Материал: Анализ кредитной деятельности банка на примере ПАО Сбербанк
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
62
Глава 3. Совершенствование кредитной деятельности ПАО
Сбербанк
3.1. Предложения по совершенствованию управления кредитным риском
Процесс управления рисками в ПАО Сбербанк – непрерывный и
охватывает все структурные уровни, от управленческого до уровня, на котором
непосредственно возникают риски. Направления совершенствования
управления кредитным риском в целях его снижения должны состоять из:
- организационного элемента, который предусматривает структурно-
функциональную модификацию кредитного процесса ПАО Сбербанк на основе
четкого разграничения полномочий между специалистами, призванными
решать отдельные проблемные вопросы в области информационного
обеспечения, а также принимать решения по взысканию проблемной
задолженности;
- экономической подсистемы, которую предполагается развить в части
оценки и прогнозирования экономической эффективности кредитной
деятельности ПАО Сбербанк на основе внедрения моделей оценки
индивидуального риска заемщиков и оптимизации кредитного портфеля банка.
На рис. 12 представлена структурно-логическая схема управления
кредитной политикой ПАО Сбербанк, основанная на управлении кредитным
риском и направленная на максимальный учет всей системы факторов (как на
уровне самого банка, так и окружающей его макросреды), совместное действие
которых приводит к возникновению и распространения кредитных рисков в
деятельности ПАО Сбербанк.
С учетом данной схемы взаимодействия всех систем управления рисками
ПАО Сбербанк можно рекомендовать следующие направления снижения
кредитного и иных банковских рисков:
- определение стратегии управления рисками;
- создание эффективной группы риск-менеджеров. Задача групп риск-
менеджеров – выявлять, измерять и оценивать риски для каждой бизнес-
63
единицы и разрабатывать общую корпоративную позицию по этим рискам в
соответствии с общекорпоративными принципами стратегии рисков;
Рисунок 12. Структурно-логическая схема управления риск-
ориентированной кредитной политикой ПАО Сбербанк»
- разделение обязанностей. Нельзя допускать, чтобы одни и те же
сотрудники ПАО Сбербанк определяли стратегию рисков, отслеживали
соответствие ей деятельности корпорации и одновременно инициировали бы
решения о принятии рисков и управлении ими;
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКОЙ ПАО СБЕРБАНК
Институционально-
организационное
обеспечение
Методическое
обеспечение
Процессно-
функциональная
характеристика
Наблюдательный
совет, Правление,
Кредитный комитет и
другие подразделения
банка
Методическое
обеспечение
оптимизации параметров
кредитных продуктов
Методическое
обеспечение
оценки кредитного риска
заемщика
Моделирование
оптимальных
кредитных продуктов
Бюро кредитных
историй заемщиков
Фонд аккумуляции и
выкупа проблемных
долгов
Методическое
обеспечение оптимизации
кредитного портфеля банка
Методическое обеспечение
управления рисково
позицией (оценки лимитов,
уровня диверсификации
портфеля, нормативы и
др.)
Оценка кредитного
риска (кредитного
рейтинга) заемщика
Моделирование
кредитного портфеля
Мониторинг
кредитного риска
Лимитирование
и диверсификация
кредитного риска,
резервирование
64
- четкие личные обязанности. Следует четко определить должностные
обязанности риск-менеджеров, которые заключаются в разработке стратегии
рисков и контроле реализации, и строго разграничить полномочия
корпоративного риск-менеджмента и риск-менеджеров отдельных
подразделений;
- ответственность за риск. Если даже есть корпоративная группа риск-
менеджмента, это не значит, что структурные подразделения ПАО Сбербанк не
должны отвечать за принимаемые ими риски, тем более что они лучше других
понимают природу этих рисков и обеспечивают первый уровень защиты от
рисков;
- учет рисков. Отчеты совету директоров и правлению ПАО Сбербанк
должны, кроме всего прочего, содержать основные показатели соотношения
рисков и доходности;
- обучение и квалификация. Необходимо организовать обучение
действующих и новых членов совета директоров ПАО Сбербанк и оценить
потребность в новых руководителях, обладающих необходимой компетенцией
в области управления рисками;
- повышение эффективности деятельности совета директоров. Совет
директоров ПАО Сбербанк должен регулярно анализировать эффективность
своего управления рисками и взаимодействовать с менеджерами по вопросам
оценки и управления рисками;
- развитие культуры принятия рисков. Для развития культуры принятия
рисков ПАО Сбербанк не обойтись без формализованного общекорпоративного
анализа рисков, когда каждое структурное подразделение ПАО Сбербанк
должно выработать свой рисковый профиль;
- мотивация сотрудников. Следует разработать систему мотивации
сотрудников ПАО Сбербанк к выработке и принятию эффективных решений в
области рисков и оценивать работу руководителей подразделений ПАО
Сбербанк не только на основании показателей чистой прибыльности, но и с
учетом риска – тогда они будут отвечать за свои действия и не пойдут на
65
неоправданный риск.
