Дипломная работа: Анализ кредитного портфеля коммерческого банка( на примере ПАО "ВТБ")
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
Вывод по главе
Кредитование - одна из главных составляющих успеха любого
коммерческого банка. Высокая доходность банков невозможна без рисков. В
текущей рыночной ситуации на кредитный портфель банка, как правило,
приходится большая часть активов, и поэтому успешность и эффективность
банковской деятельности напрямую зависит от оптимизации кредитного
портфеля и механизма регулирования кредитного риска.
Россия отстает от развитых стран по глубине знаний проблемы
управления кредитным риском, что проявляется как в недостатке научной
литературы в этой области, так и в разработке методов управления кредитным
риском, учитывающих особенности российской банковской системы.
В процессе предоставления финансовых услуг банки сталкиваются с
большим количеством рисков. Согласно статистике, только 5% банковских
потерь связаны с риском ликвидности, 20% - с рыночными рисками, а именно
процентными, валютными и фондовыми рисками, а кредитные риски
составляют около 70% потерь. Таким образом, каждый банк должен иметь
эффективную систему управления кредитными рисками, основанную на
анализе и контроле.
Кредитный риск включает в себя потенциальные убытки в двух формах:
потери стоимости кредитного актива и потери от кредитных поступлений.
Максимальный потенциальный риск равен сумме долга.
Как показывает кредитная практика последних лет, уязвимость
банковской системы напрямую связана с высокой концентрацией кредитных
рисков в определенных секторах или формах кредитования, наиболее
привлекательных для банков. Среди них, прежде всего, - ипотечное
кредитование, кредитование добывающих отраслей, топливно-энергетического
комплекса, потребительское кредитование. Как отмечалось выше, ухудшение
деловой активности, падение мировых цен на сырье, проблемы на ипотечном
рынке привели банки к ситуации, когда возникли трудности в выполнении
своих финансовых обязательств, а проблемы в погашении долгов перед
32
инвесторами и внешними кредиторами обострились. Поэтому для банковской
системы важно не только активизировать кредитную деятельность, но и
необходима ее отраслевая дифференциация.
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ПАО «ВТБ»
2.1 Общая характеристика банка
Объектом исследования выступил ПАО «ВТБ». ПАО «ВТБ» входит в
Группу компаний «ВТБ»Группа банка ВТБ и его дочерних и зависимых
компаний (далее – группа ВТБ) включает в себя российские и зарубежные
коммерческие банки, страховые, лизинговые и иные компании,
контролируемые Группой.
ПАО «ВТБ» имеет сильные конкурентные позиции в России – ведущий
банк России со статусом системообразующего, имеет существенную долю в
общем объеме средств клиентов и совокупных активах российской финансовой
системы.
2018 год был особенным для ВТБ, были реализованы все намеченные
планы, достигли рекордного в истории группы ВТБ показателя прибыли. По
итогам года она составила почти 179 млрд рублей, что почти на 50% больше,
чем в 2017 году.
33
Банк ВТБ успешно завершил процедуры по присоединению ВТБ24 и с 1
января 2018 года начал обслуживание клиентов под единым брендом.
В 2019 году важнейшая задача – добиться слаженной работы команды по
единым стандартам обслуживания, обеспечив синергию по всем направлениям
бизнеса.
Объединенный Банк продолжит развивать свой бизнес так, чтобы учесть
и удовлетворить потребности ключевых заинтересованных сторон – клиентов,
сотрудников и общества.
В 2018 году была продолжена работа по повышению территориальной
доступности финансовых услуг Группы.
Общее количество точек продаж увеличилось на 13% и составило 2,3 тыс.
офисов. Российский рынок остается для ПАО «ВТБ» основным. В 2018 году
банк ВТБ приобрел ряд региональных банков – «Возрождение»,
«Саровбизнесбанк» и «Запсибкомбанк». Это позволит усилить наши позиции в
Московской, Нижегородской и Тюменской областях.
Еще одним приоритетным направлением остается технологическая
трансформация. Развитие высокотехнологичных сервисов и услуг, повышение
скорости разработки и вывод на рынок новых решений позволит нам повысить
свою конкурентоспособность и привлекательность для клиентов.
В 2018 году велась активная работа для того, чтобы сделать бизнес ВТБ
удобнее и функциональнее для клиентов за счет развития цифровых сервисов.
По итогам года мобильное приложение «ВТБ-Онлайн» вошло в тройку
победителей премии «Рейтинг Рунета — 2018», а новое приложение для
частных инвесторов «ВТБ Мои Инвестиции» стало победителем конкурса
«Золотое приложение – 2018».
В 2019 году началась разработка новой стратегии группы ВТБ на 2020–
2022 годы. Идет работа над актуализацией миссии и ценностей
универсального Банка.
Представим показатели финансово – экономической характеристики в
таблице 5.
34
Таблица 5
Основные финансово – экономические показатели ПАО «ВТБ»
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год Изменения
млрд.
руб.
млрд.
руб.
млрд. руб. млрд.
руб.
%
Активы
9428 9631 13642 4214 1,45
Капитал
1357 1420 1568 211 1,16
Кредитный
портфель
6414 6541 10249
3835 1,6
Нераспределен
ная
прибыль
252 287 439 187 1,74
Средства
корпоративных
клиентов
5108 5975 10122
5014 1,98
Средства
физических лиц
539 624 3890
3351 7,22
В целом работу банка ПАО «ВТБ» можно охарактеризовать как
стабильную и прибыльную. Анализ состава и структуры активов, пассивов
капитала показал, что в целом структура активов, пассивов капитала банка за
рассматриваемый период (2016-2018 гг) изменилась совсем незначительно.
2.2 Структурно-динамический анализ кредитного портфеля ПАО «ВТБ»
Кредитование - одно из важнейших направлений, развиваемых ПАО
«ВТБ». Основную долю кредитного портфеля ПАО «ВТБ» традиционно
составляют кредиты, предоставленные корпоративным заемщикам.
Для этого рассмотрим сегментную структуру корпоративного
кредитного портфеля ПАО «ВТБ» в период 2016-2018 гг., которая представлена
в таблице 6 и на рисунке 7.
Таблица 6
Структура корпоративного кредитного портфеля ПАО «ВТБ» в
разрезе клиентских сегментов
Клиентские
сегменты
2016 год 2017 год 2018 год
сумма,
млрд.
руб.
уд. вес,
%
сумма,
млрд.
руб.
уд.
вес,
%
сумма,
млрд.
руб.
уд. вес,
%
Крупнейший
бизнес
3919,59 61,11 4181,01 63,92 6551,16 63,92
35
Крупный и
средний бизнес
1695,22 26,43 1565,26 23,93 2452,58 23,93
Малый и микро
бизнес
311,079 4,85 251,82 3,85 394,58 3,85
Региональный
государственный
сектор
416,26 6,49 469,64 7,18 735,87 7,18
Прочие 71,83 1,12 73,9133 1,13 115,81 1,13
Всего 6414 100 6541 100 10249 100
ПАО «ВТБ» является одним из основных поставщиков финансовых
ресурсов в российскую экономику. Это объясняется тем, что банк активно
взаимодействует с клиентами разного масштаба и разных форм собственности.
Представим наглядно ситуацию на рисунке 7.
Рисунок 7. Динамика структуры корпоративного кредитного
портфеля ПАО «ВТБ» за 2016-2018 гг
36
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3446