Статья: Волатильность индикаторов внешней торговли стран мира как инструмент выявления уязвимости к рискам отмывания денег

Обсуждение Анализ результатов кластерного анализа вариативности валового экспорта представленной выборки стран свидетельствует о значительной неоднородности факта достоверности информации по экспортным сделкам (рис. 1). Кроме этого, следует отметить, что случаи применения инструментов и норм ПОД/ФТ к государству на основании показателя Базельского индекса носит необъективный характер, что подтверждается попаданием в один кластер стран с низкой и высокой волатильностью статистической информации по экспортным сделкам - Афганистан, Иран и Новая Зеландия.

Рисунок 1 - Дендрограмма кластеров стандартного отклонения валового экспорта по странам в 2015-2017 гг. (метод Варда, евклидово расстояние, n = 30)

В этом случае очевидной становится возможность оказания давления на государство посредством норм и правил ПОД/ФТ с целью устранения конкурента на мировом рынке, реализации политики скрытого протекционизма или формирования условий для сокращения темпов динамики экономического роста.

Неоднозначно может трактоваться объединение в один кластер Эстонии, Литвы, Финляндии и Бразилии. С одной стороны, это может свидетельствовать о низкой волатильности рассеивания статистических данных по валовому экспорту между профильными государственными институтами по трем годам анализа, но с другой стороны, подобное объединение подтверждает ранее выдвинутый тезис об избирательности макропруденциального регулирования ПОД/ФТ, в частности, в отношении Бразилии как члена БРИКС.

Практически одинаковое кластерное евклидово расстояние кластера, в состав которого входит Россия, Китай и Таджикистан, свидетельствует о тождественности инструментов ПОД/ФТ, действующих на территории указанных государств, их добросовестном выполнении и исключительном следовании международным соглашениям даже в ущерб национальному экспортному потенциалу, что не может не свидетельствовать о высокой степени ответственности и приверженности базовым принципам и традициям международного права.

Что касается кластерного анализа волатильности статистических показателей валового импорта представленной выборки стран (рис. 2), то очевидным становится отсутствие какой-либо взаимосвязи между действующими или потенциальными инструментами ПОД/ФТ и достоверностью информации, предоставляемой профильными государственными учреждениями о физических и стоимостных показателях внешней торговли.

Рисунок 2 - Дендрограмма кластеров стандартного отклонения валового импорта по странам в 2015-2017 гг. (метод Варда, евклидово расстояние, n = 30)

Представленные статданные по выборке легли в основу трех кластеров, наполнение которых, к сожалению, не дает возможности сделать однозначные и аргументированные выводы, а напротив - формируют дополнительную неопределенность в рамках указанного в статье целеполагания. Например, обособление в отдельный кластер Новой Зеландии может рассматриваться и как уникальный случай наиболее несопоставимой статистики по импортной деятельности, но при этом сохраняя за собой лидирующее место по прозрачности национального финансового сектора и минимальном уровне коррупции. Литва, Эстония, Финляндия имеют практически одинаковое евклидово расстояние, которое значительно ниже у Бразилии и Китая, что не мешает этим странам входить в один кластер. Эта ситуация небезосновательно позволяет утверждать, что инструменты ПОД/ФТ как элементы макро-пруденциального регулирования используются ФАТФ предвзято, то есть вне цели упреждения финансирования терроризма и отмывания денег, полученных преступным путем. Китай и Бразилия проводят традиционную валютную политику, которая максимизирует экономическую эффективность импорта, что может оказывать влияние на рост ВВП, а это, в свою очередь, рассматривается ведущими странами как фактор угрозы их монопольному положению и, следовательно, подлежит соответствующему купированию вне принципов добросовестной конкуренции и недискриминационной торговли. Третий кластер, состоящий из Афганистана, России, Таджикистана и Ирана, обобщает низкий уровень рассеивания показателей статистики валового импорта, которую обобщают профильные министерства и ведомства. При этом применение одинаковых инструментов ПОД/ФТ в соответствии с показателями Базельского индекса в отношении экономик этих стран, которые сильно дифференцированы по структуре, доминирующему укладу и масштабу, не является оправданной формой наднационального регулирования. Напротив, они могут рассматриваться в качестве инструментов политического давления, которые к целям повышения прозрачности и снижения уровня теневой экономики имеют весьма косвенное отношение.

