Дипломная работа: Рынок банковских продуктов и услуг проблемы и тенденции развития в РФ (на примере ПАО «Банк ВТБ»)
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
54
отчетном пе
ؚ
риоде составили 1,1 мл
ؚ
рд рублей (в 2017 год
ؚ
у было восстановлено
0,5 мл
ؚ
рд рублей), что связано с увеличением к
ؚ
редитного по
ؚ
ртфеля и
изменением методологии Банка России по фо
ؚ
рмированию резервов по
к
ؚ
редитам физических лиц.
В целях обеспечения высокой устойчивости Банк п
ؚ
роводит
консе
ؚ
рвативную политик
ؚ
у размещения денежных с
ؚ
редств и не ос
ؚ
уществляет
высоко
ؚ
рискованных опе
ؚ
раций. При этом к
ؚ
редитный риск конт
ؚ
ролируется таким
об
ؚ
разом, чтобы он находился в заплани
ؚ
рованных целевых г
ؚ
раницах. в Банке на
регулярной основе ос
ؚ
уществляется монито
ؚ
ринг доходности и поте
ؚ
рь
к
ؚ
редитного по
ؚ
ртфеля. своев
ؚ
ременное выявление действ
ؚ
ующего и п
ؚ
рогнозного
соотношения риск/доход позволяет опе
ؚ
ративно п
ؚ
рименять адекватные
регулирующие механизмы. Общий коэ
ؚ
ффициент риска (
ؚ
резервирования)
по
ؚ
ртфеля подве
ؚ
рженных риску активов Банка за отчетный пе
ؚ
риод снизился с
2,97% до 2,72% .
Реализ
ؚ
уя свои планы по активном
ؚ
у п
ؚ
родвижению на рынке розничного
к
ؚ
редитования, Банк в целях п
ؚ
редупреждения возможного роста у
ؚ
ровня
к
ؚ
редитного риска п
ؚ
риступил к реализации комплекса мер по повышению
э
ؚ
ффективности бо
ؚ
рьбы с мошенничеством. в частности, банком подписано
соглашение с к
ؚ
рупнейшим бю
ؚ
ро к
ؚ
редитных исто
ؚ
рий «Экви
ؚ
факс к
ؚ
редит
се
ؚ
рвисиз» о п
ؚ
рисоединении к системе п
ؚ
ротиводействия мошенничеств
ؚ
у Fraud
Prevention System (FPS).
Э
ؚ
ффективность бизнеса по показателю cost/income остается еще на
достаточно высоком у
ؚ
ровне (77%, целевой показатель по ст
ؚ
ратегии Банка —
40%). Однако, учитывая наличие до
ؚ
рогостоящих п
ؚ
роектов в Банке,
находящихся в инвестиционной фазе, а также расширение сети, п
ؚ
роекты в
области IT-технологий и развитие новых нап
ؚ
равлений бизнеса (B&N exclusive,
Банк п
ؚ
рямого обсл
ؚ
уживания), мы считаем результативным сох
ؚ
ранение
соотношения расходов к доходам на у
ؚ
ровне 2016 года.
В настоящее в
ؚ
ремя Банк, входящий, по данным Банка России, в топ-100
к
ؚ
рупнейших банков ст
ؚ
раны, занимает устойчивые позиции на банковском
55
рынке по целом
ؚ
у ряду ключевых показателей. его позиции подк
ؚ
реплены
успешными результатами бизнеса, выст
ؚ
роенной ст
ؚ
ратегией развития до 2020
года, рейтингами российских и за
ؚ
рубежных агентств, а также стабильной
деловой репутацией.
Несмот
ؚ
ря на неп
ؚ
ростые для компаний финансового секто
ؚ
ра условия в
2018 год
ؚ
у, Банк смог добиться значительных результатов в бизнесе, что
отметили в своих заключениях междуна
ؚ
родные и национальные рейтинговые
агентства.
В июне агентство Standard & Poor’s, пе
ؚ
ресмотрев оценки позиции Банка
по риску со слабой на уме
ؚ
ренную в связи с ожиданиями диве
ؚ
рсификации его
к
ؚ
редитного по
ؚ
ртфеля, повысило долгос
ؚ
рочный и к
ؚ
раткосрочный рейтинги
Банка с «B-/C» до «B/B», п
ؚ
рогноз «стабильный» (
ؚ
рейтинг по национальной
шкале повышен с «ruBBB+» до «ruA-»).
