Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет экономики и управления
Кафедра «Банковское дело»
Курсовая работа
По дисциплине
«Деньги, кредит, банки»
На тему:
«Оценка кредитоспособности заемщиков коммерческого банка»
Выполнили: 16ТЗЭЭ32 Е.В. Дёмина
Руководитель Т.Е. Кузнецова, к.э.н., доцент
Пенза 2018
Задание
для выполнения курсовой работы
на тему:
«Оценка кредитоспособности заемщиков коммерческого банка»
по дисциплине: «Деньги, кредит, банки»
Дёминой Екатерине Викторовне
1. Срок сдачи студентом законченной работы 27.04.2018 г.
2. Исходные данные к работе:
Учебники и учебные пособия, методические рекомендации, периодические издания, статистические сборники, источники интернет.
3. Перечень подлежащих разработке вопросов
Цели создания и основы функционирования Европейской валютной системы. Ее влияние на функционирование национальных денежных систем.
Провести оценку кредитоспособности заемщика-юридического лица ПАО «Союз»
Провести оценку платежеспособности физического лица по балльной методике «скоринг»
Провести оценку кредитоспособности физического лица исходя из подтвержденных доходов.
Рассмотреть способы погашения кредитов
Дата выдачи задания: 09.02.2018 г.
Руководитель Т.Е. Кузнецова
(подпись) (фамилия, инициалы)
Задание принял к исполнению
(дата, подпись студента)
Содержание
Введение
1. Цели создания и основы функционирования Европейской валютной системы. Ее влияние на функционирование национальных денежных систем
1.1 История становления и развития Европейской валютной системы
1.2 Преимущества и недостатки перехода европейских стран на единую валюту
2. Оценка кредитоспособности заемщика-юридического лица ПАО «Союз»
3. Оценка платежеспособности физического лица по балльной методике «скоринг»
4. Оценка кредитоспособности физического лица исходя из подтвержденных доходов
4.1 Погашение кредита методом аннуитета
4.2 Погашение кредита дифференцированным способом
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Введение
Денежная система играет большую роль в экономике государства. Во многом от того, насколько хорошо она организована, зависит уровень экономического развития страны. В каждом государстве исторически сложилась своя денежная система, со своими традициями и особенностями.
Однако сегодня мы можем наблюдать уникальный пример союза государств, которые создали для себя новую денежную систему с единой валютой, которая успешно функционирует и развивается. Таким примером является Европейский валютный союз.
С появлением единой европейской валюты в мировой экономике фактически складывается еще одна крупнейшая валютная зона, которая распространила свое влияние и на многие страны за пределами ЕС. Впервые за последние десятилетия на мировых валютных и финансовых рынках появилась реальная альтернатива доллару США.
Актуальность выбранной темы заключается в важности предмета исследования, так как процессы, происходящие в Европе, имеют важное значение не только для стран-членов ЕС, но и для всего мира.
Целью курсовой работы является рассмотрение денежной системы Европейского союза.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: европейский валютный денежный союз
- рассмотреть особенности европейской валютной системы, историю возникновения;
- изучить основы функционирования денежной системы Европейского валютного союза;
- рассмотреть преимущества и недостатки перехода европейских стран на единую валюту.
Объектом исследования является Европейская валютная система.
Предмет исследования - основы функционирования Европейской валютной системы.
Вопросам исследования посвящено множество работ. Источниками информации для написания курсовой работы послужили: базовая учебная литература, статьи и обзоры в специализированных и периодических изданиях, справочная литература, прочие актуальные источники информации.
1. Цели создания и основы функционирования Европейской валютной системы. Ее влияние на функционирование национальных денежных систем
1.1 История становления и развития Европейской валютной системы
Значительным событием последних лет явилось создание единой европейской валютной системы, ставшей важнейшей частью мировой.
Европейская валютная система - это валютная региональная система, созданная на территории Европы с целью совершения валютных операций на рынке Европы, организовывает обмен валютами по установленному курсу, разрешает конфликты в валютных отношениях союза. [3]
Эволюция Европейской валютной системы дает уникальный пример постепенного перехода большой группы стран к единой валюте.
