Application-скоринг в настоящее время является наиболее актуальным типом скоринга для России.
Collection-скоринг – определение приоритетных дел и направлений работы в отношении заемщиков, состояние кредитного счета которых классифицировано как «неудовлетворительное».
Использование этого типа скоринга позволяет вести планомерную работу с просроченной задолженностью до момента ее передачи в коллекторское агентство. Опыт показывает, что значительную часть задолженности в ходе этой работы удается ликвидировать. Например, согласно результатам ряда исследований около 40% всех неплатежей приходится на забывчивых заемщиков, которые без всякого умысла забывают внести платеж по кредиту и «исправляются» после первых напоминаний.
Behavioral-скоринг (поведенческий скоринг) оценка динамики состояния кредитного счета заемщика.
Используемые для этой задачи вероятностные скоринговые модели позволяют спрогнозировать изменение платежеспособности заемщика, определить оптимальные лимиты по кредитной карте и т.д. Например, на основании поведения заемщика за предыдущие пять месяцев можно спрогнозировать его поведение в последующие два месяца. В России этот тип скоринга практически не применяется, причем не столько в силу отсутствия необходимости, сколько из-за отсутствия скоринговых систем, способных решать подобные задачи.
Fraud-скоринг – оценка вероятности мошенничества потенциального заемщика.
Этот тип скоринга, как правило, используется в связке с Application- и Behavioral-скорингом для более детального анализа поведения заемщиков. Его актуальность для российского рынка достаточно велика. По данным ряда отечественных банков откровенное мошенничество составляет до 10% от всех неплатежей, и этот показатель с каждым годом продолжает медленно, но неуклонно увеличиваться.
Рассмотрим функциональные возможности системы кредитного скоринга, необходимые для максимально эффективной работы банка.
1. Возможность создания скоринговых моделей, как экспертных, так и математических, а так же анализ и оценка финансовой эффективности вновь созданных моделей на базе кредитного портфеля и быстрая (в течение нескольких минут) интеграция их в работу.
36
Обычно эту возможность предоставляют специализированные приложения, которые позволяют создавать различные модели оценки заемщиков, начиная от простых бальных и заканчивая кластерным анализом, деревьями решений и нейросетями. Причем использоваться такие модели могут на разных этапах работы с заемщиком – как на этапе оценки заемщика при выдаче кредита, так и для скоринга мошенничества, прогнозирования своевременных взносов на погашение кредита и т.п.
2.Создание и дальнейшее использование стратегий анализа заемщиков.
Возможность оперативно создать, настроить и запустить в работу новый кредитный продукт является абсолютно необходимым качеством при работе на таком динамичном рынке, как российский рынок кредитования физических лиц.
3.Использование для анализа и скоринга информации из внешних источников – черные списки, кредитные бюро, локальные базы данных.
Такой подход позволяет использовать наиболее полный набор информации о заемщике на этапе рассмотрения кредитной заявки.
4.Возможность простого создания и управления правилами кредитной политики – система бонусов / штрафов для оценки потенциального заемщика.
Данная особенность дает возможность снизить риски связанные с использованием некачественных скоринговых моделей, либо с их отсутствием. При помощи различных правил задаваемых кредитным аналитиком или риск-менеджером создается система формирования рейтинга заемщика, где одни правила-условия увеличивают рейтинг,
адругие уменьшают.
5.Создание и управление правилами распределения заявок для кредитных специалистов с различными правами / ролями.
Одна из самых распространенных задач состоит в определении специалиста, которому при необходимости должна отправляться на рассмотрение та или иная заявка. Как правило «уровней» таких специалистов может быть много, начиная с сотрудника экономической безопасности и заканчивая кредитными экспертами.
6.Гибкая настройка интерпретации скорингового рейтинга для кредитных специалистов.
Важный элемент поддержки процесса принятия решения – возможность выработки скоринговой системой рекомендаций, замеча-
37
ний, подсказок и различного рода сообщений, что обеспечивает максимально объективную и качественную оценку заемщика. Правила формирования подобного рода сообщений определяет кредитный департамент или департамент риск-менеджмента.
7. Возможность быстрой и качественной оценки динамики изменения состояния кредитного счета отдельного заемщика и кредитного портфеля в целом.
С использованием развитой системы отчетности можно отслеживать адекватность работы как всей системы в целом, так и используемых скоринговых моделей и стратегий оценки заемщиков.
2.3.2. Интегрированные банковские системы
«Центавр-Дельта» и EGAR MacroScoring
В результате анализа современного рынка информационных систем были выделены следующие программные продукты, которые представлены сегодня на рынке кредитных решений: Фронт-офисное решение фирмы Daisoft, программное обеспечение компании R-Style Softlab, EGAR MacroScoring фирмы EGAR Technology, интегрирован-
ная банковская система «Центавр-Дельта» фирмы ПрограмБанк.
