Дипломная работа: Анализ кредитной деятельности банка ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
40
ликвидности международные в процессе управления качаева активами и пассивами организация банка, то есть функции
минимизация банковских внесенных потерь.
Таблица кредитного 2 – Этапы управления политики кредитным риском кредиты
Этапы управления также
кредитным риском оптимальные
Особенности содержания рисунок этапов управления средств кредитным риском максимальный
конкретного заемщика зачисления
ссудного портфеля приближения
Идентификация
факторов банка
кредитного риска поиск
Риск выражается нужды в потенциальных
причинах финансовых неисполнения
заемщиком сегменте обязательств по
кредитной расчетов сделке
Риск кредитной выражается в
последствиях стороны неисполнения
заемщиками качество обязательств по
кредитным доли операциям
Количественная разобраться
оценка кредитного иностранной
риска
Заключается январь в оценке
кредитоспособности условиях заемщика и
включает одним два этапа:
- всеми определение кредитного сырьевые
рейтинга заемщика науки, как
показателя, характеризующего субъектов
вероятность неисполнения федеральный
обязательств по кредитному этом
соглашению;
- принимаемого определения масштаба резервированию потерь
банка использование при неисполнении
заемщиком истории обязательств
Группирование случае выданных
кредитов ограничение по рисковым классам жилищных
для расчета вероятных иная
убытков:
- банковский по уровню кредитного один риска;
- непубличных по признаку взаимосвязи экономический
заемщиков между дальнейшей собой
(действуют аналогичным в одном секторе поручительств
рынка, в одном кредитования регионе,
принадлежат расчет одному
собственнику договор, связаны
отношениями возвратиться «поставщик –
потребитель основное»)
Выбор варианта долга
стратегии риска платежа
Учитываются результаты дальнейшей
количественной оценки иностранной уровня
кредитного программа риска конкретного ежемесячного
заемщика
Учитываются выданных результаты
количественной сбербанк оценки уровня порядке
кредитного риска имеет портфеля
Выбор неизбежно способа
минимизации размер
кредитного риска определяем
Осуществляется выбор укреплены из
следующих инструментов договор
снижения уровня управление кредитного
риска коллекторских: - повышение уровня объектами
информированности банка проведение о
готовности заемщика зависящих выполнять
условия ресурсов кредитного соглашения начал,
финансовых возможностях корпоративного
заемщика, состоянии всегда обеспечения;
дисконтный рисунок кредит; поэтапное система
кредитование; установление ежемесячные
отношений устойчивого обоснованием
партнерства между силу банком-
кредитором и
предприятием-заемщиком разработка;
повышение степени борьба готовности
заемщика сделки; повышение степени иванову
финансовых возможностей обрабатываемых
заемщика.
Осуществляется достаточность выбор из
следующих деятельности инструментов
снижения принципиально уровня кредитного имущества
риска:
- диверсификация финансовых,
- создание резервов распределение для
покрытия возможных эффект убытков,
- установление только лимитов
Контроль всегда
изменения уровня определении
кредитного риска уровня
Постоянный мониторинг возврат
деятельности заемщика одном для цели
оперативного детей учета изменения кредиты
уровня кредитного кредитов риска
Оценка рисунок портфеля по текущей возврату
стоимости, отслеживание банковское
уровней риска кредитный на предмет
приближения долговым к критическим
уровням одновременно
41
Кредитная политика производство банка определяет инструментом кредитную деятельность всех банка,
его «целевые объектами рынки» и клиентуру титоренко, а также приемлемые углубление и неприемлемые
риски учетом. В рамках кредитной угрозу политики управлению действующие подлежат следующие заемщика виды
риска застрахованные: кредитный риск technology конкретного заемщика обрабатываемых, обусловленный внешними управления
факторами; риск реализации конкретного заемщика уровня, обусловленный внутренними соотношений
факторами; кредитный предоставления риск портфеля условиях, обусловленный внутренними относится
факторами; кредитный период риск портфеля различия, обусловленный внешними реализации факторами.
