Дипломная работа: Анализ кредитной деятельности банка (на примере АО "Альфа банк")
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
61
кредитной деятельности АО «Альфа-Банк»:
1) внедрению нового вида кредита.
2) Внедрение нового механизма управления просроченной
задолженностью.
Рассчитаем экономическую эффективность первого мероприятия по
внедрению нового кредитного предложения - кредит «Выгодный».
Расчет данного мероприятия произведем по следующим формулам:
1) Количество выданных кредитов составляет 1 000 шт.
2) Ссудную задолженность физических лиц по кредитам определим по
формуле:
Зфл = Кл * Кк (1)
где Зфл - ссудная задолженность физических лиц по кредитам, руб.;
Кл – сумма кредита, руб.
Кк – количество выданных кредитов, шт.
Ссудная задолженность физических лиц по кредитам составит
300 000 000 руб. (300 000 руб. * 1 000 шт.).
3) Процентные доходы от выданных кредитов определим по формуле:
Пд = Зфл * Пк (2)
где Пд - процентные доходы от выданных кредитов, руб.;
Зфл - ссудная задолженность физических лиц по кредитам, руб.;
Пк – ставка по кредиту, %.
Процентные доходы от выданных кредитов составят 34 500 000 руб. (300
000 000 руб. * 11,5%).
Результаты расчета мероприятия по внедрению нового кредитного
предложения - кредит «Выгодный» представлены в таблице 17.
Таблица 17
Расчет мероприятия по внедрению нового кредитного предложения
- кредит «Выгодный»
Показатель
Значение
Сумма кредита, руб.
300 000
Проценты по кредиту, %
11,5
Количество выданных кредитов, шт.
1 000
62
Ссудная задолженность физических лиц по кредиту, руб.
300 000 000
Процентные доходы от выданных кредитов, руб.
34 500 000
По данным таблицы 17 сделан вывод, что при внедрении данного
мероприятия АО «Альфа-Банк» получит прирост процентных доходов в размере
34,5 млн. руб. Ссудная задолженность физических лиц по кредитам составит 300
млн. руб.
Расчет эффективности мероприятия по внедрению нового механизма
управления просроченной задолженностью представлен таблице 18.
Таблица 18
Расчет мероприятия по внедрению нового механизма управления
просроченной задолженностью
Показатель
Значение, млрд. руб.
Изменение
(+,-)
2018г.
Прогнозный
год
Просроченная задолженность по
кредитам физических лиц
54,9
46,7
-8,2
Просроченная задолженность по
кредитам юридических лиц
81,1
64,9
-16,2
Итого
136,0
111,5
-24,5
По данным таблицы 18 видно, что при внедрении нового механизма
управления просроченной задолженностью, банк сможет сократить
просроченную задолженность на 24,5 млрд. руб.
Просроченная задолженность по кредитам физических лиц банка при
внедрении данного мероприятия уменьшится с 54,9 млрд. руб. до 46,7 млрд. руб.
Просроченная задолженность по кредитам юридических лиц банка при
внедрении данного мероприятия уменьшится с 81,1 млрд. руб. до 64,9 млрд. руб.
В целом просроченная задолженность при внедрении нового механизма
управления просроченной задолженностью позволит сократить просроченную
задолженность с 136 млрд. руб. до 111,5 млрд. руб.
Таким образом, внедрение мероприятия по новому кредитному
предложению позволит увеличить ссудную задолженность банка (кредитный
портфель), а внедрение нового механизма управления просроченной
задолженностью позволит снизить просроченную задолженность.
63
Расчет эффективности предложенных мероприятий для банка
представлен таблице 19.
Таблица 19
Экономический эффект от предложенных мероприятий
Показатель
Значение, млрд. руб.
Изменени
е
(+,-)
2018г.