Эти системы позволяют осуществлять компьютерную поддержку процесса принятия решения, обеспечивают руководителя мощными информационными возможностями, современными средствами анализа, генерируют варианты решений, помогают оценить их и выбрать наилучший.
С 2001 года компания «Програмбанк» начала установку новой версии интегрированной банковской системы «Центавр» программного комплекса «Центавр-Дельта».
«Центавр-Дельта» – это многофункциональное решение, позволяющее осуществить комплексную автоматизацию всего спектра банковской деятельности:
-расчетно-кассовое обслуживание клиентов;
-валютные операции;
-операции по корреспондентским счетам;
-подготовку отчетов, документов, договоров;
-формирование сводной отчетности по всем филиалам;
-работу с физическими лицами;
-кредитно-депозитное обслуживание;
-операции с биржей;
38
-работу с ценными бумагами;
-операции доверительного управления;
-работу пунктов обмена валют;
-внутрихозяйственные операции банка;
-работу с филиалами, отделениями;
-настройку доступа к информации и функциям системы
имногие другие операции.
«Центавр-Дельта» это современное решение, основанное на технологии клиент-сервер, которое обеспечивает высокую производительность при автоматизации банковской деятельности и исключает затраты, связанные с традиционными SQL СУБД (системами управления базами данных).
Комплекс «Центавр-Дельта» это решение, основанное на технологии клиент-сервер, которое дает высокую производительность при автоматизации банковской деятельности и исключает затраты, связанные с традиционными SQL СУБД. Система "Центавр-Дельта" является развитием ИБС "Центавр/Центавр-ADS" и совмещает в себе все функциональные возможности ИБС "Центавр" с мощностью и на-
дежностью СУБД Advantage Database Server.
Комплекс «Центавр-Дельта» является современным решением для современных банков.
Комплекс спроектирован компанией «ПрограмБанк» с учетом богатого опыта работы на рынке автоматизированных банковских систем и является тщательно переработанным и технологически усовершенствованным преемником систем «Центавр/Центавр-ADS», пользователями которых являются многие банки.
Одновременно с выпуском системы «Центавр-Дельта» компания «ПрограмБанк» проводит исследования по созданию следующей версии комплекса, которая в будущем придет на смену Дельты. Разработка и проектирование проводятся таким образом, чтобы при переходе на более современную версию минимизировать как требуемые организационные и технические ресурсы клиентов, так и финансовые затраты. К примеру, для пользователей ИБС «Центавр/Центавр-ADS» переход на новую систему осуществляется в рамках сопровождения.
Комплекс «Центавр-Дельта» принадлежит к классу универсальных АБС, оптимальных для эксплуатации в небольших и средних банках. При существенном увеличении объема операций и количества пользователей системы, как правило, требуются индивидуальные решения автоматизации банковских процессов.
39
EGAR Technology /ЕГАР Технолоджи/ международная компания, специализирующаяся в области разработки программного обеспечения и показания профессиональных услуг для участников финансового рынка. Опираясь на глубокое знание предметной области и многолетний опыт сотрудничества с лидерами мировой финансовой индустрии, EGAR предлагает готовые программные продукты и специализированные решения, адаптированные к условиям российского рынка и успешно внедренные в России.
EGAR MacroScoring программное обеспечение для кредитных организаций, предлагающих услуги физическим лицам. Система предназначена для оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков.
ПО имеет трехзвенную архитектуру. В качестве сервера прило-
жений используется MS Windows 2000 Advanced Server. ASP версия реализована на MS SQL Server 2000, а интерфейсы терминалов с использованием технологии JAVA application.
Система предназначена для решения задачи всесторонней оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков и включает в себя как традиционные возможности скоринговых систем, так и принципиально новые элементы.
В основе EGAR MacroScoring лежат передовые научные и методические разработки западных и российских специалистов, учитывающие специфику российского рынка и уже апробированные в России.
Одной из главных черт системы является ее возможность реалистично оценить кредитоспособность физического лица, исходя из его социально-демографической принадлежности, а также динамики макроэкономических показателей рынка, независимо от наличия и состояния кредитной истории заемщика. При этом полученный результат учитывает конкретный тип кредитного продукта, предлагаемого заемщику, и особенности локального рынка кредитования, например, города или региона.
EGAR MacroScoring позволяет кредитной организации, в частности, рассчитать допустимые лимиты при задании различных показателей риска по кредитной сделке, включая риск досрочного погашения и дефолта заемщика, а также оценить потенциальные убытки. Системой поддерживается анализ сложных сделок с множеством созаемщиков и поручителей и динамический учет залогового качества основного и дополнительного обеспечения.
40