Материал: Анализ кредитной деятельности банка (на примере ПАО «Росбанк)
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
65
кредитов позволит снизить степень риска на одного заемщика путем
привлечения новых клиентов.
Следующий метод управления кредитным риском портфеля кредитной
организации - страхование кредитных рисков банка. Страхованием кредитных
рисков следует называть страхование просроченных ссуд по кредитам.
Существует два вида метода страхования кредитного риска, представим их на
рисунке 7.
Рисунок 7. Виды метода страхования кредитного риска банка
Передача кредитного риска специализированной компании по
страхованию кредитных рисков, представляет собой передачу кредитного риска
от страхователя к страховщику. Такой вид страхования риска кредитной
организации возможен на срочном рынке с использованием производных
финансовых инструментов. Например, таких как опционы, свопы.
В ПАО «Росбанк» следует ввести страхование кредитов на случай
банкротства предприятия. Следует более тщательно подготовить персонал
банка для работы с клиентами. Персонал должен уметь предложить кредитный
продукт по страхованию таких рисков так, чтобы у потенциального заемщика
не возникало сомнений в необходимости приобретения для себя данного
продукта, клиент всегда должен видеть свою выгоду.
66
Так же следует отметить, что контроль и управление кредитным риском
банка предусматривает ряд мер в различных областях. Например,
организационные или кадровые мероприятия, особые меры по защите от
всевозможных нарушений банка-кредитора.
Следующий метод управления кредитным риском портфеля кредитной
организации - удержание кредитного риска портфеля банка. Существует
несколько мер, которыми банк может воспользоваться, чтобы удержать
кредитный риск портфеля на определенном уровне. Предоставим эти меры на
рисунке 8.
Рисунок 8. Меры удержания кредитного риска банком
Метод удержания риска банком целесообразен только в тех случаях,
когда собственные средства банка смогут компенсировать возможные потери
по кредитным ссудам, без ущерба для финансового состояния кредитора.
Так же еще можно выделить такой метод как предупреждение потерь
или профилактика кредитного риска банка-кредитора. профилактика
кредитного риска портфеля банка позволяет вовремя заметить и избежать от
возможных потерь по кредитным ссудам при помощи некоторых действий.
Предоставим данные действия для профилактики кредитного риска банка на
рисунке 9.
67
Рисунок 9. Мероприятия по профилактике кредитного риска
портфеля банка
Данные мероприятия по профилактике кредитного риска портфеля
банка относятся к методам косвенного воздействия. Они направлены на
создание благоприятных условий для деятельности сотрудников банка-
кредитора.
Проанализировав выше изложенные мероприятия по улучшению
качества кредитного портфеля банка, следует отметить, что ПАО «Росбанк»
рекомендуется усилить отбор потенциальных клиентов и расширить рынок
своих услуг и предложений, для сокращения суммы просроченных кредитных
задолженностей. Данные рекомендации являются экономически целесообразны
для ПАО «Росбанк». Формирование банком качественного кредитного
портфеля позволяет уменьшить риски потери прибыли по просроченным
ссудным задолженностям и уменьшить сумму на формирование резервов для
покрытия просроченных ссудных задолженностей. Так же внедрение данных
рекомендаций в деятельность ПАО «Росбанк» подействует на стабильность и
репутацию банка.
68
3.2. Оценка эффективности предлагаемых мероприятий
Для расчета эффективности предлагаемых мероприятий используем данные
о деятельности ПАО «Росбанк» за 2018 г., а также прогноз повышения
процентных доходов не менее, чем на 15 % (табл. 22).
Таблица 22
Прогноз процентных доходов ПАО «Росбанк», тыс. руб.
Наименование
статьи
2018 год
Прогноз
Абсолютное
изменение
Относительное
изменение, %
1
2
3
4
5
Процентные доходы,
всего
69 044 668
79 401 368
10 356 700
15,00
Процентные расходы,
всего
35 332 996
35 332 996
-
-
Изменение резерва
на возможные потери
по ссудам, ссудной и
приравненной к ней
задолженности,
средствам,
размещенным на
корреспондентских
счетах, а также
начисленным
процентным доходам,
всего
3 596 661
4 136 160
539 449
15,00
Чистые процентные
доходы
(отрицательная
процентная маржа)
после создания
резерва на
возможные потери
37 308 333
48 204 532
10 896 199
29,21
Внедрение предложенных мероприятий позволит повысить чистые
процентные доходы банка на 29,21 % (на 1 089 619 тыс. руб.). То есть
проведение мероприятий является эффективным для банка и позволит
повысить прибыль банка.
Выводы по главе 3
В третьей главе предложен ряд мероприятий по повышению качества
кредитного портфеля банка, таких как:
69
рационирование кредитных займов;
диверсификация количества заемщиков, как новых, так и
существующих;
применение различных процентных ставок по кредитованию клиентов;
страхование кредитного риска банка;
развитие отношений между клиентами банка и кредитными
специалистами и др.
Следует отметить, что ПАО «Росбанк» рекомендуется ужесточить
требования к отбору потенциальных клиентов для сокращения суммы
просроченных кредитных задолженностей. Данные рекомендации являются
целесообразны для ПАО «Росбанк» без задействования дополнительных
финансовых резервов.
Формирование банком качественного кредитного портфеля позволяет
уменьшить риски потери прибыли по просроченным ссудным задолженностям
и уменьшить сумму на формирование резервов.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3563