Характеристика этапов развития Европейской валютной системы представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Эволюция Европейской валютной системы
|
Критерии |
Подготовительный этап |
ЕЭС (Европейское экономическое сообщество) |
ЕС (Европейский экономический и валютный союз) |
|
|
Период |
1950-е - 1978 гг. |
1979 - 1998 гг. |
с 1999 г. |
|
|
База |
Двусторонние и многосторонние соглашения европейских стран по экономическому сотрудничеству. |
ЭКЮ |
Евро |
|
|
Использование золота как мировых денег |
Объединение 20% официальных золотодолларовых резервов. Использование золота для частичного обеспечения эмиссии экю |
В соответствии с Ямайскими соглашениями (1976г.) |
||
|
Режим валютного курса |
Совместно плавающий валютный курс в пределах +/- 2,25%, а с августа 1993г. +/- 15% («Европейская валютная змея») |
Плавающий валютный курс |
||
|
Высшая регулирующая структура |
Европейский фонд валютного сотрудничества (1979 - 1993 гг.). Европейский валютный институт (1994 - 1998 гг.) |
Европейский центральный банк |
Первый этап - подготовительный. В этот период были проведены мероприятия, необходимые для вступления в силу положений Маастрихтского договора. В частности, устранялись ограничения на свободное движение капитала в ЕС, принимались и осуществлялись национальные программы сближения денежных и бюджетных политик.
Второй этап - создание Европейского экономического сообщества, Формирование единой валютной единицы на территории Европы (ЭКЮ).
ЭКЮ являло собой обобщенного представителя валютной корзины государств (состоявшей из валют двенадцати участников ЕВС), что определяло его соотношение с данными валютами. ЭКЮ использовалось только в ходе безналичных расчетов, но в отдельных странах они эмитировались в форме монет и облигаций.
Развитие Европейской валютной системы (этап с начала 1999 года) фактически завершилось, когда была официально введена унифицированная валюта евро и совершен переход к Валютно-экономическому союзу. [1]
С 1 января 1999 г. курсы национальных валют стран-участниц зоны евро были зафиксированы по отношению к евро. Начала действовать Европейская система центральных банков, включая ЕЦБ и центральные банки стран зоны евро. К 31 декабря 2001 г. евро использовался лишь в безналичной форме, а наличный оборот его введен с 1 января 2002 г. С 1 июля 2002 г. евро стал единственным законным средством платежа на территории стран-участниц Европейского валютного союза. Все банковские счета конвертировались в европейскую валюту. [5]
В отличие от Ямайской валютной системы, юридически закрепившей демонетизацию золота, европейская валютная система использует его в качестве реальных резервных активов.
Основными чертами Европейской валютной системы являются:
- создание коллективной валюты;
- использование валютных интервенций для поддержки рыночных курсов валют в пределах согласованных отклонений;
- стимулирование европейских интеграционных процессов.
Цели создания Европейской валютной системы:
- обеспечение достижения экономической интеграции, создание крупнейшего мирового экономического и финансового центра, ключевым инструментом которого становится новая валюта евро;
- создание зоны европейской стабильности с собственной валютой в противовес ямайской валютной системе, основанной на долларовом стандарте;
- ограждение рынка от экспансии доллара;
- сближение экономических и финансовых политик стран-участниц ЕЭС.
- облегчение обменов: нестабильность обменных курсов внутри действующей европейской валютной системы приводит к тяжелым последствиям для экономик стран-участниц, которые вынуждены страховаться от обменных рисков.
Таким образом, сегодня Европейская валютная система представляет собой зону функционирования единой валюты - евро, с децентрализованной эмиссией на основе единого эмиссионного плана, с наднациональными органами денежно-кредитного регулирования и обязательствами стран - членов зоны в отношении проводимой финансовой и экономической политики.
1.2 Преимущества и недостатки перехода европейских стран на единую валюту
В течение нескольких лет был осуществлен беспрецедентный по масштабу и сложности комплекс мер по приведению экономики, денежно-кредитной и бюджетной политики к единым критериям конвергенции, гармонизации их финансового законодательства, учреждению Европейского центрального банка (ЕЦБ) и замене национальных валют участников Союза на евро.
