Материал: 6573

Экспериментально найденная оценка для вероятности P x t x позволяет оценить эмпирическую функцию распределения F x с помощью соотношения

Процесс измерения F x по относительному времени пребывания

иллюстрируется на рисунке 1. На эпюре 1 изображена реализация случайного процесса и два уровня ограничения x и x +dx. На эпюре 2 показана часть реализации (усиленная и ограниченная), превысившая уровень x . Чтобы не затемнять рисунок, часть реализации (усиленная и ограниченная), превысившая уровень x+dx, не показана. На эпюре 3 изображены прямоугольные импульсы, которые получаются путем вычитания части реализации, превысившей уровень x+dx, из части реализации, превысившей уровень x. Длительность импульсов, изображенных на эпюрах, соответствует времени пребывания реализации случайного процесса выше установленного уровня или между двумя уровнями. На эпюрах 4 и 5 показаны импульсы, длительность которых соответствует времени пребывания реализации выше уровня x и между уровнями x и x+dx соответственно, заполненные счетными импульсами.

Рисунок 2.1. Эпюры напряжений, показывающие принцип измерения функции распределения и плотности вероятностей случайного процесса.

Интервалы времени ti, втечение которых реализация находится выше установленного порога, будучи просуммированными, дают оценку для вероятности выше написанного неравенства, т.е.

В соответствии с (1) выражение для функции распределения принимает вид

Изменяя пороговый уровень x так, чтобы перекрыть диапазон возможных значений исследуемого процесса и, всякий раз определяя долю времени, когда процесс превышает установленный уровень, мы по формуле (2.3) определим экспериментальную функцию распределения F x .

Аналогичный принцип может быть положен в основу построения устройства для экспериментального определения плотности вероятностей стационарного случайного процесса. Действительно, измеряя относительное время пребывания случайного процесса между двумя уровнями, мы получим оценку для вероятности того, что значение процесса x(t) в фиксированный

иллюстрируется на рисунке 2.1. Определяя отношение времени, втечение которого реализация случайного процесса находится между уровнями x и x+dx, к общему времени наблюдения , мы получим оценку для вероятности, стоящей в числителе выражения (2.4). Деление полученной вероятности на величину зазора между уровнями dx дает выражение для эмпирической плотности вероятностей

Для того чтобы получить значения эмпирической плотности вероятностей для всех значений аргумента, необходимо, оставляя постоянной величину зазора dx, изменять уровень анализа x, чтобы перекрыть весь диапазон возможных значений случайного процесса x(t).

2. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯСЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА

Выше описанный алгоритм получения функции распределения и плотности вероятностей можно реализовать с использованием блоков системы

Simulink.

Рассмотрим вначале модель устройства для измерения функции распределения. Первой операцией, которую надо выполнить над наблюдаемой реализацией случайного процесса, является определение той ее части, которая превышает установленный уровень x. Это можно сделать с помощью блока

22

Saturation (ограничитель) из библиотеки Discontinuities (нелинейные блоки). Итак, после открытия окна модели, необходимо перетащить в него блок Saturation и в окне задания параметров установить Upper limit (верхний порог ограничения, который не может превысить с большой вероятностью любая реализация случайного процесса). Для этого с помощью блока variance (Signal Processing Blocset/Statistics/ variance) измерить дисперсию на выходе генератора случайного процесса, определить среднее квадратическое значение и установить верхний предел из условия, что он должен быть больше 3 . Lower limit (нижний предел) должен быть равен установленному уровню x (аргументу, для которого находится функция распределения) Сигнал на выходе ограничителя будет содержать постоянную составляющую, равную нижнему пределу ограничения. Для устранения этой составляющей необходимо использовать два блока: сумматор (Sum) из библиотеки Math Operations (блоки математических операций) и источник постоянного сигнала (Constant) из библиотеки Sources (источники сигналов). В блоке Constant установить постоянный по уровню сигнал, равный нижнему пределу ограничения. На выходе сумматора будет сигнал, минимальное значение которого равно нулю.

Для того чтобы сформировать прямоугольные импульсы, длительность которых равна времени пребывания процесса выше уровня x, необходимо сигнал с выхода ограничителя усилить и ограничить с помощью блоков Gain (усилитель) из библиотеки Math Operations и блока Saturation из библиотеки Discontinuities. Коэффициент усиления в блоке Gain установить, возможно, большим, а в блоке Saturation установить нижний предел, равным нулю, а верхний предел, равный единице. Таким образом, сигнал на выходе второго ограничителя будет представлять последовательность прямоугольных импульсов с амплитудой, равной единице, и длительностью, равной интервалу времени, втечении которого наблюдаемая реализация случайного процесса находится выше установленного уровня.

