Материал: Стратегический менеджмент на наукоемком предприятии. методические указания к выполнению лабораторных и самостоятельных работ. Рыткина О.В

•уровня и качества жизни населения, доходов и цен;

•развития финансово-кредитных отношений;

•воспроизводства основного капитала и объема инвестиций в него; внешнеэкономических связей и международных отношений.

По функциональному признаку (направлениям прогнозирования) прогнозы подразделяют на поисковые (генетические) и нормативные (телеологические). Поисковый (генетический) прогноз основан на условном продолжении в будущее тенденций развития исследуемого объекта в прошлом и настоящем и отвлекается от условий (факторов), способных изменить эти тенденции. Нормативный (телеологический) прогноз разрабатывается на базе заранее определенных целей. Его задача состоит в том, чтобы определить пути и сроки достижения возможных состояний объекта прогнозирования в будущем, принимаемых в качестве целей. В то время как поисковый прогноз при определении будущего состояния объекта прогнозирования отталкивается от его прошлого и настоящего, нормативный прогноз разрабатывается в обратном порядке: от заданного состояния в будущем к существующим тенденциям и необходимым изменениям в направлении поставленной цели.

Постановка задачи

Операторская компания на рынке услуг связи России взаимодействует с транспортными отраслями: железнодорожной, автомобильной и внутреннего водного транспорта. Собственная стратегия компании описывается системой целевых показателей, характеризующих результаты ее деятельности в объемах и политике обновления предоставляемых услуг. Статистические данные о развитии транспортных отраслей России и сведения о показателях компании за ретроспективный период представлены в табл. 1 и табл. 2.

6

Задание

1.Используя данные своего варианта, подобрать адекватные модели для описания ретроспективы отраслей и предприятия.

2.Разработать прогноз показателей компании и отраслей на три периода с оценкой его точности.

3.Осуществить выбор и обосновать стратегию операторской компании на основе оценки корреляции результатов прогноза.

4.Произвести анализ разрыва по следующим целевым показателям:

•рост объемов обновления услуг компании к концу очередного периода на 5 %;

•снижение затрат в очередном периоде на единицу работ по оказанию услуг на 10 %.

5.Решение выполнить и проиллюстрировать графически с использованием компьютерных технологий. Отчет оформить в соответствии с требованиями к отчету о научно-исследовательской работе.

Рекомендации к решению

При разработке стратегии предприятия необходимо его деятельность согласовать с условиями внешней среды. Задача прогнозирования заключается в этом случае в выявлении в поведении экономической системы и ее внешней среды тенденций на фоне кратковременных отклонений.

Выявление тенденции и построение прогноза возможно различными методами. Два важнейших из таких методов – это метод подвижного среднего и так называемое экспоненциальное сглаживание.

Подвижное среднее вычисляется сложением последних n наблюдений и делением на n. Когда появляется новое наблюдение, самое старое из множества n наблюдений выбрасывается, а новое занимает свое место в последовательности. В этом методе трудность представляет подбор числа периодов n.

Рассмотрим основную идею, лежащую в основе экспоненциального сглаживания. Когда мы проводим новое наблюдение, то оно, по-видимому, будет отличаться от предыдущего прогноза. Поэтому следующий прогноз мы должны составить на основании старого, но с учетом имевшей место ошибки. Поправка должна быть некоторой функцией этой ошибки, поэтому

Новый прогноз = старый прогноз +

+ S ×(новое наблюдение−старый прогноз),

7

где S – сглаживающая константа, лежащая между 0 и 1. Значение ее и определяет баланс между полной устойчивостью (S=0) и полной чувствительностью (S=1) избранной модели прогноза. Установлено, что в большинстве случаев значение 0,1≤ S ≤ 0,2 оказывается удовлетворительным.

Приведенное словесное уравнение можно записать в виде:

где F0 – текущий прогноз; F1 – прогноз, сделанный один период времени назад, по отношению к текущему периоду; D1 – последнее наблюдение.

Но F1 определяется таким же образом, что и F0, а F2, так же, как F1, и т.д. Поэтому для предыдущих прогнозов можно воспользоваться теми же рассуждениями, что позволяет нам представить F0 в виде

Таким образом, новый прогноз оказывается взвешенным средним всех наблюдений, но с весом, уменьшающимся на постоянный множительK =1− S по мере того, как наблюдения становятся все более отдаленными.

Подходящий интервал сглаживания целесообразно подбирать экспериментальным путем в ходе предварительного исследования (наиболее часто встречающееся стартовое значение n = 20). При этом полагают, что

S=2/(n+1).

Прогноз можно осуществлять и на основе тренда (тренд - это тенденция возрастания или убывания показателя во времени). При таком подходе к прогнозированию время (t) является обобщающим показателем, заменяющим совокупность основных факторов, влияющих на целевые показатели. Для квантификации основных тенденций (построения тренда) необходимо по каждому целевому показателю провести сглаживание данных динамического ряда путем подбора (например, регрессионным анализом) функции, описывающей закономерность изменения уровня целевого показателя от времени

Yi = f i ( t ),

где Yi – значение целевого показателя в периоде с номером t.

Расчет параметров регрессионной модели при наличии тренда и в отсутствии автокорреляции производится в рамках метода наименьших квадратов из системы нормальных уравнений. Для линейного тренда она имеет вид:

8

где yit – значение показателя yi в периоде t; t – порядковый номер периода, t = 1…n;

n– число значений динамического ряда;

аи b – коэффициенты модели вида y= аt+ b.

Выявить тренд в целевом показателе можно, например, методом проверки разностей средних уровней. для этого исходный временной ряд разбивают на две примерно равные группы с числом наблюдений n1 и n2 и в каждой из них вычисляют выборочное среднее и дисперсию. затем проверяют гипотезу о

равенстве дисперсий σ22 ,σ12 по критерию фишера. если рассчитанное значение

F= σ12

σ22 , если σ12 ≥σ22 ,

или

меньше табличного Fα , где α - заданный уровень значимости, то гипотезу о равенстве дисперсий принимают и переходят к следующему шагу, заключающемуся в проверке гипотезы об отсутствии тренда с использованием t-критерия стьюдента. в противном случае делается вывод о невозможности данным методом выявить тренд.

Расчетное значение критерия Стьюдента определяют по формуле:

где

y1 , y2 - средние по выделенным группам;

σ - среднеквадратическое отклонение разности средних

9

Если расчетное значение t меньше табличного значения статистики Стьюдента tα с заданным уровнем значимости α , то принимается гипотеза об отсутствии тренда, в противном случае тренд есть.

Варианты для выполнения задания

10