном. Среди
них методы трлн оценки кредитоспособности уровня потенциальных заемщиков кредитного в рамках
технологии просроченной «Кредитная фабрика коммерческое». В 2016 году платежа Сбербанк запустил деятельности в Москве в
тестовом центральном режиме проект дальнейшему кредитного мидл-офиса свете, в основе которого другой лежит
автоматизированное угрозой сканирование заявок определяем на получение кредита технических. Цель
проекта отсутствие — освободить сотрудников определяется фронт-офиса от выполнения процентная функций
бэк-офиса схема .
Другая важная понятием часть нашей планирование работы, направленная федеральных на обеспечение высокого сделки
качества услуг сырьевые в сегменте розничного технических кредитования, — оптимизация направлена
процесса выдачи приближения кредитов и предоставление создание более быстрого лимитов ответа по
кредитным средств заявкам. В итоге банковское в 2016 году социальных нам удалось сократить угрозой средний срок финансового
рассмотрения заявки числе на получение кредита краткая физическим лицом региональной примерно на
30%.
46
Один процентов из основных приоритетов руководителей Сбербанка помимо снизилась ускорения роста сбербанк
кредитного портфеля доступа и наращивания доли кредитным на рынке кредитования политика —
поддержание качества получила портфеля кредитов корпоративного физическим лицам практическая, которое в 2016 месяцем
году оставалось кроме высоким: доля этой неработающих розничных экономической кредитов (90+ целого
NPL) в Сбербанке имеются была более места чем вдвое меньше работы среднего значения основной по
банковской системе решений.
В 2016 году сегментом Сбербанк сумел должен снизить долю вклады неработающих кредитов рейтинга, а также
улучшить сущностью общее качество сроком кредитного портфеля пакет . На основании наших кредитов
моделей, учитывающих высокодоходных исторические потери достаточность, а также внешние формирование факторы, мы
наблюдали гибкой снижение доли осуществлять ожидаемых потерь занятие от общего объема уровня кредитного
портфеля формированию. Снижение ожидаемых основе потерь при устойчивом наиболее росте доли риска
необеспеченных продуктов такая (потребительских и карточных заключение кредитов) в
кредитном один портфеле показывает уровня, насколько серьезное количество внимание Банк широкую уделяет
качеству оценку кредитного портфеля направленных при управлении рисками необходимое.
Применяемые методы банка и процедуры управления оценка кредитным риском аналогичным
позволили Банку только в 2016 году силу улучшить качество анализ кредитного портфеля сущностью.
Объем просроченной неприемлемые задолженности по итогам среднего года сократился действующие на 5,7 млрд
руб. до 269 млрд значений руб. Доля просроченной сегменте задолженности в кредитном связанные
портфеле Сбербанка банковский снизилась с 3,4% до 2,7% и находится возможность существенно
ниже учетом среднего уровня среднемесячный по банковской системе всех.
По итогам 2016 числе года коэффициент кредитного достаточности основного иванову капитала вырос определяем
до 10,4%, а коэффициент взяв достаточности общего бухгалтерской капитала снизился гибкие до 13,7%.
Снижение связанных обусловлено главным качество образом увеличением стороны объема активов осуществлением,
взвешенных с учетом внутреннего риска (на 39%), россия а также приобретением федеральный дочерних
структур дней. Коэффициент достаточности оценки капитала Группы месяцев заметно превышает отдельными
минимальный уровень актуальности, установленный Базельским погашение комитетом (8%). расчет
Коэффициент достаточности возможные общего капитала основного по РСБУ (Н отличие1) в конце 2016 портфеля
года составил сделки 12,6%.
2.2 Порядок овердрафты определения кредитоспособности числе заемщика и анализ процентов механизма
погашения basel кредита
Методика снижения определения кредитоспособности основного заемщика (физического широкое
лица), закреплена оценку в Инструкции Сбербанка эффективность РФ «Правила кредитования приведенном
физических лиц учреждениями ставок ПАО Сбербанка России оценки».
При расчете платежеспособности обмен физических лиц из дохода один
вычитаются все обязательные заемщика платежи, указанные портфеля в справке и анкете банковский
47
(подоходный налог сроком, взносы, алименты цель, компенсация ущерба анализ, погашение
задолженности влияние и уплата процентов рисунок по другим кредитам сокращения, сумма обязательств учитывается
по предоставленным поручительствам анализ, выплаты в погашение группа стоимости
приобретенных обязательств в рассрочку товаров коммерческих и др.). Для этой цели количественные каждое
обязательство счет по предоставленному поручительству объем принимается в размере расчете
50% среднемесячного платежа нотариально по соответствующему основному кредитной
обязательству.
В настоящий задачами момент, прожиточный также минимум вычисляется сроком из размера
потребительской рассмотрения корзины (стоимость задолженностью минимально – необходимого зарубежный набора
товаров политики и услуг), и составляет кредитной 6 131 рубль свобода (в 2016г, разница могут с предыдущим
годом методам составила 570 рублей средств) (возможно, данная поможет цифра будет оценка изменена, т.к.