Перспективы евро связаны, прежде всего, с огромным экономическим потенциалом стран зоны евро, вполне сопоставимым с параметрами экономики США. Сегодня из 28 стран Евросоюза на единую валюту перешли 19 государств. Показатели, характеризующие роль евро как мировой валюты представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Основные показатели, характеризующие роль евро как мировой валюты
|
Основные показатели |
Доля |
|
|
(в %) |
||
|
Евро в валютных резервах |
24,4 |
|
|
Евро на международном рынке долговых ценных бумаг |
25,3 |
|
|
Евро на международном рынке займов и депозитов |
||
|
международные займы, предоставленные банками стран зоны евро небанковским учреждениям вне зоны евро |
20,3 |
|
|
международные займы, предоставленные банками из стран вне зоны евро небанковским заемщикам в зоне евро |
15,8 |
|
|
международные депозиты небанковских учреждений из стран вне зоны евро в банках зоны евро |
19 |
|
|
международные депозиты небанковских учреждений зоны евро в банках стран вне зоны евро |
19,6 |
|
|
Евро на международном валютном рынке |
||
|
общий оборот на валютном рынке |
19,5 |
|
|
ежедневная сумма взаимных расчетов в рамках СLS |
37,4 |
|
|
Евро в расчетах по торговле товарами и услугами |
||
|
расчеты по экспорту товаров из стран зоны евро в страны вне зоны евро |
67,2 |
|
|
оплата товаров, импортируемых странами зоны евро из стран вне зоны евро |
49 |
|
|
расчеты по экспорту услуг из стран зоны евро в страны вне зоны евро |
52,1 |
|
|
оплата услуг, импортируемых странами зоны евро из стран вне зоны евро |
58,4 |
|
|
Объем наличных евро за пределами зоны евро, млрд евро |
131 |
|
|
Доля стран, привязывающих свою национальную валюту к евро |
49 |
Некоторые из стран Европейского союза не только продолжают использовать в качестве основной денежной единицы свои национальные валюты, но и не планируют переход на евро. К таким странам относятся, в первую очередь, Великобритания, Дания и Швеция.
Все члены Европейского союза имеют право войти в Еврозону, если они удовлетворяют определенным требованиям к кредитно-денежной политике, а для всех новых членов Европейского союза обязательство рано или поздно перейти на евро является непременным условиям вступления в союз.
Критериями для вступления в Европейский валютный союз являются:
- дефицит государственного бюджета не должен превышать 3 % ВВП;
- государственный долг должен быть менее 60 % ВВП;
- государство должно в течение двух лет участвовать в механизме валютных курсов и поддерживать курс национальной валюты в заданном диапазоне;
- уровень инфляции не должен превышать более чем на 1,5 % среднего значения трёх стран-участниц Евросоюза с наиболее стабильными ценами;
- долгосрочные процентные ставки по государственным облигациям не должны превышать более чем на 2 % среднее значение соответствующих ставок в странах с самой низкой инфляцией.
С точки зрения теории международных валютно-кредитных отношений, роль валюты в качестве мировой валюты определяется степенью выполнения данной валютой функций средства платежа, счетной единицы и резервной валюты. [2]
Динамика ВВП стран Евросоюза по паритету покупательной способности представлена на рисунке 1.
Рисунок 1 - Динамика ВВП стран еврозоны (ППС, долл)
Сравнив уровень жизни между государствами-членами можно сделать вывод, что у Люксембурга самый высокий показатель, а самый низкий у Болгарии и Румынии.
Диаграмма показывает, что все страны, входящие в еврозону одинаково переживают финансовый кризис 2007-2008 гг., кроме того, эти страны до 2013 года не достигли своих докризисных показателей.
Остальные страны Евросоюза во время кризиса снизили показатели, однако страны, не входящие в еврозону сумели к 2013 году выправить свои показатели и некоторые достигли прежних значений, а остальные смогли превзойти докризисные показатели (рисунок 2).
Рисунок 2 - Динамика ВВП стран ЕС, не входящих в еврозону (ППС, долл)
Безусловно, переход на единую валюту обеспечил странам зоны евро ряд преимуществ:
-преодоление раздробленности рынков внутри Евросоюза, которое приведет к синергическому эффекту;
-устранение трансакционных издержек, связанных как с конвертацией валюты из одной в другую, так и с бюрократическими процедурами при пересечении национальных границ;