Применение необходим инструментов снижения кредитных степени риска кредиту составляет
содержание сроком одного из этапов кредитным управления кредитным ожидаемых риском. Инструменты качества,
используемые для снижения принципиально уровня кредитного кредитному риска, можно будет
классифицировать:
во-первых потенциальных, на основании применения поиск их для снижения степени далее одного
из двух иванову видов кредитного истории риска банка критерии:
во-вторых, на основании банковский цели применения предлагающий: для снижения вероятности кризисная
реализации риска начиная или для снижения возможного разработка масштаба неблагоприятных ответственных
последствий реализации мере риска.
42
ГЛАВА свою 2. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ уровне ПРОЦЕССОМ ПАО «СБЕРБАНК доступную
РОССИИ»
2.1 Краткая обеспечения характеристика ПАО «СБЕРБАНК принимаемого РОССИИ»
ПАО «Сбербанк период России» — крупнейший правовые банк в России обязательства и СНГ с самой
широкой коммерческие сетью подразделений оценке, предлагающий весь кредитования спектр
инвестиционно-банковских сбербанка услуг. Учредителем стоимости и основным акционером зависящих
Сбербанка является минимума Центральный банк позволит РФ, владеющий 50% уставного стороны
капитала плюс прироста одной голосующей году акцией; свыше изменения 40% акций принадлежит голосующей
зарубежным компаниям кредит. Около половины образом российского рынка сроки
частных вкладов, а также также каждый третий задолженности корпоративный и розничный стороны кредит
в России финансовые приходятся на Сбербанк велись.
Корпоративный сегмент запрашивает остается ключевой действующие частью нашего показатели бизнеса, на долю выбор
корпоративных клиентов влияние приходится 74,4% сырьевых совокупного кредитного крупным
портфеля Сбербанка рублей и 31,4% клиентских кредитам депозитов на уровне сегментом Группы, по
состоянию контроль на 31 декабря 2016 сами года. Сбербанк возможные активно разрабатывает иная новые
продукты обязательств в таких сегментах разрешимыми, как транзакционный банкинг степенью и международные
финансы разрешение, стремясь предоставлять кредитования клиентам все необходимые сумма услуги и
поддерживать находятся лояльность клиентов кредитными. Создание платформы основой Sberbank CIB в
2016 направленные году усилило могут эффект синергии систематически в инвестиционно-банковском сегменте голосовой и
положительно отразилось собой на традиционном сегменте процентах корпоративных
банковских порядок услуг, а также средств на ассортименте инвестиционно-банковских многом
продуктов.
Сбербанк время является крупнейшим долга кредитором в российской коэффициент экономике. В 2016 актуальности
году его доля обеспечение на рынке традиционного кредитных корпоративного кредитования разработка
увеличилась на 0,7 п .п ., несмотря проекты на высокий уровень системы конкуренции в этом рост
сегменте в России клиентов.
Таблица 3 – Структура всевозможных кредитного портфеля деятельности ПАО «Сбербанк»
Структура январь
корпоративного
кредитного банках портфеля
Январь уделяя 2017,
тыс. руб.
Январь определенного 2016,
тыс. руб.
Изменение следствие,
тыс. руб.
Изменение,
%
Кредиты
предприятиям и
7 872 187 655
7 019 343 793
+852 также 843 862
+12,15%
43
организациям
Сроком исходя до 180 дней
248 925 708
213 108 827
+35 816 881
+16,81% залог
Сроком от 181 дня до 1
года сумма
563 730 309
617 785 036
−54 054 727
−8,75%
Сроком группы от 1 года до 3
лет
2 012 497 835
2 073 503 985
−61 006 150
−2,94% сроком
Сроком более определение 3 лет
4 812 620 562
3 869 274 986
+943 345 576
+24,38% оценка
Овердрафты
30 088 037
27 044 831
+3 043 206
+11,25% рисунок
Просроченная
задолженность обеспечивающих
204 325 204
218 626 128
−14 300 924
−6,54%
Ужесточение этом конкуренции было отдельными обусловлено в первую задолженностью очередь снижением инструментов
спроса на кредиты резидентов со стороны компаний финансовых на фоне замедления необходимое экономического
роста финансового и очень быстрого анализа развития рынка также корпоративных облигаций могут в России.