Проведенный во второй главе анализ показал, что кредитование
физических лиц остается для банка наиболее прибыльным, однако и риски
розничного кредитования достаточно высоки. Чтобы снизить уровень
кредитного риска, необходимо предпринять меры по совершенствованию
методики оценки кредитоспособности заемщиков, поскольку оценка
кредитоспособности физических лиц отличается определенными проблемами,
которые требуют решения в процессе развития технологии «Кредитная
фабрика».
По данным официального сайта ПАО Сбербанк, данная технология будет
расширяться по следующим направлениям. Первое предполагает охват новых
клиентских сегментов и продуктов. Второе – технологическое развитие,
например, создание автоматизированного процесса мониторинга
мошеннических действий и операций (фрод-мониторинг), или автоматизация
процесса расчета кредитных лимитов для предодобренных заявок. Третье –
развитие новых инструментов и моделей – автоматизация процесса
корректировки моделей, обновления стратегий предкредитной обработки
информации в соответствии с изменениями в моделях. Четвертое – завершение
внедрения технологии «фабрики» в дочерних банках СНГ и Восточной Европы.
Развитие всех этих направлений потребует совершенствования оценки
кредитоспособности физических лиц.
Во-первых, проблема, которую необходимо решить – это ускорение
идентификации потенциального заемщика. В настоящее время в России нет
централизованной системы данных о человеке, нет единого уникального ID
человека. Например, сейчас при обращении к данным Бюро кредитных историй
используется такой ключ – ФИО, дата рождения и реквизиты паспорта.
46
Наиболее полный идентификатор на сегодня – это страховой номер
индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Однако номеров СНИЛС нет,
46
Мамута М.В., Сорокина О.С., Тян В.Л. Вопросы развития кредитных бюро в России // Деньги и кредит. –
2015. – № 2. – С. 45.
66
например, в базах данных паспортов и ГИБДД. Поэтому идентифицировать
заемщика – достаточно значимая проблема сегодня.
Частично решить эту проблему можно за счет внедрения распознавания
лиц. С целью противодействия мошенничествам и повышения эффективности
использования технологии «Кредитная фабрика» целесообразно наиболее
широко внедрить систему автоматизированного анализа фотоизображений.
Такая система призвана проводить анализ фото клиента на предмет выявления
совпадений в имеющейся базе фотоизображений банка. Если, например,
потенциальный заемщик второй раз пришел в банк подавать заявку на
получение кредита, система должна провести сравнительный анализ
физических данных на разные даты обращения с целью минимизации потерь от
возможных мошеннических действий. Например, бывают случаи
мошенничества, когда гримируются под человека, утратившего паспорт. Но с
помощью грима невозможно изменить расстояние между глазами и т.д.
Поэтому возможности распознавания лиц целесообразно внедрить в
действующую практику оценки кредитоспособности физических лиц.
Целесообразно расширить взаимодействие банка с внешними источниками
информации. В частности, в рамках проверки кредитной истории необходимо
организовать взаимодействие, как минимум, с пятью бюро кредитных историй.
Речь идет об ОКБ, НБКИ, «Эквифакс», БРС и МБКИ.
ПАО Сбербанк также целесообразно активизировать участие в системе
межбанковского обмена. С 2016 г. совместно с ООО «ЭсАрДжи-Оценка» в
рамках программы жилищного кредитования в банке реализована технология
автоматизированной верификации отчета об оценке стоимости объекта
недвижимости в процедуре обработки кредитной заявки. Для развития данного
направления целесообразно предложить участие в хорошо зарекомендовавших
себя системах противодействия мошенничеству Nation Hunter (компании
«Экспириан») и FPS (компании «Эквифакс»). Опыт показал, что эти системы
позволяют выявлять признаки возможного мошенничества на основании
совпадений/несовпадений заявок в разных коммерческих банках.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3595