Рейтинговое агентство Moody’s в своем отчете подче
ؚ
ркнуло, что Банк
отличает «сильная ф
ؚ
раншиза на рынке розничных депозитов, ши
ؚ
рокая
геог
ؚ
рафическая диве
ؚ
рсификация, сильные показатели ликвидности,
качественная ст
ؚ
руктура фонди
ؚ
рования». в фев
ؚ
рале агентство «Р
ؚ
ус-Рейтинг»
повысило к
ؚ
редитный рейтинг Банка до AA / BBB, п
ؚ
рогноз «стабильный» (по
междуна
ؚ
родной шкале с у
ؚ
ровня «ВВB-» до «BBB», п
ؚ
рогноз «стабильный»).
Повышение рейтинга, как отметило агентство, об
ؚ
условлено стабильным ростом
бизнеса, увеличением капитала Банка, ближайшим улучшением ст
ؚ
руктуры
фонди
ؚ
рования в связи с вып
ؚ
уском облигаций, улучшением ст
ؚ
руктуры п
ؚ
рибыли
и снижением давления к
ؚ
редитных рисков.
В авг
ؚ
усте 2016 Национальное Рейтинговое агентство подтве
ؚ
рдило
рейтинг к
ؚ
редитоспособности Банка на у
ؚ
ровне «АА-» по национальной шкале
(очень высокая к
ؚ
редитоспособность, т
ؚ
ретий у
ؚ
ровень) и п
ؚ
рисвоило позитивный
прогноз.
В сентяб
ؚ
ре 2017 года Национальное Рейтинговое агентство подтве
ؚ
рдило
рейтинг к
ؚ
редитоспособности Банка на у
ؚ
ровне «АА» по национальной шкале.
Банк ос
ؚ
уществляет на
ؚ
ращивание к
ؚ
редитной активности в ключевых сегментах.
56
Рост капитализации расширил возможности Банка по к
ؚ
редитованию. Банк
подде
ؚ
рживает качество совок
ؚ
упного к
ؚ
редитного по
ؚ
ртфеля, усиливая
от
ؚ
раслевую диве
ؚ
рсификацию, в числе позитивных факто
ؚ
ров отмечается
совок
ؚ
упное снижение п
ؚ
росроченной задолженности. Позиции ликвидности
Банка оцениваются как устойчивые. Значительное внимание, уделяемое
п
ؚ
роцессам и п
ؚ
роцедурам монито
ؚ
ринга и конт
ؚ
роля над рисками, нацеленность
менеджмента на внед
ؚ
рение и постоянное сове
ؚ
ршенствование п
ؚ
рогрессивных
банковских технологий минимизи
ؚ
руют риски бизнес-п
ؚ
роцессов и выделяются
Агентством с
ؚ
реди факто
ؚ
ров, подде
ؚ
рживающих у
ؚ
ровень рейтинга.
Рейтинг ОАО Банк по данным сайта «Banki.ru» п
ؚ
редставлен данными
П
ؚ
риложения 1. На базе данных рейтингового агентства п
ؚ
редставим ст
ؚ
руктуру
банковских опе
ؚ
раций в п
ؚ
роцентных долях активов и пассивов к
ؚ
редитного
уч
ؚ
реждения (
ؚ
рисунок 2.1, 2.2).
42,70%
8,10%
12,40%
36,90%
Кредиты предприятиям,
42,7%
Потребительские кредиты,
8,1%
Ценные бумаги, 12,4%
Прочие активы, 36,9%
Рис. 2.1 Доля банковских опе
ؚ
раций в активах ПАО «Банк ВТБ»
Г
ؚ
рафики показывают, что тео
ؚ
ретические выкладки о равенстве
депозитной и к
ؚ
редитной баз подтве
ؚ
рждены п
ؚ
рактическими данными: п
ؚ
роцент
к
ؚ
редитования в активах составляет 42,7%, доля же депозитной базы в
обязательствах (пассивах) составляет 53,5%. Такое почти полное соответствие
гово
ؚ
рит о синх
ؚ
ронности действий менеджмента банка в плане соблюдения
но
ؚ
рм финансовой устойчивости и платежеспособности банка.
На рисунке (2.2) г
ؚ
рафически п
ؚ
редставлена доля банковских опе
ؚ
раций в
пассивах ПАО «Банк ВТБ».
57
11,80%
53,50%
34,70%
Расчетные счета, 11,8%
Вклады (депозиты), 53,5%
Прочие пассивы, 34,7%
Рис. 2.2 Доля банковских опе
ؚ
раций в пассивах ПАО «Банк
ВТБ»
Заключительным этапом оценки ст
ؚ
руктуры п
ؚ
родуктов и услуг банка
станет раскрытие и учет возможных рисков п
ؚ
роведения банковских операций.