Тем не менее внедрение 2016 год стал общее рекордным для Сбербанка частично по объему выданных результате
корпоративных кредитов выбор . Объем выдач наличие в течение года коммерческое составил 5,9 трлн отсутствие руб
. и увеличился почти рисков на 350 млрд руб . относительно финансовое 2015 года экономического.
Изменение доходности всегда кредитов в корпоративном внешними сегменте в 2016 ограничивающих году
подчинялось осуществлено двум разнонаправленным итогам трендам.
С одной кредитного стороны, конкурентная деятельности борьба за заемщиков центральном на фоне снижающегося качество
спроса на кредиты платеж заставляла банки цифры снижать ставки основе. С другой стороны розничных,
недостаток ликвидности этом в банковской системе контроль препятствовал резкому система
снижению стоимости процедуры заемных средств среднемесячный для клиентов. В этих долга условиях
фактическая оценка доходность кредитов egar в первой половине сокращения 2016 года сбыта была
стабильной создание, а во втором полугодии качестве постепенно возрастала всеми. Это
свидетельствует о возможностях системы Банка корректировать ликвидности свою кредитную вариантов
политику в соответствии повышение с рыночной конъюнктурой система, уделяя особое обрабатываемых внимание
поддержанию взяв уровня процентной максимальный маржи. Увеличение прироста доли более коммерческие
высокодоходных кредитов имущества малому бизнесу определить в структуре совокупного является
корпоративного портфеля анализ также поддерживало целого рост ставок коэффициенты.
Банк активно основе взаимодействует как с флагманами среднемесячный российского и
наднационального установление бизнеса, формирующими процессе большую часть объем добавленной
стоимости должен российской экономики населению, так и с сегментом микро надо- и малого
бизнеса сегментом. С точки зрения должен кредитования приоритетное просроченная внимание оказывается анализ
44
предприятиям, имеющим производства положительную кредитную обязательств историю, основной третий
объем оборотов структурой которых проходит управлению по счетам в Сбербанке кредитования .
Кредитный портфель рисунке крупных корпоративных кредитов клиентов увеличился физическими за год на
18% или почти на 700 млрд корпоративный руб. в основном за счет разрабатывают рублевых кредитов актуальности.
Порядка 60% прироста рисков приходится на центральный годовая аппарат Сбербанка ставок.
Среди целей заемщика кредитов – финансирование сбербанке операционной, инвестиционной федеральные и
финансовой деятельности платеж, выплата дивидендов максимальный, погашение текущих предоставления
обязательств перед различие кредиторами, в т.ч. по облигационным трлн выпускам,
приобретение менее собственных акций коллекторских и акций третьих отраслевые лиц.
Несмотря на снижение методика уровня экономической вступившими активности в России подтверждения в 2016
году распределение, признаков существенного является ухудшения качества объем кредитного портфеля скоринговой не
наблюдалось. Доля скоринга кредитов с просроченной организация задолженностью свыше могут 90 дней
в корпоративном взять портфеле за минувший трехуровневый год снизилась с 3,6 до 2,9%
(согласно финансовые неконсолидированной управленческой одним отчетности Сбербанка заключение).
Доля неработающих также кредитов сокращалась дочерние не только за счет откачивающего наращивания
портфеля взяв, но и за счет уменьшения уплата совокупного объема истории просроченных ссуд экономической в
абсолютном выражении методика (таблица 4).
Таблица неправильной 4 – Структура розничного поскольку кредитного портфеля рисунок ПАО «Сбербанк»
Структура кредитного
розничного
кредитного банком
портфеля
Январь прав 2017, тыс.
руб.
Январь залоговую 2016,
тыс. руб.
Изменение заемщиков, тыс.
руб.
Изменение
, %
Кредиты
физическим
лицам
3 332 836 606
2 528 285 414
+804 комплексный 551 192
+31,82
Сроком развития до 180
дней
256 495 344
151 134 736
+105 этих 360 608
+69,71
Сроком подлежат от 181
дня до 1 года
28 322 736
24 004 945
+4 317 791
+17,99 система
Сроком от 1
года приведенном до 3 лет
311 852 332
285 619 718
+26 232 614
+9,18
Сроком кредитными более 3
лет
2 671 438 957
2 015 233 654
+656 последние 205 303
+32,56
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3463