Заключение

Подводя итог, можно сделать вывод, что объемы экспорта и импорта являются одними из эффективных показателей, по которым можно отслеживать масштабы нелегальных финансовых потоков. Подтверждено, что в наиболее коррумпированных странах с высоким уровнем преступности, таких как Иран, Афганистан и Таджикистан, государственные органы имеют интерес (или делают это несознательно, так как отсутствует единая система) не отражать реальные статистические данные. Поэтому эти страны подлежат постоянному мониторингу со стороны ФАТФ.

Результаты анализа показали, что в статистических данных Китая, России и Бразилии отсутствуют серьезные разногласия. Как подтверждение данного вывода, на сегодняшний день они не нуждаются в постоянном мониторинге ФАТФ. Однако следует обратить внимание на уровень коррупции (в случае с Россией) и на борьбу с преступностью (в случае с Бразилией). Страны- лидеры - Литва, Эстония - стараются поддерживать высокий уровень системы ПОД/ФТ, делая упор на превентивные меры, при этом Новая Зеландия, несмотря на то что является лидером в рейтинге Базельского индекса, имеет серьезные расхождения в статистике из-за смещения отчетного года, однако демонстрирует достаточной низкий уровень преступности и коррупции, поэтому полученные расхождения в статистике не вызывают серьезных подозрений, представляя собой исключение.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистана [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.stat.tj/en/

2. Базельский Индекс ОД/ФТ. Ежегодный отчет 2017 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://index.baselgovern- ance.org/sites/index/documents/Ba- sel_AML_Index_Report_2016.pdf

3. Базельский Индекс ОД/ФТ. Ежегодный отчет 2017 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://index.baselgovern- ance.org/sites/index/documents/Ba- sel_AML_Index_Report_2017.pdf

4. Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.mfat.govt.nz/assets/Uploads/Goo ds-and-Services-Trade-YE-March-2017.pdf

5. Министерство иностранных дел Эстонии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://vm.ee/en

6. Министерство торговли Китая [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // english .mofcom.gov.cn/arti cle/stati sti c/B riefStatistics/201804/20180402733509.shtml

7. Министерство экономики Литвы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ukmin.lrv.lt/en/economy-review/lithua- nian-economy-review-2017

8. Национальная таможенная служба Афганистана [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://customs.mof.gov.af

9. Национальная таможенная служба Бразилии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.export.gov/artide?id= Brazil-Customs-Regulations

10. Национальная таможенная служба Ирана [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.irica.gov.ir/news/ 952496/952496.htm

11. Национальная таможенная служба Китая [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://english.customs.gov.cn

12. Национальная таможенная служба Таджикистана [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.customs.tj/index.php?lang=en

13. Национальная таможенная служба Финляндии [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://tulli.fi/en/frontpage

14. Рейтинг уровня восприятия коррупции в государственной сфере 2017 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.transparency.org/news/fea- ture/corruption_perceptions_index_2017

15. Рейтинг уровня международной преступности 2017 [Электронный ресурс]. Режим доступа:

https://www.numbeo.com/crime/rankings_by _country.jsp

16. Статистическое агентство Эстонии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.stat.ee/en

17. Статистическое агентство Афганистана [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://cso.gov.af/en

18. Статистическое агентство Бразилии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ww2.ibge.gov.br/english/

19. Статистическое агентство Ирана [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.amar.org.ir/english/

20. Статистическое агентство Китая [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.stats.gov.cn/english/

21. Статистическое агентство Литвы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.stat.gov.lt/en

22. Статистическое агентство Новой Зеландии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.stats.govt.nz/topics/imports-and-exports

23. Статистическое агентство Финляндии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.stat.fi/index_en.html

24. Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gks.ru

25. Федеральная таможенная служба РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.customs.ru

26. Центральный Банк РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.cbr.ru

27. Центральный Банк Таджикистана [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.nbt.tj/ru/