Дипломная работа: Анализ кредитной деятельности банка на примере ВТБ24 (ПАО)

Скачать

Заказать новую работу

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
75
В случае если по активу нет просроченной задолженности, но выявлены
признаки, позволяющие сделать объективный вывод об их потенциально
негативном влиянии на исполнение должником обязательств по кредитному
соглашению, актив признаётся потенциально-проблемным/предпроблемным.
Банком внедрены различные продукты реструктуризации
задолженности, направленные на снижение платёжной нагрузки должника по
кредитному обязательству.
ВТБ24 активно использует работу с заложенным имуществом как
инструмент урегулирования проблемной задолженности. Основными
инструментами работы с заложенным имуществом являются: внесудебная
(добровольная) реализация предмета залога должником, проводимая с согласия
и под контролем Банка, прекращение обязательства должника путём
предоставления заложенного или иного имущества в качестве отступного.
В работе по взысканию проблемной задолженности выделено несколько
основных этапов. Этап представляет собой ограниченный наступлением
определённых событий или временными рамками период времени, в течение
которого в отношении проблемного актива применяются однородные меры и
алгоритмы, направленные на повышение его качества и/или взыскание
задолженности.
- этап Софт-режима – этап работы с проблемными активами,
включающий совокупность дистанционных, в том числе автоматических, и
контактных процедур (с преобладанием дистанционных), направленных,
прежде всего, на информирование должника о наличии просроченной
задолженности, установление причин её образования, информирование
должника о сроках и способах её погашения.
- этап Хард-режима – этап работы с проблемными активами,
предполагающий выполнение мероприятий по контактному и дистанционному
(с преобладанием контактного) взаимодействию с должником в целях
взыскания просроченной задолженности перед Банком, включая активную
работу с заложенным имуществом должника. В зависимости от стратегии
76
работы с проблемным активом, может включаться работа по передаче актива в
работу коллекторского агентства, либо подготовка к судебному производству.
- этап Судебного производства – этап работы с проблемными
активами по принудительному взысканию задолженности, включающий
организацию защиты интересов Банка путём подачи заявлений, жалоб и иных
документов в судебные органы, а также участие в судебных заседаниях.
- этап Исполнительного производства – этап работы с проблемными
активами по принудительному взысканию задолженности, включающий
реализацию права требования Банка к должнику путём организации
исполнительного производства в отношении заложенного имущества и
должника на основании соответствующего исполнительного документа.
- этап Противодействия мошенничеству – этап работы с
проблемными активами, в ходе которого осуществляется уголовно-правовая
оценка действий участников кредитной сделки, по необходимости,
организуется уголовное преследование, осуществляется представительство
интересов Банка в уголовном процессе.
При определении используемых процедур взыскания Банком
применяется принцип экономической целесообразности. Утверждены
предельные значения задолженности, по которым (если проблемная
задолженность не превышает указанные значения) экономически
нецелесообразно взыскивать проблемную задолженность с использованием
типовых процедур взыскания на каждом из этапов работы с проблемными
активами. Задолженность по проблемному активу, признанная нереальной для
взыскания, в отношении которой предприняты исчерпывающие меры по
взысканию, подлежит списанию с баланса Банка.
Банк может осуществлять продажу специализированным коллекторским
организациям, а также иным третьим лицам проблемные активы с длительными
сроками просроченной задолженности, по которым Банк исчерпал собственные
ресурсы взыскания. В случае если в ходе работы с проблемным активом, в том
числе в результате исполнительного производства или процедуры банкротства,
77
в собственность Банка приобретено имущество, Банк осуществляет
дальнейшую реализацию такого имущества.
2.3. Управление кредитным риском
Принципы оценки кредитного риска, применяемые в Банке ВТБ24,
позволяют прогнозировать степень влияния макро- и микроэкономических
событий на достижение цели – создание качественного и доходного
кредитного портфеля. Оценка кредитных рисков проводится Банком с
использованием рейтинговых моделей: скоринговой и экспертной (балльной),
включающие не только социальные параметры, но и оценку финансового
состояния потенциального заёмщика, а также информацию о его кредитной
истории. Оценка платёже- и кредитоспособности потенциального заёмщика, а
также определение максимальной суммы лимита кредитования, производится