Чтобы измерить суммарное время пребывания реализации выше установленного уровня, поступим следующим образом: заполним сформированные прямоугольные импульсы счетными импульсами с известным периодом следования и сосчитаем их за время наблюдения Это достигается путем использования блока Product (умножение) из библиотеки Math Operations, на один из входов которого подаются импульсы с выхода второго ограничителя, а на второй входсчетные импульсы. Счетные импульсы генерируются в блоке Sources/Pulse Generator; в окне задания параметров которого указать амплитуду равную единице, период (возможно меньшее значение) и длительность импульсов, составляющую 50 % от периода. Чем меньше установлен период счетных импульсов, тем точнее будет измерена длительность импульсов с выхода второго ограничителя. На выход блока Product будут проходить те счетные импульсы, которые по времени совпадают с импульсами на втором входе блока. Счетчик импульсов можно организовать на базе сумматора, в цепи обратной связи которого установлен блок Transport

23

Delay (Блок фиксированной задержки) из библиотеки Continuous и Display (цифровой дисплей) из библиотеки Sinks. В блоке Transport Delay установить время задержки (Time delay), равное периоду следования счетных импульсов.

Выше перечисленные операции над наблюдаемой реализацией будут выполняться в модели, структурная схема которой показана на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 Структурная схема модели устройства для измерения функции распределения случайного процесса.

Модель устройства сохранить в файле.

Число импульсов n, которое показывает Display, пропорционально суммарной длительности импульсов на выходе второго ограничителя (Суммарной длительности пребывания случайного процесса выше установленного уровня x). Число счетных импульсов за время наблюдения равно частному от деления на период следования счетных импульсов. Согласно формуле (3) эмпирическая функция распределения будет равна

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА

Для измерения функции распределения случайного процесса x(t) необходимо открыть окно, в котором расположен генератор случайного процесса и устройство для измерения функции распределения и, в панели управления меню Simulation/Parameters на вкладке Solver установить интервал моделирования (время наблюдения реализации случайного процесса). Затем ввести значение аргумента x, для которого измеряется функция распределения. Для этого в блоке Saturation 1 установить Lower limit (нижний уровень ограничения) равный значению x. Это же значение установить в блоке Constant.

24

Параметры в остальных блоках установить так, как описано в предыдущем параграфе.

Далее осуществить запуск моделирования с помощью пункта меню Simulation/Start или кнопки на панели инструментов. Записав показание Display и поделив его на число счетных импульсов за время наблюдения, получим по формуле (6) значение функции распределения при аргументе, равном x. Затем изменим значение аргумента x (значение параметров в блоках Saturation 1 и Constant); получим значение функции распределения при другом значении аргумента. Перебрав все возможные значения аргумента, по точкам построим функцию распределения исследуемого случайного процесса.

4. МОДЕЛЬ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА.

Согласно формуле (4) плотность вероятностей определяется как отношение вероятности того, что случайный процесс будет находиться между двумя уровнями x и x+dx, к величине зазора между уровнями. Эту формулу положим в основу построения модели устройства для измерения плотности вероятностей. Вероятность, стоящую в числителе формулы (4), можно выразить через функцию распределения

P x x t x dx F x dx F x

и плотность вероятностей записать в виде

Из последней формулы следует, что плотность вероятностей можно измерить с помощью двух каналов, в каждом из которых измеряются функции распределения при аргументах x и x+dx соответственно.

Структурная схема модели устройства для измерения плотности вероятностей показана на Рисунке (2.3). В верхнем канале нижний уровень ограничения в блоке Saturation и значение константы в блоке Constant устанавливаются равными верхнему уровню анализа x+dx. В нижнем канале эти параметры в блоках Saturation 1 и Constant 1 устанавливаются равными нижнему уровню анализа x. На выходе блока Saturation 2 будут формироваться прямоугольные импульсы, длительность которых равна времени пребывания реализации случайного процесса выше уровня x+dx, на выходе блока Saturation 3 будут формироваться импульсы, длительность которых равна времени пребывания реализации выше уровня x. На выходе сумматора будут формироваться импульсы, длительность которых равна времени пребывания реализации между уровнями x и x+dx.

25