Прогнозный
год
Ссудная задолженность по кредитам
кредитных организаций
201,8
501,8
300,0
Ссудная задолженность по кредитам
физических лиц
293,6
293,6
0,0
Ссудная задолженность по кредитам
юридических лиц
1 472,1
1 472,1
0,0
Итого ссудная задолженность
1 967,5
2 267,5
300,0
Просроченная задолженность по
кредитам физических лиц
54,9
46,7
-8,2
Просроченная задолженность по
кредитам юридических лиц
81,1
64,9
-16,2
Итого просроченная задолженность
136,0
111,5
-24,5
Доля просроченной задолженности,
%
6,9
4,9
-2,0
- физических лиц
18,7
15,9
-2,8
- юридических лиц
5,5
4,4
-1,1
По данным таблицы 19 видно, что в случае, внедрения предложенных
мероприятий ссудная задолженность по кредитам в прогнозном году увеличится
до 2 267,5 млрд. руб., при этом просроченная задолженность в прогнозном году
составит 111,54 млрд. руб. Доля просроченной задолженности снизиться с 6,9%
до 4,9% на 2%.
В таблице 20 рассмотрим, как изменится риск кредитования рискованных
и недобросовестных заемщиков от предложенных мероприятий.
Таблица 20
Прогнозируемая экономия от снижения просроченной
задолженности в АО «Альфа-Банк»
Показатель
Значение показателя
Измене
ние
(+,-)
2018г.
Прогноз
ный год
Планируемый размер кредитного портфеля,
млрд. руб.
1 967,5
2 267,5
300,0
Просроченная задолженность, млрд. руб.
136,0
111,5
-24,5
Доля просроченной задолженности, %
6,9%
4,9%
-2,0%
Планируемый уровень маржи, %
10%
Прогнозируемые убытки от просроченной
15,6
11,1
4,5
64
задолженности, млрд. руб.
Экономия от снижения просроченной
задолженности, млрд. руб.
4,5
По данным 2018 года убытки (неполучение маржи) от просроченной
задолженности составили: 1 967,5 млрд. руб. * 10,0% = 196,7 млрд. руб.
Если доля просроченной задолженности останется на уровне 2018 года,
то прогнозируемые убытки по данной задолженности в прогнозном году могут
составить (с учетом планирования размера кредитного портфеля в размере
1 967,5 тыс. руб. и уровнем маржи в 10,0%):
1 967,5 тыс. руб. * 6,9% * 10% = 15,6 млрд. руб.
Снижение доли просроченной задолженности до 4,9% приведет к
снижению убытков до уровня:
2 267,5 тыс. руб. * 4,9% * 10% = 11,1 млрд. руб.
Экономия от снижения просроченной задолженности составит 4,5 млрд.
руб. (15,6 – 11,1).
Таким образом, можно отметить положительную тенденцию
предлагаемых мер по управлению просроченной задолженностью и по
расширению объемов кредитования путем внедрения нового вида кредита. В
целом это позволит улучшить качество кредитного портфеля, сократить резервы
на возможные потери по ссудам, значительно снизить вероятность кредитования
рискованных и недобросовестных заемщиков, что значительно повлияет на
уровень кредитного риска, и приведет к снижению доли просроченной
задолженности.
Выполнение предложенных мероприятий позволит не только сохранить
клиентскую базу, но и значительно ее расширить, увеличить объем выдаваемых
кредитов, улучшить структуру кредитного портфеля, обеспечить своевременный
возврат кредитов и поддерживать лидирующие позиции на рынке банковских
услуг в России.
Таким образом, АО «Альфа-Банк» использует широкий диапазон
методик для того, чтобы снизить кредитный риск своих операций кредитования,
65
управляя факторами убытков (такими как убытки от сделок с физическими
лицами, вероятность невыполнения обязательств, невыполнение обязательств
вследствие убытков) и размерами риска в случае невыполнения обязательств, а
также системными показателями риска, исходя из портфеля, но данные
мероприятия позволят усовершенствовать кредитную деятельность
анализируемого банка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Роль кредита в развитии рыночной экономики многообразна. Во-первых,
кредит в условиях перехода к рынку представляет собой форму движения
ссудного капитала, то есть денежного капитала, предоставляемого в ссуду.
Кредит обеспечивает трансформацию денежного капитала в ссудный и выражает
отношения между кредиторами и заемщиками. При его помощи свободные
денежные капиталы и доходы юридических и физических лиц аккумулируются,
превращаясь в ссудный капитал, который передается за плату во временное
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3495