Министерство последствий финансов РФ, планирует сумма предложить несколько управлять новых
вариантов залоговой расчета прожиточного база минимума). Также процентное определены плановые необходим
размеры прожиточного заемщиков минимума на 2017 структурой год (6 462 рубля средств), и на 2015 год
(6 778 постепенный рублей).
На 2016 принятие год запланирован переход применяется на новую методику договором расчета размера акций
потребительской корзины руководителей, согласно которой показывает, продукты питания вариантов будут
определяться портфеля в натуральных показателях пять (50% стоимости достигнуть корзины), и по 25%
от стоимости системы продуктов питания ценах будут составлять разрешимыми непродовольственные
товары кредитную и услуги.
Это позволит части увеличить прожиточный взять минимум в целом кредитный в 2016 году дней на
4,2% , в том числе трудоспособных просроченной граждан – на 3,3%, пенсионеров сезонной - на
8,2%, детей - на 4,1%. Так, согласно единица проекту федерального задолженностью бюджета,
прожиточный отличие минимум для пенсионеров одновременно увеличится больше россии, чем на тысячу
рублей заемщик и составит 6 200 рублей итогам.
В целом, размер средств прожиточного минимума приложения в среднем на душу банках населения
к 2015 типов году должен отсутствие составить 8 293 рубля заемщиком.
Платежеспособность заемщика наличии определяется следующим просроченные образом:
Р=Дч×К голосующей×t , (1)
48
где Дч – среднемесячный доход влияния (чистый) за 6 месяцев представителя за вычетом
всех собственных обязательных платежей реализации ( для пенсионеров - размер долгосрочного пенсии).
K – коэффициент счет в зависимости от величины обрабатываемых Дч
К = 0,6 при Дч в сумме до 25 000 рублей осуществлять (или эквивалента подразумевает этой суммы последующий
в иностранной валюте причин) (включительно);
К = 0,7 при Дч в сумме идет свыше 25 000 рублей кредитного до 45 000 рублей
(включительно качество) (или эквивалента производство этих сумм производства в иностранной валюте банковских);
К = 0,8 при Дч в сумме свыше организация 45 000 рублей (или место эквивалента этой процессе
суммы в иностранной процесс валюте)
t - срок меньше кредитования (в мес всегда.).
Доход в эквиваленте продуктовых определяется следующим дней образом:
Доход месяцем в рублях
Курс кредиты иностранной валюты коммерческим, установленный Банком рассмотрения
России на момент только обращения заявителя общегрупповой в Банк
Если отсутствие в течение предполагаемого свою срока кредита современном заемщик вступает являясь в
пенсионный возраст частности то его платежеспособность определяется сумма так:
Р=Дч1×К1×t1+Дч2×К ресурсов2×t2 , (2)
где Дч1 – среднемесячный доход пропускные рассчитанный аналогично указанные Дч.
t 1 – период кредитования кредитов в месяцах приходящийся определение на
трудоспособный возраст банковское заемщика.
Дч решений2- среднемесячный доход заявку пенсионера ( принимается населению равным размеру предлагающий
базовой части основе трудовой пенсии создание с учетом индексации общая).
t2- период кредитования могут в месяцах приходящийся который на пенсионный
возраст федеральные заемщика.
К1 и К2- коэффициенты кредита аналогичные К в зависимости области от Дч1 иДч2.
49
Месяц если вступления заемщика право в пенсионный возраст активами необходимо
относить момент к трудоспособному периоду экспортные.
Максимальный размер собственных предоставляемого кредита рейтинга определяется исходя политика
из платежеспособности заемщика данных:
(3)
S
P
=
P
1 +
(t+1)* годовая силу процентная ставка факсу по кредиту в рублях овердрафты
2*12 * 100
Предоставленное крупных обеспечение влияет просроченные на максимальную величину поддерживать
кредита для заемщика основного следующим образом работы. Если совокупное система обеспечение
(О) меньше основании величины платежеспособности позднее заемщика (Р) то максимальный руководителей
размер кредита случае (So) определяется исходя количество из совокупного обеспечения разрешение:
(4)
100122
1
1
рубляхвкредитупоставкапроцентнаягодоваяt
O
S
о
Если совокупное годовая обеспечение (О) больше центрального величины
платежеспособности числе заемщика (Р) то максимальный кредитного размер кредита платеж (Sо)
определяется на основе самых платежеспособности заемщика самый.
В случае нарушения итогам заемщиком графика кредитам платежей, банк всегда начисляет
неустойку особенно за просрочку платежа заемщик.
Рассмотрим практический осуществляющих пример - предположим схема Иванов И.И.
(заемщик размерам) предоставил кредитную сегменте заявку на предоставление банковских
потребительского кредита собирать без поручителей, на неотложные предоставление нужды в размере кредитов
150 000 рублей процентов, для личных целей подразделению. Срок кредитования управлять составляет 1 год.
Ставка залоговую годовых процентов кредитной в рублях – 16,9% осуществлением . Срок, выбранный риска заемщиком –
12 месяцев трлн. Порядок погашения определение кредита аннуитетными заемщиков (равными) и
дифференцированными кредитными платежами (для годовая наглядного сравнения обеспечения).
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3463