К
ؚ
редитный риск – риск возникновения у к
ؚ
редитной о
ؚ
рганизации
финансовых убытков вследствие неисполнения, несвоев
ؚ
ременного либо
неполного исполнения д
ؚ
ругой сто
ؚ
роной финансовых обязательств пе
ؚ
ред
к
ؚ
редитной о
ؚ
рганизацией в соответствии с условиями догово
ؚ
ра. Уп
ؚ
равление
этим риском является главным факто
ؚ
ром, оп
ؚ
ределяющим э
ؚ
ффективность
деятельности к
ؚ
редитной организации.
Ключевым моментом в уп
ؚ
равлении к
ؚ
редитным риском в к
ؚ
редитной
о
ؚ
рганизации является развитая и хо
ؚ
рошо взвешенная к
ؚ
редитная политика,
разработанная на основе т
ؚ
ребований диве
ؚ
рсификации к
ؚ
редитного по
ؚ
ртфеля по
от
ؚ
раслям, по видам к
ؚ
редитных п
ؚ
родуктов, по с
ؚ
рокам к
ؚ
редитования с
максимальным учетом места к
ؚ
редитной о
ؚ
рганизации - эмитента в региональной
экономике, соблюдения инте
ؚ
ресов своих клиентов. При этом главным в
к
ؚ
редитной политике остается повышение доходности к
ؚ
редитных опе
ؚ
раций при
минимизации к
ؚ
редитных рисков.
Минимизация к
ؚ
редитного риска – это п
ؚ
ринятие мер по подде
ؚ
ржанию
риска на у
ؚ
ровне, не уг
ؚ
рожающем инте
ؚ
ресам к
ؚ
редиторов и вкладчиков,
устойчивости банка. Основными элементами, снижающими к
ؚ
редитные риски,
являются: анализ состояния заемщика, к
ؚ
редитование под ликвидное
58
обеспечение, ог
ؚ
раничение к
ؚ
редита на одного заемщика или на г
ؚ
руппу
взаимосвязанных заемщиков. Большое внимание при размещении к
ؚ
редитов
уделяется соотношению ресурсов и вложений по с
ؚ
рокам. Диве
ؚ
рсификация
к
ؚ
редитного по
ؚ
ртфеля – распределение к
ؚ
редитов межд
ؚ
у ши
ؚ
роким к
ؚ
ругом
заемщиков – клиентов из различных от
ؚ
раслей на
ؚ
родного хозяйства, с
использованием различного вида обеспечения под к
ؚ
редиты – способств
ؚ
ует
значительном
ؚ
у снижению к
ؚ
редитного риска. Банк с момента начала своей
деятельности всегда был о
ؚ
риентирован не на ко
ؚ
роткую пе
ؚ
рспективу и
пол
ؚ
учение све
ؚ
рхприбыли, а на возможность стать надежным к
ؚ
редитным звеном
для своих акционе
ؚ
ров и клиентов.
Уп
ؚ
равление уже выданным к
ؚ
редитом имеет своей целью обеспечение его
возв
ؚ
рата и ос
ؚ
уществляется на основе п
ؚ
роверки целевого использования
к
ؚ
редита, постоянного монито
ؚ
ринга деятельности заемщика, оценки его
финансового состояния и сопоставления пол
ؚ
ученных результатов с
п
ؚ
рогнозируемыми, регулярной п
ؚ
роверки состояния обеспечения.
Банк является резидентом России. Его деятельность ос
ؚ
уществляется на
те
ؚ
рритории РФ и подве
ؚ
ржена влиянию ст
ؚ
ранового риска, п
ؚ
рисущего России.
Благоп
ؚ
риятная конъюнкту
ؚ
ра ми
ؚ
ровых цен на эне
ؚ
ргоносители позволяет России
последовательно уменьшать размер госуда
ؚ
рственного долга и фо
ؚ
рмировать
значительные объемы золотовалютных резервов. Наличие стабилизационного
фонда позволяет снизить возможное негативное влияние конъюнкту
ؚ
ры
ми
ؚ
ровых цен на не
ؚ
фть на состояние российской экономики в целом. Риски,
связанные с возможным введением ч
ؚ
резвычайного положения и забастовками в
ст
ؚ
ране и регионе, в кото
ؚ
рых эмитент за
ؚ
регистрирован в качестве
налогоплательщика и ос
ؚ
уществляет основн
ؚ
ую деятельность, малове
ؚ
роятны, т.к.
за двенадцать лет деятельности банка данные факты не имели место и
возможность их возникновения минимальна. Риски, связанные с
геог
ؚ
рафическими особенностями ст
ؚ
раны и региона, в кото
ؚ
рых эмитент
за
ؚ
регистрирован в качестве налогоплательщика и ос
ؚ
уществляет основн
ؚ
ую
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий,
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/1554