на основе унифицированных методик, с учётом особенностей предлагаемых
Банком кредитных продуктов, специфики клиентской аудитории и степени
обеспеченности кредита.
Внедрённые Банком в рамках розничного кредитования и отдельных
видов кредитования малого бизнеса скоринговые системы работают в части
принятия решений о предоставлении кредита с учётом вероятности возврата
кредита, оцениваемой с помощью скоринговых моделей, построенных на
основании статистики Банка.
Скоринговые системы являются центром принятия автоматизированных
решений и обеспечивают следующие возможности:
- централизованное принятие решений о предоставлении кредита во
всей филиальной сети;
- сокращение времени принятия решения о выдаче кредита;
- повышение качества кредитного портфеля;
- проведение анализа профиля заёмщика в разрезе продуктовых
линеек;
78
- применение технологии поведенческого скоринга (предложение
кредитных продуктов на льготных условиях клиентам, имеющим согласно
данным БКИ хорошую платёжную дисциплину;
- применение технологии расчёта надбавки/дисконта к процентной
ставке в зависимости от уровня риска заёмщика на все потребительские
кредитные продукты;
- расчёт лимита кредитования в зависимости от уровня риска
заемщика и на основании прогнозирования реального дохода заёмщика,
подтверждаемого как официальными документами (справка 2-НДФЛ), так и
справками по форме банка.
На этапе рассмотрения Банком заявки клиента на получение кредита
важную роль играет проверка благонадёжности потенциальных клиентов,
которая осуществляется подразделениями Банка, входящими в состав
Департамента андеррайтинга и контроля кредитных рисков. Данные
подразделения имеют обобщённое название - Служба проверки заёмщиков
(СПЗ).
В автоматическом режиме АБС Банка осуществляет анализ кредитной
истории Заёмщиков на основании данных по этому Заёмщику, отражённых в
АБС при заведении заявки на кредит, а также - предоставляемых БКИ. На этапе
проведения анализа кредитоспособности потенциального заёмщика
информация, получаемая Банком из БКИ, играет важную роль для получения
оценки уровня кредитного риска. Также для минимизации кредитных рисков
Банком устанавливаются лимиты на кредитный риск.
Порядок и процедуры контроля оценки Банком кредитного риска по
сделкам связанных с Банком лиц осуществляется в общем порядке, таким
образом для сотрудников Банка нет никаких льготных условий при
кредитовании, все требования к предоставлению кредита и условия одинаковы.
Также исключено принятие решений по выдаче кредитов инсайдерам и другим
связанным с Банком лицам, с участием заинтересованных в данных решениях
лиц.
79
К связанным с Банком лицам относятся физические и юридические
лица, которые могут воздействовать на принимаемые Банком решения об
осуществлении сделок, несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий
и т.д.), включая существенные условия сделок, а также лица, на принятие
решения которыми может оказывать влияние Банк.
В рамках управления кредитными рисками Банк осуществляет
постоянный контроль структуры кредитного портфеля и его качественного
состава. При этом одним из количественных показателей оценки являются
формируемые резервы.
Основные принципы процесса формирования Банком резервов на
возможные потери:
- адекватное покрытие системой формирования резервов
принимаемых Банком рисков;
- централизованный контроль корректности формирования резерва;
- максимально возможная автоматизация процесса формирования
резервов.
При оценке уровня риска по всем элементам расчётной базы резервов
применяется два подхода: индивидуальный и портфельный.
Индивидуальный подход – используется по крупным ссудам, а также
ссудам, имеющим признаки обесценения; уровень риска определяется по
каждому заёмщику. Категория качества по ссудам, оцениваемым в
соответствии с этим подходом, устанавливается в зависимости от финансового
состояния заёмщика и качества обслуживания им долга.
Портфельный подход - оценка уровня риска производится по пулу
однородных кредитов, объединённых в портфели, без анализа отдельно взятых
ссуд. Основополагающий критерий объединения кредитов в один портфель –
продукт, в рамках которого они предоставлены.
В таблице 7 представлена информация о величине резервов на
возможные потери по ссудам и иным активам за 2014 – 2017 гг.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3588

Смотрите также:

17. Введение 18. Линейные программы 19. Ветвления 20. Программирование циклических алгоритмов
Сборные железобетонные ребристые плиты перекрытия
_-___-~1
_3 тема - Диффузия
_Роджерс Карл, Брак и его альтернативы
_Штерн Вильям, Дифференциальная психология и ее методические основы
- Описание типа СЭТ7009
- Программа ГПИ
?Теоретические основы анализа и мониторинга качества
'Заповит' Рейнгольда Глиэра: стилистические особенности